Futures rollen mit Quantower

Anders als bei Aktien muss man beim Handel mit Futures auf das Verfallsdatum achten. Denn Futures werden immer in ablaufenden Kontrakten gehandelt. Dies liegt in der Natur der Sache, da Futures ursprünglich eigentlich als Absicherungsgeschäft für Rohstoffhändler konzipiert wurden und weniger als Spekulationsobjekt für private Trader. Den Übergang von einem Kontrakt auf den nächsten nennt man in der Fachsprache des Future Tradings „Rollen“. Während der Rollvorgang bei den Indizes recht einfach ist und immer rund um den sogenannten Hexensabbat vollzogen wird, ist es mitunter in den Rohstoffen wie Gold, Silber, Platin, Baumwolle etc etwas komplizierter. Wer die Trading-Software Quantower benutzt, kann sich das richtige Rollen der Futures Kontrakte mit folgender Anleitung etwas einfacher machen:

Rohstoffe wie Gold und Öl werden beispielsweise nicht zwangsläufig immer vorzugsweise im aktuellen Frontmonat gehandelt. Häufig wird das größte Volumen in einem der späteren Monate gehandelt. Hieran sollte man sich als privater Daytrader orientieren, da in diesem Kontrakt die höchste Liqudität und somit die beste Orderausführung gewährleistet ist. Wie findet man nun heraus, in welchem Kontraktmonat das meiste Volumen gehandelt wird? Zunächst kann man sich natürlich auf der Seite der CME informieren, welcher Kontraktmonat gerade „en vogue“ ist und das meistgehandelte Volumen auf sich vereint:

Crude Oil rollen: Achte auf das Volumen

Wie wir sehen, wird im Crude Oil aktuell (01.02.2023) das meiste Volumen im März gehandelt. Damit ist der März-Kontrakt unsere Wahl für das aktive Daytrading.
Wie wir sehen, wird im Crude Oil aktuell (01.02.2023) das meiste Volumen im März gehandelt. Damit ist der März-Kontrakt unsere Wahl für das aktive Daytrading.

Gold Futures rollen

Anders sieht es jedoch im Gold aus. Hier wird im Gegensatz zu Öl und den Aktienindizes das meiste Volumen im April-Kontrakt umgesetzt. Um eine gute Orderausführung zu gewährleisten, sollten wir uns hier anschließen und in den Kalendermonat (J) wechseln.
Anders sieht es jedoch im Gold aus. Hier wird im Gegensatz zu Öl und den Aktienindizes das meiste Volumen im April-Kontrakt umgesetzt. Um eine gute Orderausführung zu gewährleisten, sollten wir uns hier anschließen und in den Kalendermonat (J) wechseln.

Futures Kontrakte rollen mit Quantower

Nun ist es natürlich einigermaßen umständlich, immer die Seite der CME aufrufen zu müssen, um den aktuellen Kontrakt mit dem meistgehandelten Volumen herauszufinden. Stattdessen rufen wir uns einfach in Quantower die Watchlist auf, um die künftigen Kontrakte unserer liebsten Tradinginstrumente immer im Blick zu haben:

1. Watchlist aufrufen

Mit dem Klick auf das QT-Logo oben links gelangen wir in das Menü und rufen unter dem Punkt „Analytics“ die Watchlist (WLi) auf.

Klick auf das QT-Logo öffnet das Menü. Hier rufen wir die Watchlist auf.
Klick auf das QT-Logo öffnet das Menü. Hier rufen wir die Watchlist auf.

2. Kontrakte hinzufügen

Im sich nun öffnenden Fenster fügen wir alle aktuellen und künftigen Kontrakte hinzu, die wir in diesem Jahr handeln möchten. Mit einem Rechtsklick auf die obere Zeile fügen wir die Spalte „Volumen“ hinzu. Nun erkennen wir sofort, in welchem Kontrakt das meiste Volumen gehandelt wird und können den entsprechenden Chart direkt aufrufen. Die Watchlist können wir unbemerkt immer im Hintergrund mitlaufen lassen.

In die Quantower Watchlist fügen wir die Kontrakte, die wir in diesem Jahr handeln möchten. Mit einem Rechtsklick auf die oberste Zeile fügen wir die Spalte "Volumen" hinzu, falls diese nicht schon dort erscheint. Nun erkennen wir auf einen Blick, in welchem Kontrakt die Musik spielt und das meiste Volumen gehandelt wird. Anhand der Tabelle sehen wir sofort, dass im Öl das meiste Volumen zwar im März-Kontrakt gehandelt wird, im Gold jedoch im April-Kontrakt. Um die bestmögliche Orderausführung im Daytrading zu gewährleisten, sollten wir im Gold also in den April-Kontrakt wechseln.
In die Quantower Watchlist fügen wir die Kontrakte, die wir in diesem Jahr handeln möchten. Mit einem Rechtsklick auf die oberste Zeile fügen wir die Spalte „Volumen“ hinzu, falls diese nicht schon dort erscheint. Nun erkennen wir auf einen Blick, in welchem Kontrakt die Musik spielt und das meiste Volumen gehandelt wird. Anhand der Tabelle sehen wir sofort, dass im Öl das meiste Volumen zwar im März-Kontrakt gehandelt wird, im Gold jedoch im April-Kontrakt. Um die bestmögliche Orderausführung im Daytrading zu gewährleisten, sollten wir im Gold also in den April-Kontrakt wechseln.

3. Charts verlinken

Oftmals hat man in Quantower von einem Instrument nicht nur ein Chart geöffnet, sondern mehrere. Beispielsweise einen Minutenchart und einen Stundenchart gleichzeitig oder ein Orderbuch und eine Orderflow Heatmap (DOM Surface). Um nicht jeden einzelnen dieser Charts rollen zu müssen, verlinken wir einfach vorab alle Charts mit dem gleichen Symbol miteinander. Dazu haben wir fünf Farben zur Verfügung. Sobald wir nun in einem unserer Charts den Kontrakt wechseln, werden alle anderen Charts desselben Symbols mit der gleichen Farbe mit gerollt.

Über die Funktion "Link" können wir verschiedene Charts und Panels desselben Instruments miteinander verlinken und anhand einer Farbe kenntlich machen. Rollen wir nun einen unserer Charts in einen nachfolgenden Kontrakt, werden alle anderen Charts und Panels desselben Instruments automatisch mitgerollt. Diese Funktion erspart Zeit und zusätliche Arbeit.
Über die Funktion „Link“ können wir verschiedene Charts und Panels desselben Instruments miteinander verlinken und anhand einer Farbe kenntlich machen. Rollen wir nun einen unserer Charts in einen nachfolgenden Kontrakt, werden alle anderen Charts und Panels desselben Instruments automatisch mitgerollt. Diese Funktion erspart Zeit und zusätzliche Arbeit.

Fazit

Anders als im Handel mit Aktien oder Endloszertifikaten müssen wir im Futureshandel auf den Verfall des jeweiligen Kontraktes achten. Dabei handeln die Marktteilnehmer nicht zwangsläufig immer den aktuellen und selben Frontmonat. Um den Kontrakt mit dem meistgehandelten Volumen zu finden, können wir die Seite der CME aufrufen, oder uns direkt in Quantower eine Watchlist erstellen, wo wir alle Kontrakte stets im Überblick haben und den besten auswählen können. Mithilfe der Link-Funktion verbinden wir alle Charts desselben Instruments. In der Folge brauchen wir nur einen Chart unserer Serie rollen, alle anderen Charts und Panels werden automatisch mitgerollt.

Devisenhandel

RISIKOWARNUNG: Devisen-, Futures- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Alle Finanzprodukte mit Hebelwirkung bergen ein hohes Risiko für Ihr Kapital. Mit dem Handel solcher Finanzprodukte können Sie Ihre gesamte Einlage verlieren. Bevor Sie handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Investitionsziele, finanziellen Umstände, Bedürfnisse sowie Ihren Erfahrungsstand und Ihre Sachkenntnis in Betracht ziehen. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden. Durch den Handel und die Spekulation mit Devisen, könnten Sie einen Teil oder den kompletten Verlust Ihrer hinterlegten Geldeinlage erleiden und sollten deshalb nicht mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Seien Sie sich aller Risiken bewusst die mit dem Devisenhandel verbunden sind. VERGÜTUNG: Im Rahmen von Partnerprogrammen kann die erfolgreiche Promotion von auf dieser Webseite gelisteten Anbietern vergütet werden. Alle über unseren Link eröffneten Live-Konten berechtigen zum kostenlosen E-Mail-Support unter info [at] devisen-handeln.org zu den Themengebieten Daytrading, Swing Trading und Social Trading.

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