Vollautomatischer Handel mit dem XMA-Filter

Im Urlaubsmonat Juli war ich sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs, sodass zuvor mit dem StereoTrader eine vollautomatische Handelsstrategie aufsetzen wollte, die möglichst wenig Betreuung braucht und dabei recht risikoarm ist. Heraus kam dabei ein Trendfolgeansatz mit dem XMA-Filter.

„Traden und Geld verdienen von überall in der Welt“ – die Theorie hört sich romantisch und traumhaft an, der Gedanke an das Trading vom Strand aus wird gerne glorifiziert und in Szene gesetzt. Doch als disktretionärer Daytrader sieht die Realität oft anders aus. Anstatt mit dem Caipi in der Hand lässig den nächsten Trade auf dem Smartphone abzusetzen, muss man eigentlich manchmal Stunden auf einen guten Einstieg warten und den Trade dann auch entsprechend managen, da kann so ein Vor- oder Nachmittag schon mal ins Land gehen. Wird man dann auch noch dumm ausgestoppt, ist es mit der guten Urlaubslaune schnell vorbei. Das wollen wir doch nicht. Daher gilt es für solche Fälle einen vollautomatischen Ansatz parat zu haben, der uns mit überschaubarem Risiko in eine profitable Position reinskaliert und wir uns dann mehr oder weniger nur noch um die Gewinnverwaltung kümmern müssen. Mit dem StereoTrader kein Problem.

Unidirektionaler Trendfolgeansatz

Während man mit dem StereoTrader auch richtig heiße Eisen aufsetzen kann, mit Performance-Zuwächsen jenseits des Vorstellbaren, galt es hier einen Ansatz zu wählen, der möglichst risikoarm und moderat ist und der nicht permanent überwacht werden braucht. Selbstverständlich ist es gerade für so ein Urlaubs-Setup äußerst zu empfehlen, die Handelsplattform auf einem VPS-Server zu hosten, um eine konstante Verbindung mit dem Internet und somit eine regelkonforme Ausführung der Strategie zu gewährleisten. Gerade das WLAN in Hotels überzeugt häufig nicht mit seiner Zuverlässigkeit, auch kann man vorher schlecht abschätzen, wie es vor Ort mit dem Mobilfunknetz aussieht und/oder hat so schnell seine Datenflat leergesaugt. Ein VPS-Server lohnt sich also doppelt und dreifach in diesem Fall und erspart einem im Zweifel viel Ärger und Geld, wenn der lokale Computer mal wieder hängt oder die Internetverbindung verrückt spielt.

Simpler Trendfolgeansatz

Für diesen simplen Trendfolgeansatz brauchen wir nur einen Wert, der sich einigermaßen in Trends bewegt. Klassische Seitwärtsmärkte, wie z. B. EURCHF oder andere „gedeckelte“ Assets sind für diesen Ansatz eher ungeeignet. Für ein überschaubares Risikomanagement ist es zu empfehlen auf Märkte auszuweichen, deren ATR überschaubar ist. Der Dow Jones kann hier aufgrund seiner exorbitanten Spikes für diesen Strategieansatz gefährlich werden. Die ATR des DAX (CFD), wenn dieser auch manchmal so seine Zicken macht, und des S&P500, lässt sich hier doch viel besser eingrenzen.

Lange Seitwärtsphasen

Wie man anhand der realisierten Performance-Statistik weiter unten sieht, kommt der Handelsansatz mit sehr langen Seitwärtsphasen daher, welche daraus resultieren, dass man vom Markt häufig Break Even ausgestoppt wird, bis der endgültige Einstieg in den Trend erfolgt. Beim Risikomanagement sind wir sehr flexibel – einerseits natürlich über die Höhe der Positionsgröße, andererseits gibt uns der StereoTrader auch die Möglichkeit, eine gewisse Summe unseres Kontos für die Ausführung pro Trade zu allokieren. Die Gewinnmitnahmen/Teilverkäufe realisierte ich im aktuellen Fall diskretionär, man kann aber natürlich auch einen fixen T/P verwenden, wenn man die Märkte noch nicht so gut einschätzen kann.

Performance-Statistik

Im gesamten Handelszeitraum von Anfang Juli bis Anfang August wurde ein Nettogewinn von 648 Euro auf ein 5K-Konto erzielt. Der Zeitaufwand für die Überwachung der Strategie war minimal und beschränkte sich auf 1-2 Mal täglich schauen, ob noch alles in Ordnung ist und auf das Schließen von Teilgewinnen. Insgesamt wurden 174 Trades abgewickelt von denen naturgemäß sehr viele in den BE-Stop liefen.