Die True Range und ihre geglättete Variante, die ATR (siehe Bild unten), wurden im Jahr 1978 von Welles Wilder jr. entwickelt. Wilder suchte nach einer Möglichkeit, die Schwankungsbreite von Rohstoff- und Terminmärkten in einem Indikator abzubilden. Alle bis dahin geläufigen Methoden, wie zum Beispiel einfache arithmetische Durchschnitte der Tageshandelsspanne, brachten nur mangelhafte Ergebnisse und vernachlässigten Lücken zwischen Schlusskurs und darauffolgendem Eröffnungskurs. Tradinganfänger können die ATR nutzen, um sich ein Bild von der durchschnittlichen Schwankungsbreite eines Marktes zu machen und so ihre Stopabstände definieren. Auch bereits fortgeschrittene Trader nutzen die ATR, um im Daytrading einen statistischen Vorteil zu erlangen, der innerhalb der üblichen Schwankungsbreite eines Marktes liegt.
Kategorie: Trading-Glossar
Im Trading-Glossar erklären wir wichtige Dinge rund um das Trading und den Devisenhandel: Was ist ein Gleitender Durchschnitt? Wie funktioniert die Stochastik? Welche Indikatoren sind im Trading wichtig?
Gleitende Durchschnitte: Moving Averages
Die einfachste Variante, einen Durchschnitt zu berechnen, ist als arithmetisches Mittel bekannt. Die Berechnung ist simpel: Man teilt die Summe der Kurse oder Indikatorwerte des Berechnungszeitraums durch die Anzahl der enthaltenen Handelstage. In der Technischen Analyse wird dieser fortlaufend berechnete Wert als Gleitender Durchschnitt (GD) bezeichnet.
Die Stochastik
Der Stochastik-Oszillator vergleicht den letzten Schlusskurs eines Wertpapiers mit der Entwicklung seiner Kursspanne innerhalb einer festgelegten Zeitperiode. Er basiert auf zwei Linien.