Seasonal Trading - Handel mit Saisonalitäten
Mithilfe von saisonalen Chartmustern den DAX, Aktien oder Devisenpaare profitabel traden
Wer sich erfolgreich an den Finanzmärkten behaupten will und gegenüber seinen Konkurrenten einen Informationsvorsprung haben möchte, der sollte auf solide Statistiken zurückgreifen können. Handelsstrategien gibt es viele, darunter die Technische Analyse, die Fundamentalanalyse oder Handel nach dem Orderflow. Für den Devisen- oder Forex-Markt eignet sich jedoch ein Handelsansatz besonders gut, wenn man etwas länger investiert sein möchte, zum Beispiel über Tage oder gar Wochen. Die Rede ist von saisonalen Charts oder dem Traden mit Saisonalitäten.
Traden mit Saisonalitäten - was ist das?
Die rudimentärste und am leichtesten verständliche Form eines saisonalen Charts ist der Temperaturverlauf eines Jahres in Mitteleuropa, beispielsweise in Deutschland. So weiß bereits jedes Kind, dass es in den Wintermonaten hierzulande eher kalt ist und es zum Sommer hin immer wärmer wird. Eine statistische Regelmäßigkeit, die sich Jahr für Jahr wiederholt. Doch was hat das Ganze mit dem Trading zu tun? Auch an den Finanzmärkten gibt es immer wiederkehrende Trendmuster, die sich Jahr für Jahr wiederholen und auswerten lassen. Die Existenz dieser saisonalen Muster ist nicht zwingend auf die Außentemperatur zurückzuführen, obwohl diese bei Soft Commodities wie Weizen, Orangensaft oder Mais natürlich durchaus Auswirkungen auf die Saisonalität hat. So müssen sich beispielsweise Unternehmen rechtzeitig mit Heizöl oder Benzin eindecken, bevor der Winter beginnt. Die Härte des Winters hat neben den aktuellen Fördermengen dann auch Auswirkungen auf die Saisonalität im Ölpreis des Folgejahres. Aber Saisonalitäten treten nicht nur jahreszeitlich bedingt auf, auch steuerrechtliche Aspekte wirken sich auf den Verlauf von Währungen aus. Hinzu kommt, dass Saisonalitäten aus einigen Anlageklassen wiederum den Kursverlauf von anderen Anlageklassen regelmäßig messbar beeinflussen, wodurch eine Korrelation zwischen diesen Werten auftritt, die man beobachten, auswerten und traden kann. In vielen Fällen ist der Grund für die Saisonalität auch gar nicht bekannt. Muss er uns überhaupt interessieren? Nicht zwingend. Wenn man ein jährlich wiederkehrendes Chartmuster entdeckt, kann man es für sich nutzbar machen, solange es funktioniert. Auch Einzelaktien weisen oftmals erstaunlich starke Saisonalitäten auf, was mit stärkeren und schwächeren Absatzmonaten zusammenhängt.
Auch Zinsen (Bonds) weisen leichte Saisonalitäten auf, die Ausprägungen sind hier aber weniger stark und zuverlässig. Häufig tendieren Staatsanleihen zur Stärke, wenn die Aktienmärkte zur Schwäche tendieren und umgekehrt, da hier das große Geld kurzfristig umgeschichtet wird, um eine einigermaßen gleichbleibend hohe Rendite zu erwirtschaften.
Temperaturdiagramm Deutschland
Eine Klimatabelle ist die beste Möglichkeit, saisonale Charts zu verstehen. In Deutschland haben wir immer wiederkehrende Muster von wärmeren und kälteren Monaten. Könnte man das deutsche Klima traden, wäre das eine todsichere Sache. Doch vielleicht gibt es Handelsinstrumente, die sehr eng mit dem Wetterdiagramm korrelieren, wie zum Beispiel gewisse Rohstoffe? Quelle: Wikipedia
Saisonale Trades finden mit Seasonax
Als nächstes steht die Frage im Raum: Wie finden wir profitable saisonale Trades, die sich über einen längeren Zeitraum bewährt haben? Hierzu nutzen wir die Software Seasonax, mithilfe derer man die Aktienmärkte, Futures und Forexpaare scannen kann.
Die Vorteile von Seasonax liegen auf der Hand: Wir können uns zu jeder Zeit profitable saisonale Trades ausgeben und das Ergebnis im Anschluss in unsere Chartanalyse einfließen lassen. Alternativ können wir unseren "Lieblingswert", egal ob es sich hierbei um eine Aktie, einen Future-Konktrakt oder ein Währungspaar handelt, saisonal auf Herz und Nieren prüfen und seine stärksten wie schwächsten Monate ausfiltern. Zusätzlich nutzen wir den saisonalen MT5-Indikator , um alle Werte zu scannen, die im Metatrader 5 handelbar sind und die der Broker anbietet. Da beispielsweise Admiral Markets neuerdings auch Aktien und ETFs im Angebot hat, kann man seine Lieblingsaktie oder seinen ETF bei Admiral auf die profitabelste Saisonalität hin untersuchen, bevor man zum Kauf übergeht. Voraussetzung ist eine ausreichende Datenhistorie des zu untersuchenden Wertes von mindestens 5 Jahren! Auf diese Weise erhält man eine solide Datenbasis und kann sehr viele Werte analysieren. Eine parallele Verwendung von Seasonax in Kombination mit dem MT5-Indikator empfehlen wir daher besonders.
Seasonax Trade-Scan
Innerhalb der Seasonax-Software hat man mehrere Möglichkeiten für einen Scan: Entweder wir suchen uns einen Einzelwert und scannen diesen durch, oder wir suchen im aktuellen Monat nach profitablen Setups. Auch können wir bei entsprechendem Kontostatus bestimmte Werte die uns interessieren in den "Basket" legen und uns so ein Portfolio aus Aktien zusammenstellen.
Beispiel: Apple
Eine Analyse der Apple-Aktie durch Seasonax im Beispiel. Unter dem Punkt "Patterns" können wir uns bereits vorab ausgewerte Zeiträume ausgeben lassen, die in der Vergangenheit besonders profitabel waren und einen starken Trend aufweisen. Alternativ können wir uns auch den gesamten saisonalen Verlauf der Aktie ansehen, um selbst die Hoch- und Tiefpunkte im Verlauf eines Jahres auszumachen. Wichtig hierbei ist, dass wir stets unterschiedliche Sequenzen analysieren, da sich Saisonalitäten im Laufe der Zeit auch mal ändern können. Im Einstellungsmenü können wir auch nach bestimmten weiteren Bedingungen filtern, wie z. B. Wahljahre, Vorwahljahre, Zwischenwahljahre oder aber ungerade und gerade Jahreszahlen.
Die Apple-Aktie war in den vergangenen 15 Jahren ein Highperformer, wenn man sie am 06. Januar gekauft und bis zum 14. Februar. gehalten hat. Der durchschnittliche Profit innerhalb dieses Zeitraums lag bei 28 Prozent. Der durchschnittliche DrawDown betrug 10 Prozent. Ausreißerjahre waren 2016, 2018 und 2022 mit leichten Verlusten.. Hier kommt es auf ein gutes Risiko- und Money-Management an, falls die Saisonalität mal in einem Jahr nicht funktioniert.
Saisonale Musterknaben
Im Folgenden möchten wir einige sehr starke saisonale Muster vorstellen, die in der Vergangenheit mit einer hohen Trefferquote einhergegangen sind. Dabei gilt jedoch eines zu bedenken: Saisonale Verläufe aus der Vergangenheit müssen nicht zwangsläufig etwas mit der Gegenwart oder Zukunft zu tun haben. Auch wenn wir in einem Wert Trefferquoten von 80% oder gar mehr erreichen - ein Garant für das Funktionieren im jeweils aktuellen Jahr ist es nicht. Unvorhergesehene Ereignisse oder politische Entscheidungen können saisonale Muster völlig aus der Bahn werfen oder gar umkehren. Außerdem gibt es keine Garantie, dass ein saisonales Muster oder saisonale Korrelationen für immer funktionieren. Wie bei allen anderen Strategien kommt es auch beim Trading mit Saisonalitäten auf die Wahrscheinlichkeiten an und somit auf ein adäquates Risiko- und Money Management.
WTI - Crude Oil
Der WTI-Chart (Crude Oil) bildet traditionell Ende Januar Anfang Februar eine stark ausgeprägte Saisonalität in Form einer Bodenbildung aus. Wer sich schon immer gefragt hat, weshalb die Hausmeister im Februar Öl bestellen, der weiß es jetzt. Dieser saisonale Chart ist auch der beste Beweis, dass Saisonalitäten nicht immer funtionieren - im Jahr 2017 war der Seasonal Trade im Öl ein Rohrkrepierer. Der Grund: Der Markt hatte seinen Boden durch den gewaltigen Kursverlust bereits im November gefunden und bildete im Februar eher ein Top. Daher ist es immer wichtig, den saisonalen Chart mit der Charttechnik abzugleichen und nur dann aktiv zu werden, wenn Saisonalität und Realität übereinstimmen.
Devisenpaar EURUSD
Der Kurs des EURUSD zeigt jedes Jahr zum Jahreswechsel eine saisonale Auffälligkeit. Aufgrund von Kapitalverschiebungen aus den USA nach Europa und Anfang Januar wieder zurück entsteht ein Kursmurster, welches sich profitabel umsetzen lässt, indem man den EURUSD rund um den Jahreswechsel eher shortet.
Einzelaktie Amazon
Wie das WTI, so bildet auch die Aktie von Amazon Anfang Februar ein Low aus. Auch im Jahr 2017 hat es perfekt gepasst: Von Anfang Februar bis Mitte Mai hat die Aamazon-Aktie 150 US-Dollar zugelegt. Gratulation.
Einzelaktie BMW
Sell in May and go away - dieser Börsenspruch scheint der BMW-Aktie richtig gut zu gefallen. In den vergangenen 7 Jahren war der Monatswechsel April/Mai jedenfalls häuiger der Auftakt zu einem saisonalen Schwächeanfall. 2017 ist davon noch nichts zu spüren.
Video-Tutorial zur Einführung: Erfolgreich traden mit Saisonalitäten | Teil 1
Video-Tutorial zur Einführung: Erfolgreich traden mit Saisonalitäten | Teil 2
Playlist: Saisonale Muster im Live-Trading
In dieser Playlist auf YouTube befinden sich derzeit 19 Seasonal Trading-Videos, die Reihe wird ständig erweitert. Viel Spaß beim Ansehen und Lernen!
Seasonal MT5 Indikator
Viele Zuschauer fragen uns: Woher bekommt man den Seasonal Indikator für den Metatrader? Die Antwort: Bei uns. Da der Metatrader 4 in Kürze ausläuft und von Metaquotes nicht mehr durch Updates unterstützt wird, haben wir uns zusammen mit der Firma Algo Camp hingesetzt, und einen Seasonal Indikator für den MT5 konzipiert. Dieser ist ab jetzt für 69,00 zu haben. Über den Seasonal MT5 gibt es eine eigene Informationsseite.
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