Während 2019 die Welt noch in Ordnung war, ist im Jahr 2020 natürlich auch die jährlich stattfindende Tradermesse World of Trading von der Corona-Pandemie betroffen. Was ein Glück, dass die Tradingszene angemessen digitalisiert ist. So können Neueinsteiger und Interessenten in diesem Jahr 2 Tage völlig kostenlos dem bunten Treiben vom heimischen PC aus zusehen, auch wenn man natürlich dieses Jahr auf das Hamstern von Werbemitteln verzichten muss und es natürlich auch keinen üblichen Road Report geben wird. Machen wir doch einfach mal einen Rundflug durch das bunte Programm und schauen uns an, welchen Vortrag man am besten nicht verpassen sollte:
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Traden mit dem TOM-Effekt
Dem Thema „Trading mit Saisonalitäten“ und damit statistisch auswertbaren Kursprognosen kann man sich von verschiedenen Seiten nähern. Zumeist versuchen wir, wie auf diesen Seiten schon mehrfach ausführlich beschrieben, die saisonalen Hoch- und Tiefpunkte eines bestimmten Wertes zu identifizieren und daraus im Trading Profit zu schlagen. Dabei bedienen wir uns der verschiedensten Hilfsmittel, wie unseres Seasonal MT5, der Trademiner-Software sowie des StereoTraders, mit dessen Hilfe wir ein sehr breites Ordergrid rund um unser saisonales Muster legen können. Denn eines muss man trotz aller Euphorie auch dazu sagen: Saisonalitäten funktionieren nicht immer, nicht in jedem Wert gleich gut und zusätzlich können sie sich auch noch zeitlich verschieben, wenn immer mehr Trader versuchen, eine bestimmte Saisonalität zu antizipieren. Doch saisonale Muster lassen sich auch anders auswerten. Larry Williams war hier zum Beispiel mit seinem TDOM der Vorreiter. Beim „Trading Day of the Month“ hat er analysiert, an welchem Wochentag ein bestimmert Wert besonders gerne gekauft oder verkauft wird, ausgewertet über einen sehr langen Zeitaum. In diese Richtung geht auch der TOM-Effekt, unsere heute besprochene saisonale Marktanomalie.
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