Live Trading der Micro E-mini Futures

Erst seit wenigen Wochen ist die Innovation der CME bekannt und schon gehen sie live: die neuen Micro E-mini Futures auf die größten und meistgehandelten US-Indizes S&P 500, Nasdaq, Dow Jones und Russel 2000. Die Spannung war im Vorfeld groß, ob denn die neuen Kontrakte auch überhaupt angenommen werden oder ob das Volumen wie im FDXM lange vor sich hin dümpelt. Daher stürzen wir uns direkt zur Markteröffnung mit Live-Konto ins Trading der neuen Micro-Kontrakte und schauen uns auch mal das umgesetzte Volumen an. Außerdem starten wir mal einen kleinen Vergleich mit dem deutschen Heimatmarkt.

Will man am deutschen Markt als Futures-Trader Fuß fassen, dann hat man hier nur wenig Auswahlmöglichkeiten. Entweder man entscheidet sich für einen klobigen F-DAX mit gigantischen 25€/Punkt und seiner hohen Volatilität, mit all seinen bekannten Zicken und Mätzchen, oder man quält sich zu Tode gelangweilt mit dem Bund Future herum, der sich ein paar Ticks am Tag bewegt und den Geduldsfaden des Traders auf die Probe stellt. So’n Mittelding? Gibt’s irgendwie nicht. Der relativ neue FDXM, als kleiner Bruder des großen F-DAX gefeiert, glänzt durch Illiquidität, relativ hohe Orderkosten und merkwürdige Handelszeiten. Dann doch lieber den DAX als CFD. Klar kann man den FDAX irgendwie handeln, aber man braucht schon eine robuste Strategie dafür, ein richtig dickes Handelskonto und es stellt sich weiterhin die Frage: Wozu kompliziert, wenn auch einfach geht?

CME hat für alle Trader den passenden Markt

An der CME findet stattdessen so ziemlich jeder das passende Instrument für sich. Wer es gerne gemächlich mag, geht auf den S&P 500, wer es gerne hat, wenn es rasanter zur Sache geht, nimmt einfach den Dow oder Nasdaq, bei denen stets genügend Liqudität vorhanden ist und die fast 24 Stunden durchlaufen.

Micro-Futures: Nicht nur für Anfänger und kleine Konten

Logisch, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre hier eine neue Spielwiese für Zocker und kleine Konten entstanden. Schließlich reichen ab jetzt schon $25 für ein Futures-Konto und die ganz großen Hedgefonds werden sich bestimmt auch nicht mit Micro-Futures rumplagen. Denen geht es primär darum, ihr Aktienportfolio abzughedgen und die Orderkosten gering zu halten, fertig. Doch schaut man sich mal das gestern umgesetzte Volumen in den Micros an, dann bekommt man den Eindruck, als hätten Gott und die Welt nur darauf gewartet, endlich vernünftig und mit kleiner Skalierung traden zu können. Da der CFD-Markt in den USA verboten ist, blieben Privatanlegern mit wenig Eigenkapital nur wenig Möglichkeiten, an einer regulierten Futures-Börse zu partizipieren.

Umgesetztes Volumen im Vergleich

Schauen wir uns einmal das gestern umgesetzte Volumen in ein paar der neuen Micros an, dann ist das für einen brandneuen Kontrakt am ersten Tag schon sehr beachtlich. Zum Vergleich ziehen wir mal den FDAX, den FDXM und den “großen” E-mini S&P 500 hinzu und erstellen ein kleines “Volumen-Ranking”.

E-mini S&P

Wenn wir mal den E-mini S&P 500 als "Benchmark" nehmen wollen, dann wurden gestern in diesem rund 2 Mio Kontrakte umgesetzt. Dabei gilt auch zu beachten, dass der gestrige Tag vergleichsweise volatil war, Dank eines Tweets von Donald Trump.
Wenn wir mal den E-mini S&P 500 als “Benchmark” nehmen wollen, dann wurden gestern in diesem rund 2 Mio Kontrakte umgesetzt. Dabei gilt auch zu beachten, dass der gestrige Tag vergleichsweise volatil war, Dank eines Tweets von Donald Trump. Quelle: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20190506

E-mini Dow

Auf dem zweiten Platz landet, wie zu erwarten, der E-mini Dow Jones ($5) mit 282K umgesetzten Kontrakten.
Auf dem zweiten Platz landet, wie zu erwarten, der E-mini Dow Jones ($5) mit 282K umgesetzten Kontrakten.

Micro E-mini S&P

Auf Platz 3 unseres "Wer-hat-den-Längsten"-Volumen-Rankings kommt auch schon direkt der neue kleine Bruder des SPX, der Micro e-mini mit 159K umgesetzten Kontrakten.
Auf Platz 3 unseres “Wer-hat-den-Längsten”-Volumen-Rankings kommt auch schon direkt unser Neuzungang, der kleine Bruder des SPX, der Micro E-mini mit 159K umgesetzten Kontrakten.

F-DAX

Auf Platz 4 landet der große FDAX-Kontrakt (€ 25/Punkt) mit 125K Kontrakten. Quelle: https://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics
Auf Platz 4 landet der große FDAX-Kontrakt (€ 25/Punkt) mit 125K Kontrakten. Quelle: https://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics

FDXM (mini)

Mit 51K Kontrakten sehen wir dahinter den FDXM, der mit 5 Euro pro Punkt zu Buche schlägt.
Mit 51K Kontrakten sehen wir dahinter den FDXM, den kleinen Bruder des FDAX, der mit 5 Euro pro Punkt zu Buche schlägt.

Micro E-mini Dow

Im Micro-Dow konnten am ersten Tag bereits 24K-Kontrakte umgesetzt werden. Damit bildet er das Schlusslicht unseres kleinen Rankings.
Im Micro-Dow wurden am ersten Tag bereits 24K-Kontrakte umgesetzt. Damit bildet er das Schlusslicht unseres kleinen Rankings. Der Micro Nasdaq konnte stattdessen bereits mit 91K Kontrakten die Traderwelt begeistern.

Live Trading der neuen Micro E-mini Futures

Kontraktkürzel der neuen Micros

Wie zu erwarten, macht der MT5 am wenigsten Zicken, wenn es um das Abrufen der neuen Kontraktkürzel geht. Andere Handelsplattformen wie Multicharts müssen erst neu installiert werden. Wer die Kürzel der neuen Kontrakte direkt auf einen Blick haben möchte, kann sich die folgende Tabelle (AMP/CQG) kostenfrei herunterladen und ausdrucken.

1.3 Mio Micro Futures in den ersten 3 Tagen


Der Start der neuen Micro E-minis entpuppte sich als voller Erfolg. Das gehandelte Volumen erreichte 1.3 Mio verteilt auf die 4 Indizes. An Tag 3 wurden alleine mehr als 500K Kontrakte in den Micros gehandelt. Damit sind die neuen Micros der größte Erfolg einer Produkteinführung an der CME. Alleine 95.000 Kontrakte wurden bereits vor der US-Cash-Session gehandelt, was uns zeigt, dass die neuen Micros auch von Händlern in Europa und Asien angenommen werden, um vom Smart-Money-Flow zu profitieren. Anhand des gehandelten Volumens der Micros können wir nach Abschluss der ersten 3 Tage folgende Reihenfolge ausmachen:

  • MES 660K
  • MNQ 425K
  • MYM 140K
  • M2K 68K
Das gehandelte Volumen in den neuen Micro E-minis zieht seit dem Produktstart beständig an. Dabei ist der MES der volumenstärkste von allen.
Das gehandelte Volumen in den neuen Micro E-minis zieht seit dem Produktstart beständig an. Dabei ist der MES der volumenstärkste von allen.

Devisenhandel

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