Strategisches Trading und Risiko-Management

Strategisches Trading mit dem StereoTrader ist anders als herkömmliches Trading “von der Stange”. Während man traditionell im Grunde meist eine einzige Order in den Markt gibt mit fixem StopLoss und Take Profit, ermöglicht das strategische Setup im Stereo das automatisierte Setzen beliebig weiter oder enger Order-Grids, die zudem alle miteinander verkettet sind und über die Limit-Pullback-Funktion verfügen. Das Feature bietet großartige Vorteile im Trading, erfordert jedoch auch etwas mehr Mühe und Zeitaufwand bei der Ermittlung seines Gesamtrisikos.

Um die Problematik zu verdeutlichen, nehmen wir als Beispiel den Markt des S&P500, einen der meistgehandelten und liquidesten CME-Futures. Bei einem Stop von 3 Punkten und einem T/P von 3 Punkten arbeiten wir mit einer Risikospanne von 150 US-Dollar, woran sich im Laufe des Trades auch nichts ändert, solange wir den Stop nicht verschieben. Der Trader weiß also von vorneherein genau, was sowohl im Gewinn als auch im Verlustfall auf ihn und sein Konto zukommt.

Der Emini S&P verfügt über einen Punkwert von 50 Euro. Bei 3 Punkten Stop und 3 Punkten S/L weiß der Trader also vor dem Trade genau, was ihn erwartet.
Der Emini S&P verfügt über einen Punkwert von 50 Euro. Bei 3 Punkten Stop und 3 Punkten S/L weiß der Trader also bereits vor dem Trade genau, was ihn erwartet.

Arbeit mit strategischen Grid-Orders

Anders sieht der Sachverhalt aus, wenn wir uns ein strategisches Ordergrid im StereoTrader zusammenstellen, das aus mehreren miteinander verketteten Limit- und Stoporders bestehen kann, die allesamt auch noch mit der Limit-Pullback-Funktion versehen sind. Hier ist es unmöglich, bereits im Voraus zu berechnen, was der mögliche Maximalverlust sein wird, da zu viele Parameter im Spiel sind. Dank der LPO-Funktion kann es sein, dass manchmal nur ein Teil der Position in den Stop läuft, im worst case können jedoch alle Orders ausgelöst werden und ausgestoppt werden, da vieles vom eingestellten LPO-Level abhängt. Diesen worst case müssen und wollen wir kennen, um bei unserem Trading-Setup Sicherheit zu haben und in etwa abschätzen zu können, was wir aus dem Markt ziehen müssen, um unser realisiertes CRV nicht zu überdehnen.

Der Faktor ATR

Ein weiterer Faktor macht die Risikoberechnung nicht gerade einfacher: die automatische ATR-Funktion des StereoTraders. Diese geniale Funktion sorgt zwar dafür, dass wir stets mit einem statistischen Vorteil traden, dabei kann es aber auch passieren, dass unser Grid in volatilen Zeiten extrem weit auseinandergezogen wird und so unser angepeiltes Risiko überschreitet, sollte der Trade trotz allem in den Stop laufen.

Mit eingeschalteter ATR-Funktion traden wir einerseits zwar stets mit dem statistischen Vorteil auf unserer Seite, müssen jedoch auch bedenken, dass in volatilen Märkten das Order-Grid unter Umständen extrem weit auseinander gezogen wird. Sollte der Trade nun ausgestoppt werden, kann der Verlust weitaus höher sein, als unser Risikomanagement oder unser Konto es eigentlich vorsieht.

Die Lösung für das Problem

Wer einmal mit verketteten Grid-Orders im StereoTrader gearbeitet hat, erkennt schnell die Vorteile dieses Systems. Dadurch, dass wir keinen punktgenauen Einstieg mehr brauchen, steigt die Trefferquote enorm, da wir mit dem Grid die natürliche Schwankungsbreite des Marktes gleich mit abdecken. Zudem lassen sich mit Grid-Orders Forex- und CFD-Märkte viel besser traden, in denen ein punktgenauer Einstieg immer schwierig ist aufgrund der fehlenden Futures-Daten. Auf der anderen Seite müssen wir uns die Mühe machen, unser absolutes worst case Risiko einmal zumindest ungefähr festzustellen, um nicht unangenehm überrascht zu werden. Dazu lassen einfach einen ganzen Tag unser neu erstelltes Order-Grid auf einem Demokonto “durchrödeln” (einfach ein strategisches Setup auswählen und die “Halten”-Funktion aktivieren), und können so am Ende des Tages einen Durchschnitts- und Maximalverlust feststellen, der uns dann die nötige Sicherheit im Trading gibt. Achtung: Mit eingestellter ATR-Funktion wird der Test noch komplexer, da sich diese natürlich mit Beginn der US-Session stark ausweitet. Auch ist zu bedenken, dass wir uns permanent in unterschiedlichen Marktphasen bewegen und die implizite Volatilität sich schlagartig ändern kann. Daher ist es nie verkehrt, zusätzlich nebenbei den Vola-Index VIX auf dem Schirm zu haben, um bei einem Anziehen der Volatilität entsprechend reagieren zu können.

Ein relativ enges Scalping-Grid für den S&P erzeugt in obiger Einstellung im worst case einen Durchschnittsverlust von 100 Euro im Micro und 1000 Euro im Mini Future mit einem LPO-Level von 0.5 Punkten. Im zugehörigen Video-Tutorial wurde der Punktabstand auf 1.5 Punkte gesetzt, wodurch der mögliche Maximalverlust gleich doppelt so hoch war. Natürlich muss man diesen Test für jeden einzelnen Wert durchführen den man tradet, und diesen möglichst als Strategie im XML-File abspeichern.
Ein relativ enges Scalping-Grid für den S&P erzeugt in obiger Einstellung im worst case einen Durchschnittsverlust von 100 Euro im Micro und 1000 Euro im Mini Future mit einem LPO-Level von 0.5 Punkten. Im zugehörigen Video-Tutorial wurde der Punktabstand auf 1.5 Punkte gesetzt, wodurch der mögliche Maximalverlust gleich doppelt so hoch war. Natürlich muss man diesen Test für jeden einzelnen Wert durchführen den man tradet, und diesen möglichst als Strategie im XML-File abspeichern.

Auto-Exit in Prozent

Wer sich den etwas aufwendigen Test sparen möchte, kann alternativ auch die Auto-Exit-Funktion des StereoTraders benutzen. Diese holt einen aus dem Markt, wenn während des Trades ein bestimmter prozentualer Rückgang des Kontos erfolgt. Unabhängig davon, ob der Stop erreicht wird oder nicht. Aber Vorsicht: Die Auto-Exit-Funktion ist höchstens mit einem Soft-Stop vergleichbar und davon abhängig, dass der StereoTrader den Trade verwaltet (mit dem Internet verbunden ist). Ein Einsatz auf einem VPS ist mit dieser Variante also durchaus zu empfehlen.

Mithilfe der Auto-Exit-Funktion im StereoTrader gehen wir auf Nummer sicher. Hiermit stellt wird der Trade einfach glattgestellt, sobald das eingestellte Risiko erreicht wurde, vorausgesetzt, der StereoTrader ist eingeschaltet und kann den Trade verwalten.
Mithilfe der Auto-Exit-Funktion im StereoTrader gehen wir auf Nummer sicher. Hiermit wird der Trade einfach glattgestellt, sobald das eingestellte Risiko erreicht wurde, vorausgesetzt, der StereoTrader ist eingeschaltet und kann den Trade verwalten.

Video-Tutorial: Risikomanagement mit strategischen verketteten Grid-Orders

Devisenhandel

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