Backtests sind im Trading ein beliebtes Mittel, um sich dem Markt zu nähern und um überhaupt Handelssysteme und Strategien aufzusetzen. Was bleibt einem sonst anderes übrig, als eine Idee in die Realität umzusetzen? Dabei sind Backtests durchaus eine legitime Wahl, sich einen Überblick über einen bestimmten Markt zu verschaffen. Doch viele Trader haben falsche Vorstellungen davon, wie die Ergebnisse eines Handelssystems optimiert mit Daten aus der Vergangenheit im künftigen Kursverlauf aussehen. Nicht wenige Trader gehen davon aus, dass ein auf die Vergangenheit optimiertes System in der Zukunft zwangsläufig genauso performen muss und sind angesichts der Egebnisse schwer enttäuscht, wenn dem nicht so ist. Daher müssen wir unterscheiden zwischen sinnvollen und sinnlosen Backtests. Anstatt die Kursverläufe aus der Vergangenheit als das anzunehmen, was sie sind, nämlich schlichtweg einfach Daten aus der Vergangenheit, wird uns durch den Chartverlauf im Nachhinein suggeriert, dass es sich im Börsenhandel um ein statisches System handelt, das in feste Regeln zu pressen ist, während es in Wahrheit ein dynamisches Konstrukt ist, das seine Zusammensetzung beständig ändert. Anders als viele andere gewohnte Phänome um uns herum, die sich mithilfe von physikalischen Gesetzmäßigkeiten erklären und einwandfrei vorhersagen lassen, wie zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft, handelt es sich im Börsenhandel um ein chaotisches System, welches aufgrund vergangener Daten nur wenige Anhaltspunkte für eine künftige Kursentwicklung bietet. Das macht das profitable Trading so schwierig. Um sich von der Vorstellung zu lösen, dass man nur mithilfe eines Backtests ein perfektes Tradingsystem erschaffen kann, sollte man sich einmal bewusst folgende Fragen stellen und sie selbst beantworten:

• Wie können Wirtschafts-News, die in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Preise hatten und in der Gegenwart vielleicht längst verarbeitet sind, den künftigen Kursverlauf beeinflussen?
• Der Markt wird täglich von völlig verschiedenen Marktteilnehmern bewegt. Neue Trader und Tradinganfänger klicken sich rein und gehen wieder, weil sie verlieren, große Adressen kommen, möchten sich nur kurz abhedgen und verabschieden sich wieder oder wechseln in einen anderen Markt, sie alle hinterlassen ihre Spuren im Chart. Da wir nicht alle Marktteilnehmer und ihre Absichten kennen, können wir keine sinnvolle Prognose über ihre Absichten und damit den künftigen Kursverlauf abgeben.
• Handeln wir die großen Indizes, wie den DAX oder den Dow Jones, dann setzt dieser sich heute aus völlig anderen Aktien zusammen als noch vor ein paar Jahren. Da auch die Einzelaktien Einfluss nehmen auf den Kursverlauf ihres Index, verändern sie seine Struktur im Laufe der Zeit und es macht keinen Sinn, historische Daten von mehreren Jahrzehnten zu kaufen in freudiger Erwartung auf das perfekte Trading-System.

Wann sind Backtests sinnvoll?

Sind Backtests also daher völlig sinnbefreit? Nein, kürzere Backtests machen durchaus Sinn, um sich einen Überblick über einen bestimmten Markt zu verschaffen, solange man seine Erwartungshaltung an das Tradingsystem und was dabei herauskommen soll, herunterschraubt. Denn tatsächlich gibt es einige Parameter im Markt, die über den Lauf der Zeit in etwa gleich bleiben und an denen wir uns in unserer Strategie-Konzeption orientieren können, weil sie auf fundamentalen Begebenheiten beruhen, die zu jeder Zeit oder sehr lange ihre Gültigkeit bewahren und zum Beispiel mit volkswirtschaftlichen Zusammenhängen oder Regeln der jeweiligen Börse zu tun haben. Diese sind im weitesten Sinne:

• Trendstrukturen
• Saisonalitäten und
• ATR eines Wertes.

Unterschiedliche Märkte bilden unterschiedliche Trendstrukturen aus. So lässt sich zum Beispiel eindeutig messen, dass bestimmte Währungspaare, die mit dem japanischen Yen gekoppelt sind, eher dazu neigen, starke Trends auszubilden, während andere Devisenpaare, die zumeist mit dem CHF gekoppelt sind oder volkswirtschaftlich sehr nah beieinander liegen, eher zu Range-Phasen neigen und nicht so stark fluktuieren. Solche Phänomene kann man mithilfe der ATR objektiv messen sich für sein Handelssystem zu Nutze machen. Ein erfahrener Trader kann folglich in etwa abschätzen, in welcher Handelsspanne sich ein bestimmter Wert im Tag bewegt und wo er an seine Grenzen kommt. Im Weiteren funktionieren sämtliche Märkte nachdenselben Prinzipien, was den Aufbau von Trends betrifft. Als Strategie-Entwickler kann es daher nicht schaden, sich mit den Grundlagen der Markttechnik zu befassen, um Trendaufbau, Trendstrukturen und Trendbrüche sicher identifizeren zu können, denn sie gelten universell für alle Märkte und basieren auf der Psychologie der Marktteilnehmer, die diese Muster auslösen. Dabei darf man allerdings nicht zwangsläufig erwarten, dass jeder Trendbruch zu einem neuen Trend führt, sondern muss mehrere aktuelle Faktoren berücksichtigen und eine Antwort parat haben, falls es sich die Marktteilnehmer nochmal anders überlegen. Als weiteren stabilen Faktor, den wir im Backtesting finden können, sind Saisonalitäten zu erwähnen. Nähert man sich einer profitablen Trading-Strategie mithilfe von Saisonalitäten, hat man waschechte fundamentale und volkswirtschaftliche Auslöser für gewisse Kursmuster in der Hinterhand, wie zum Beispiel Ernte-Zyklen in Soft-Commodities oder das Auffüllen von Lagerbeständen in gewissen Märkten. Diese müssen zwar nicht jedes Jahr unbedingt funktionieren und können sich im Laufe der Zeit verändern, dennoch können sie gemessen über einen längeren Zeitraum einen guten statistischen Vorteil geben. Als letzten Aspekt können wir den Faktor der ATR betrachten, denn auch dieser bleibt über lange Zeiträume gleich, wobei er sich natürlich jederzeit schlagartig ändern kann. Der Vorteil ist hierbei jedoch, dass wir anhand der Saisonalität des Volatilitätsindex VIX die künftige Volatilität und damit die künftige Volatilität eines Wertes einigermaßen prognostizieren können, da die Märkte zu bestimmten Jahreszeiten zu höherer Volatilität und zu anderen Zeiten zu niedriger Volatilität neigen. Auch die Sparte des Volumen- und Orderflowtradings bietet in dieser Hinsicht einen legitimen Handelsansatz, indem vergangene Daten bei der Entwicklung des Handelskonzeptes völlig außen vor gelassen werden und man sich rein auf das aktuelle Marktgeschehen konzentriert.

Fazit

Ein Backtest wird nicht zwangsläufig in der Zukunft umso besser funktionieren, je mehr Daten aus der Vergangenheit wir dafür verwenden. Die Wahrscheinlichkeit steigt sogar noch, dass genau das Gegenteil passiert, weil sich volkswirtschaftliche Zusammenhänge im Laufe der Zeit ändern und wir uns auf die aktuellen Gegebenheiten konzentieren sollten. Wer sich mit dem Thema Backtesting beschäftigt, um ein profitables Tradingsystem zu erstellen, sollte seine Anforderungen und Erwartungen daran in die richtige Richtung lenken. Vergangene Kursbewegungen und Preismuster haben keinerlei Auswirkungen auf den Kursvlerauf in der Zukunft. Statische Systeme nur mithilfe von EMAs und Oszillatoren sind daher nicht dauerhaft profitabel sondern müssen immer wieder an die aktuelle Marktphase angepasst werden. Vielversprechender ist es daher, sich beim Backtest auf die Faktoren zu beschränken, die im Laufe der Zeit einigermaßen konstant bleiben, das sind die ATR eines Wertes, die Saisonalität und die Trendstruktur.

Video-Tutorial: Darum sind Deine Backtests für die Tonne!

„Traden und Geld verdienen von überall in der Welt“ – die Theorie hört sich romantisch und traumhaft an, der Gedanke an das Trading vom Strand aus wird gerne glorifiziert und in Szene gesetzt. Doch als disktretionärer Daytrader sieht die Realität oft anders aus. Anstatt mit dem Caipi in der Hand lässig den nächsten Trade auf dem Smartphone abzusetzen, muss man eigentlich manchmal Stunden auf einen guten Einstieg warten und den Trade dann auch entsprechend managen, da kann so ein Vor- oder Nachmittag schon mal ins Land gehen. Wird man dann auch noch dumm ausgestoppt, ist es mit der guten Urlaubslaune schnell vorbei. Das wollen wir doch nicht. Daher gilt es für solche Fälle einen vollautomatischen Ansatz parat zu haben, der uns mit überschaubarem Risiko in eine profitable Position reinskaliert und wir uns dann mehr oder weniger nur noch um die Gewinnverwaltung kümmern müssen. Mit dem StereoTrader kein Problem.

Unidirektionaler Trendfolgeansatz

Während man mit dem StereoTrader auch richtig heiße Eisen aufsetzen kann, mit Performance-Zuwächsen jenseits des Vorstellbaren, galt es hier einen Ansatz zu wählen, der möglichst risikoarm und moderat ist und der nicht permanent überwacht werden braucht. Selbstverständlich ist es gerade für so ein Urlaubs-Setup äußerst zu empfehlen, die Handelsplattform auf einem VPS-Server zu hosten, um eine konstante Verbindung mit dem Internet und somit eine regelkonforme Ausführung der Strategie zu gewährleisten. Gerade das WLAN in Hotels überzeugt häufig nicht mit seiner Zuverlässigkeit, auch kann man vorher schlecht abschätzen, wie es vor Ort mit dem Mobilfunknetz aussieht und/oder hat so schnell seine Datenflat leergesaugt. Ein VPS-Server lohnt sich also doppelt und dreifach in diesem Fall und erspart einem im Zweifel viel Ärger und Geld, wenn der lokale Computer mal wieder hängt oder die Internetverbindung verrückt spielt.

Simpler Trendfolgeansatz

Für diesen simplen Trendfolgeansatz brauchen wir nur einen Wert, der sich einigermaßen in Trends bewegt. Klassische Seitwärtsmärkte, wie z. B. EURCHF oder andere „gedeckelte“ Assets sind für diesen Ansatz eher ungeeignet. Für ein überschaubares Risikomanagement ist es zu empfehlen auf Märkte auszuweichen, deren ATR überschaubar ist. Der Dow Jones kann hier aufgrund seiner exorbitanten Spikes für diesen Strategieansatz gefährlich werden. Die ATR des DAX (CFD), wenn dieser auch manchmal so seine Zicken macht, und des S&P500, lässt sich hier doch viel besser eingrenzen.

Lange Seitwärtsphasen

Wie man anhand der realisierten Performance-Statistik weiter unten sieht, kommt der Handelsansatz mit sehr langen Seitwärtsphasen daher, welche daraus resultieren, dass man vom Markt häufig Break Even ausgestoppt wird, bis der endgültige Einstieg in den Trend erfolgt. Beim Risikomanagement sind wir sehr flexibel – einerseits natürlich über die Höhe der Positionsgröße, andererseits gibt uns der StereoTrader auch die Möglichkeit, eine gewisse Summe unseres Kontos für die Ausführung pro Trade zu allokieren. Die Gewinnmitnahmen/Teilverkäufe realisierte ich im aktuellen Fall diskretionär, man kann aber natürlich auch einen fixen T/P verwenden, wenn man die Märkte noch nicht so gut einschätzen kann.

Performance-Statistik

Im gesamten Handelszeitraum von Anfang Juli bis Anfang August wurde ein Nettogewinn von 648 Euro auf ein 5K-Konto erzielt. Der Zeitaufwand für die Überwachung der Strategie war minimal und beschränkte sich auf 1-2 Mal täglich schauen, ob noch alles in Ordnung ist und auf das Schließen von Teilgewinnen. Insgesamt wurden 174 Trades abgewickelt von denen naturgemäß sehr viele in den BE-Stop liefen.

Wer den StereoTrader bereits gut kennt, für den dürften diese Tipps kalter Kaffee sein. Jedoch stoßen immer mehr Tradinganfänger und Neulinge auf diese tolle Plattform, ohne all ihre Möglichkeiten zu kennen und/oder zu nutzen. Dabei kann man mit dem StereoTrader weitaus mehr anfangen, als nur das normale stupide Order/SL/TP-Trading von der Stange. Mit etwas Phanatsie und Marktkenntnis kann man sich so schnell selbst profitable Strategien zusammenbauen – ganz ohne Programmierkenntnisse!

Stereo-Tipp 1: Intelligente Trailing-Routinen für Einzelorders

Trailing-Routinen für den Stop sind für heutige Handelsplattformen an der Tagesordnung. Selbst der nackte Metatrader kann den Stop in einem gewissen Abstand dem laufenden Markt hinterherziehen. Allerdings gibt es bei solch „dummen“ Trailing-Routinen zwei Probleme:

• Der Stop erkennt keine Marktstruktur und folgt dem Kurs einfach und stupide in einem fixen Punkteabstand
• Der Stop führt immer zum Auflösen der Gesamtposition. Wer Teilverkäufe durchführen will, um mit dem Rest einen längeren Trend zu reiten, muss manuell eingreifen.

Anders der StereoTrader. Dieser kennt nicht weniger als 18 intelligente Trailing-Routinen und kann somit auch komplexeren Marktstrukturen folgen, z. B. den Regeln der Markttechnik oder bestimmten Moving Averages. Doch dessen nicht genug, die Trailing-Routine kann man nicht nur auf den klassischen StopLoss anwenden, sondern auch auf einzelne Orders! Im Stereo Future Mode kann man so mit Einzelorders Positionen geschickt ausskalieren und das Meiste aus dem laufenden Trade herausholen.

Stereo-Tipp 2: Hedging im Future Mode

Futures-Trader kennen das Probem. So ohne Weiteres lassen sich echte Futures nicht hedgen (es sei denn, man lässt etwas Phantasie walten). Dafür kann man Positionen wie im Aktienmarkt schön auf und abbauen und so mit seinem Break Even spielen. Der StereoTrader kann jedoch nicht nur den Future-Handel mit Forex- und CFDs simulieren, sondern diese auch zum Hedging getrennt voneinander verwalten! Da dies nicht in einem einzigen Chart funktioniert, öffnen wir das entsprechende Instrument einfach ein zweites Mal und geben diesem einen anderen Strategie-Namen. Schon verwaltet der StereoTrader beide Instanzen komplett getrennt voneinander und lässt uns nach Lust und Laune Long- und Short-Positionen gleichzeitig aufbauen.

Stereo-Tipp 3: Auto-Exit statt Take Profit

Im klassischen Trading-Ansatz wird meist mit einem fixen Take-Profit gearbeitet. Wohl dem, der eine gut Trefferquote hat und diese Dauerhaft halten kann. Doch gerade beim Handel mit gestaffelten Order-Grids stößt man schnell auf ein Problem: Kleine Positionsgrößen laufen häufig in den Take Profit, große in den Stop. Das Ganze generiert zudem einen Haufen Orderkosten, wenn man entweder beim falschen Broker oder im falschen Instrument unterwegs ist. Die bessere Alternative für den Handel mit Grid-Orders ist daher der Auto-Exit in Prozent der Balance. Solange der anvisierte Profit nicht erreicht ist, wird der Trade weiterlaufen gelassen – oder sammelt eben weiter Orders ein, bis die Positionsgröße hoch genug ist. Der Stop kann ja trotzdem einstweilen auf Break Even gezogen werden und so die Gesamtposition absichern.

Fazit

Der StereoTrader hat viele hilfreiche Funktionen, die einem oftmals auf den ersten Blick nicht bewusst werden. Am besten erforscht man diese, indem man einfach ein Demokonto bei einem Broker eröffnet und alles mal ausprobiert um life und in Farbe zu sehen, was passiert, wenn man die einzelnen Funktionen ausprobiert und wie man diese für sich optimiern kann. Im Laufe der Zeit werden sich dann profitable Ansätze von den unprofitablen herauskristallisieren.

Video-Tutorial: Meine Top 3 Stereo-Hacks!

Doch erst wenn ich die Grenzen meines Systems kenne, kann ich es voll ausreizen und bin im Ernstfall auf größere Gefahren und Turbulenzen vorbereitet. Wenn ich weiß, dass ich am Tag, wenn es sein muss, 50 Kilometer marschieren kann, schaffe ich locker auch 30. Wenn ich weiß, dass mein System unter Volllast, sprich, mit einem 10K-Konto performen kann, dann wird es unter gleichen Bedingungen mit 20K nur einfacher sein.

If you always put limit on everything you do, physical or anything else. It will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.

Bruce Lee

Hör auf zu grübeln und teste Dein System endlich am laufendem Markt!

Viele Trader verbringen Monate oder gar Jahre mit nutzlosen Backtests nur um dann festzustellen, dass ihr „System“ in der Realität keine 2 Meter weit kommt. Es werden sehr zeitaufwendige Studien, Statistiken, Analysen und Optimierungen mit Gigabyte an meist noch sehr teuren Daten aus der Vergangenheit angestellt, die für die künftige Kursentwicklung des Wertes oder gar die eigene Performance der Strategie keinerlei Relevanz haben. Das Phänomen ist psychologischer Natur, denn für viele Menschen ist es weitaus bequemer in Phantasien zu schwelgen und sich ein System schönzurechnen, weiterzuträumen und daran zu tüfteln, als letzten Endes ins Risiko zu gehen und der nackten Wahrheit ins Auge zu blicken. Je länger das Tüfteln dauert, desto größer wird die Hemmnis die Strategie auszuprobieren. Am Ende ist die Enttäuschung groß und man hat viel Zeit seines Lebens völlig verschwendet. Zum Glück habe ich schon früh in meiner turbulenten Trader-Karriere durch logisches Denken festgestellt, dass die meisten Backtests nichts weiter als Schall und Rauch sind. Daher habe ich schon immer all meine Trading-Ideen recht schnell live und am laufenden Markt getestet. Nach sehr kurzen Backtests von wenigen Tagen oder gar Stunden.

There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

John F. Kennedy

Natürlich landen auch mit dieser Methode 90% der Ideen auf der Strategie-Müllhalde, aber ab und zu bleibt ein interessanter Ansatz hängen, den es sich lohnt, weiterzuverfolgen. Dabei werden ganz nach den Gesetzen Darwins Underperformer gnadenlos ausgesiebt und der Fokus voll auf das profitabelste UND entspannteste System gesetzt, welches im Anschluss weiter gehegt und gepflegt wird. Der Vorteil diese Methode: Man weiß sofort, woran man ist, verschwendet weder Geld noch Zeit und kann ab dann mit der Optimierung des funktionierenden Systems fortfahren. Hier fängt die Sache an richtig Spaß zu machen. Wenn ich also Tradinganfängern auf dem Weg zur profitablen Strategie einen Tipp mitgeben wollte, dann wäre es folgender:

Hör auf mit den endlosen Backtests und teste Deine Trading-Idee so schnell wie möglich am laufenden Markt! Nur so erhältst du eine realistische Aussage über die potenzielle Profitabilität des Systems. Natürlich zunächst auf einem Demokonto, aber unter realen Bedingungen und unter strikter Anwendung des Risiko- und Moneymanagements, welches Du auch in Echtgeld verwenden wirst. So kommst Du schnell zu den Ansätzen einer profitablen Strategie, die Du im Laufe der Zeit weiter ausbauen und optimieren kannst.

Rückblick und Ausblick

In den 14 Tagen der Strategieumsetzung mit der verminderten Ausgangsmargin von 10K gab es nur eine gefährliche Situation, die das kleine Konto an seine Grenzen brachte. Am Ende konnten nach 14 Tagen die 100% realisiert werden. Doch ich bin sehr froh über solche Ereignisse, denn nur wenn ich weiß, dass der Kutter auch einem Orkan standhält, kann ich damit bei Flaute schön über das Meer schippern – oder das Schiff an den erforderlichen Stellen ausbessern. In den nächsten Wochen und Monaten stehen neben anderen wichtigen Aufgaben im Bereich der Strategie-Weiterentwicklung folgende Punkte auf dem Programm:

• Reduktion der Initialmargin auf $5000
• Test der neuen Strategie in den kommenden Micro-Futures
• Start im CFD-mit Echtgeld
• Auffächerung der Strategie in verschiedene Risikogruppen, sodass potenzielle Interessenten die Strategie später sowohl mit sehr hohem Risiko und sehr hoher Rendite oder sehr moderat mit geringerer Performance handeln können
• Entwicklung eines Trendfolgeansatzes der Strategie. Aktuell performt die Strategie nur in Seitwärtsphasen, die allerdings den Großteil der Marktbewegungen (in den Indizes) darstellen und somit die profitablere Variante sind. Mithilfe einer Stratgie-Variante möchte ich auch den Trendhandel ermöglichen, der in Seitwärtphasen underperformen wird aber dafür große und längere Trends mitnehmen kann. Im Endresultat sollte man beide Strategien gleichzeitig auf verschiedenen Konten oder in verschiedenen Produkten handeln können.

Dabei besteht kein zeitlicher Druck oder ein zeitliches Limit. Es dauert eben, solange es dauern soll. Die Märkte laufen uns nicht weg. Fröhliche Osterfeiertage!

10K in 2 Wochen OHNE Volumentrading

Schaut man sich die Verlustquoten der Trader an, die von Seiten der Online-Broker neuerdings Dank ESMA veröffentlicht werden müssen, dann tritt für alle, die geglaubt haben im Trading „das schnelle Geld“ machen zu können, alsbald die Ernüchterung ein. Zwischen 70% und 90% der Trader verlieren dauerhaft Geld an den Finanzmärkten! Full Stop. Nur ein kleiner Teil, die Elite der Trader-Elite schafft es, dauerhaft Geld aus dem Markt zu ziehen und damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen schneller, die anderen langsamer. Wiederum andere schaffen es niemals. Manche beißen sich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten die Zähne an den Märkten aus und kommen doch auf keinen grünen Zweig. Einige landen sogar beim Psychologen oder Schuldenberater.

Sind sie erstmal in einer Spirale aus Verlusten und Rekapitalisierung gefangen, geht es meist immer schneller bergab, da sie das verlorene Geld möglichst schnell auch noch wieder gewinnen möchten und ihr Konto hoffnungslos überhebeln.

Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth!

Dieses berühmte JFK-Zitat trifft augenscheinlich auch auf den Börsenhandel zu. Wenn ich all das mache, was all die zahlreichen Verlierer an den Märkten machen, kann ich dann großartig andere Ergebnisse erwarten als diese? Wenn ich all die gleichen Handels-Ansätze, die gleiche Handelsplattform mit immer denselben Funktionen in verschiedenen Farben nutze, kann ich dann ein wesentlich anderes Ergebis erwarten als das der berühmten 95% Loser? Wenn ich all die Regeln anwende, die in den Büchern geschrieben stehen und zu denen jedermann Zugang hat, kann ich dann ein anderes Ergebnis erwarten als alle anderen, die diese Bücher ebenfalls lesen und permanent scheitern? Wahrscheinlich eher nicht. Die Lösung für ein richtig profitables und gutes System muss also außerhalb dieses konventionellen Rahmens liegen, der von der gesamten Trading-Community in den letzten Jahren abgesteckt und an seinen Grenzen vermint wurde. Wir brauchen also entweder eine besondere Handelsplattform oder ein besonderes System – oder am besten gleich beides auf einmal.

Profitabel sein vs. richtig Geld verdienen

Zugegeben, die meisten wären wahrscheinlich schon froh, einfach nicht mehr permanent Geld an den Märkten zu verlieren. Dieser Zustand ist durchaus auch mit den konventionellen Mitteln erreichbar! Schön mit Risiko 1%, CRV etc. Doch auch für das Trading gilt: Wer sich nicht weiterentwickelt, geht rückwärts. Denn auch hier geht es immernoch ein bisschen

• profitabler
• komfortbaler
• stressfreier und
• risikoärmer,

wenn man nur einmal die bereits ausgetretenen Pfade verlässt, die Gedanken in Ruhe kreisen lässt, alles was man bisher gelernt hat hinter sich lässt und sich für völlig neue Ansätze öffnet.

Die Motivation: Aufgeben ist keine Option

Zum Glück waren Geld, Reichtum, der 3. Ferrari und die zehnte Rolex am Arm noch nie der Grund für mich, mich überhaupt mit dem Trading zu befassen. Denn dann hätte ich es längst an den Nagel gehängt. Der einzige Grund, weswegen ich diesen Wahnsinns-Job trotz anfänglich heftiger Rückschläge in all den Jahren immer weiter verfolgt habe war der,

dass ich es einfach nicht akzeptieren konnte, dass es da draußen etwas gibt, was ich nicht beherrschen konnte und was mich immer wieder KO schlug. „Failure“ war einfach nie eine Option. Der Pitbull-Modus war irgendwann aktiviert und der Ehrgeiz geweckt.

2008 – 2013

Bis ins Jahr 2012/2013 war es ein sehr steiniger Weg in meiner Trading-Karriere. Von da an ging es beständig aber langsam bergauf. 2019 hat eine völlig neue Ära begonnen und ich kann sagen: dranbleiben lohnt sich.

Servus est, qui libertate caret!

[Ein Sklave ist, wer der Freiheit entbehrt]. Zudem ist es natürlich auch eine fantastische Vorstellung, seinen Lebensunterhalt frei und unabhängig von sämtlichen gesellschaftlichen und konventionellen Zwängen zu bestreiten, die eine Festanstellung oder eine herkömmliche Selbstständigkeit mit sich bringen. Unabhängig von allem und jedem: von YouTube, Artikel 13, der EU, von Facebook, von Sponsoren, von Kunden, vom Staat. Allein der Börse verpflichtet sein kann zwar manchmal auch eine Bürde sein. Wenn es läuft, macht es aber einfach nur noch Spaß.

1000 Wege führen nach Rom

Dabei ist es im Trading keinesfalls so, dass es irgendwo den einzigen und ultimativen Heiligen Gral gibt. Viele Wege führen auch im Trading nach Rom. Einige wirklich profitable Trader stellen es täglich unter Beweis. Allein die Umsetzung eines einzigen Trades kann in unendlich verschiedenen Varianten erfolgen und ebenso kann natürlich auch das Ergebnis variieren. Da draußen gibt es zahlreiche profitable Trading-Ansätze, doch die wenigsten Menschen schaffen es, ihre Strategie konsequent durchzuziehen und umzusetzen. Die Hauptfehlerquellen im Trading sind: Planlosigkeit, Psychische Instabilität, Disziplinlosigkeit, kein oder ein mangelhaftes Regelwerk, kein Risikomanagement, Gier, Wut, Hass, Ungeduld und Verzweiflung.

Etwas Neues musste her

So betrug es sich, dass sich mit dem Erwerb und der anschließenden Anwendung meiner neuen Handelsplattform plötzlich völlig neue Perspektiven eröffneten. Wenn ich vorher im gesamten Trading-Kosmos vielleicht bis zum Mond sehen konnte, so taten sich plötzlich die entferntesten Galaxien vor mir auf und ich fühlte mich wie ein kleines Kind im Bälle-Paradies bei IKEA. Nach ersten Tests, Grübeleien und Berechnungen fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Mein verlängerter Jahresend-Urlaub in der Wärme Fuerteventuras völlig ohne Charts und Trading-Stress mit viel Sport und guter Ernährung trug zur Verfestigung und Verbesserung der neuen Handelsstrategie bei – zumindest in der Theorie. Wieder daheim am Rechner galt es, die ersten Tests durchzuführen, die ersten Rückschläge einzustecken und das System immer besser, robuster, profitabler, einfacher und solider zu machen.

Was für ein verdammtes System?

Das mag sich der geneigte Leser bis hierher nun fragen, doch wie „das System“ in allen Einzelheiten funktioniert, das wird er auch in diesem Text nicht erfahren. Noch nicht. Nur die Geduldigsten, die weiterhin am Ball bleiben und die vollständige Strategie-Entwicklung hier im Laufe der Monate mitverfolgen, werden am Ende zu den Gewinnern gehören. Meine Intention ist es, die Ungeduldigen auf dem Weg zur fertigen Strategie loszuwerden, die Choleriker, die Hater, die alles umsonst und auf dem Silbertablett serviert bekommen möchten, um mit den Geduldigen die Strategie weiter zu entwickeln, Varianten von ihr zu kreieren und sie noch viel besser zu machen, als sie es heute schon ist.

Funktionsweisen der Strategie

Selbstverständlich ist die Neugierde in Bezug auf meine neue Trading-Strategie groß. Denn diese Performance ist nicht selbstverständlich und so ziemlich das Beste, was ich selbst in all den Jahren jemals zu Stande gebracht habe. Und selbstverständlich bin ich auch heute schon bereit, einige Parameter der Strategie preiszugeben für alle, die sich ernsthaft für die Weiterentwicklung der Strategie, ihrer Performance unter verschiedenen Assets interessieren und sie ggf. irgendwann mit mir gemeinsam weiterzutraden:

• Die Strategie ist kein herkömmliches (primitives) EMA, Oszillator- oder Break-Out-System wie so viele, die nach wenigen Wochen den Geist aufgeben.
• Die Strategie hat folglich auch kein „Ablaufdatum“ und wird auch bei einer großen Menge an Anwendern funktionieren, ohne dass es Beeinträchtigungen in ihren Ergebnissen gibt.
• Die Strategie funktioniert in allen liquiden Märkten, die ausgeprägte Seitwärtsphasen und lange Handelszeiten (Futures, Forex, CFD) haben. Aktien sind wegen ihrer verkürzten Handelszeit für diese Strategie suboptimal.
• Gewinntage sind hier die Regel, nicht die Ausnahme. Die Gewinne und Verluste lassen sich einfach skalieren.
• Die Strategie arbeitet nicht mit herkömmlichen Herangehensweisen wie CRV, Charttechnik, Markttechnik, Fibonacci, Gann-Fächer oder Volumendaten (letzteres kann allerdings mit eingebaut werden).
• Die Strategie erfordert ein vollständiges Umdenken und Neulernen für alle, die bereits Ausbildung(en) im Trading-Segment absolviert oder Bücher gelesen haben. Auch Volumenausbildungen sind für diesen Ansatz irrelevant.
• Die Strategie ist so verblüffend einfach wie komplex zugleich, sie kann ganz vollautomatisch oder vermehrt diskretionär in Form einer Halbautomatik getradet werden, je nachdem, wie viel Erfahrung man an den Märkten und in der Strategieperformance hat. Mit diskretionärem Eingreifen kann man sie allerdings nicht nur besser sondern auch schlechter machen, wenn man keine Erfahrung hat.
• Die Strategie hat natürlich wie alle anderen auch ihre Risiken, die sich aber relativ gut beherrschen lassen. Das größte Risiko ist eine hohe Vola und ein Flash-Crash. Ersteres lässt sich einfach über den VIX-Future ausfiltern, mit letzterem Risiko muss letztendlich jeder Trader leben.
• Im Mini-Future (YM, ENQ, ES) sollte die Kontogröße mindestens 20K betragen, obgleich die Strategie auch unter 10K unverändert performt. Das Ausfallrisiko ist hier jedoch um einiges höher und somit auch das Stresslevel des Traders. Die neuen Micro-Futures werden erst im Mai veröffentlicht.
• Es gibt (eigentlich) keine Overnight- und Over-Weekend-Positionen (im Future). Im CFD-Markt oder wer genügend Kapital für die Overnight-Margin aufbringen möchte, der kann natürilch auch Positionen über Nacht halten.
• Im Forex- und CFD-Markt kann sie entsprechend runterskaliert werden für kleinere Konten.
• Die Strategie funktioniert nur mit dem StereoTrader.

Warum so viel Geheimniskrämerei?

1. „Wenn die Strategie so toll ist, warum nutzt du sie nicht einfach für dich selbst und wirst reich? 2) „Hör auf, die Strategie zu veröffentlichen!“ 3) „Wenn die Strategie so toll ist, dann zeig sie doch einfach öffentlich für alle auf YouTube, du verdienst doch damit allein schon genug!“ 4) „Wenn du die Strategie verkaufen willst, dann zeig erstmal wie sie funktioniert, damit ich sehe, ob ich sie überhaupt haben will!“.

Im Angesicht der Performance-Veröffentlichung der ersten Ergebnisse meiner neuen Strategie auf Twitter, Facebook und YouTube gab es fast keinen Schwachsinn und Hate, der innerhalb von Nachrichten und Kommentaren ausgelassen wurde. Dabei kann man es den meisten Schreiberlingen nicht mal übel nehmen, denn diese Trading-Branche ist voll von Betrügern, Hochstaplern, Schaumschlägern, Neppern, Schleppern und Bauernfängern. Dass eine solche Performance überhaupt real möglich ist, hätte ich bis vor kurzem selbst nicht geglaubt. Dennoch gab es auch zahlreichen (eher stillen) Zuspruch und ernsthaftes Interesse an dieser Strategie, zumeist per E-Mail. Daher zum Schluss noch einige abschließende Statements dazu von meiner Seite:

• Die Strategie hat Monate an Denk- und Entwicklungsarbeit gekostet, sie ist mein geistiges Eigentum. Sie ist einzigartig auf dem deutschen Markt, in keinem Trading-Buch beschrieben und wahrscheinlich sogar weltweit nicht bekannt oder praktiziert. Mit welchem Recht glaubt jemand, kostenlosen Anspruch auf dieses Eigentum zu haben? Würde dieselbe Person auch einfach verlangen, dass ihm beispielsweise Bücher, Software, Theaterstücke oder Gemälde kostenlos zustehen?
• Der Verkauf und die Anwendung der Strategie durch mehrere Personen hat keinerlei negative Auswirkungen auf ihre Performance, wie es beispielsweise bei herkömmlichen Systemen der Fall ist. Warum also sollte man aus dem Verkauf der Strategie und einer ausführlichen Schulung darin nicht zusätzlichen Profit schlagen? Würde letztendlich jeder so machen und letzten Endes entsteht eine Win-Win-Situation. Der Schüler hat endlich eine funktionierende Strategie und ich noch mehr Geld zum traden.
• Die Strategie kann in vielen verschiedenen Varianten weiterentwickelt werden, sodass jeder Teilnehmer ihr eine individuelle Note verpassen kann. Man muss sich folglich nicht sklavisch an die Vorgaben halten, sondern kann sich innerhalb einer elastischen Matrix bestehend aus der Grundidee bewegen und diese nach eigenen Vorstellungen individualisieren und natürlich an seine persönliche Risiko-Affinität anpassen. Diesen Punkt halte ich für sehr wichtig, da ich selbst niemals ein starres System von jemand anders einfach nachtraden würde. So ist es kein Problem, mithilfe dieser Strategie sein Konto in wenigen Wochen zu verdoppeln, wenn man genug Risiko-Affinität (und Risiko-Kapital!) hat. Wer es lieber moderat und piano angeht, kann sich die Strategie sehr risikoarm zurechtrücken, um langsamer zu wachsen.
• Die Strategie ist noch immer in der Erprobungsphase, auch wenn sie bereits zahlreiche erste wichtige Hürden genommen hat. Alleine die Entwicklung und das Testen einer solchen Strategie dauert Wochen und Monate, um sie unter verschiedenen Markt- und Volatilitätsphasen performen zu sehen und sie dementsprechend abzusichern, da ich niemals mit minderwertigen Backtests basierend auf der Vergangenheit arbeite, sondern alles live, in Farbe und am laufenden Markt ausprobiere. Mit einer Freigabe der Strategie ist daher erst in mehreren Monaten zu rechnen, auch wenn die ersten Performance-Kennziffern bereits für Tumulte sorgen. Die Veröffentlichung eines halbfertigen oder unausgereiften Systems würde ich selbst als höchst unseriös betrachten.
• Die Strategie beweist ihre Leistungsfähigkeit im Gegensatz zu vielen fragwürdigen Trading-Ausbildungen und Coachings durch sich selbst, nämlich durch ihre Performance. Es ist nicht meine Aufgabe, sie wie lauwarmes Bier anzupreisen, von daher wird es wenig Werbung dafür geben.

So geht es weiter mit meiner neuen Strategie

Wie man an untenstehendem Performancenachweis (kein minderwertiger Backtest!) sieht, hat die Strategie bereits nach 3 Wochen die 100%-Marke im Future genommen. Nach 4 Wochen konnten aus $20.000 Startkapital sogar $50.000 gemacht werden. Aktuell läuft sie bereits parallel im CFD, wo die ersten Ergebnisse wie zu erwarten ebenfalls positiv sind, jedoch aufgrund der feineren Skalierung weniger spektakulär in ihren Tagesgewinnen. Genau dies wird und kann sie aber auch für den Handel mit kleinen Konten attraktiv machen. Ein nächster wichtiger Schritt wird die Erprobung der neuen Strategie in den neuen Micro-Futures, die für Mai 2019 zu erwarten sind. Auch ein Test im Euro sowohl im Future wie auch im Forex-Segment steht noch aus. Verschiedene Assets erfordern hier auch unterschiedliche Absicherungsmaßnahmen. Aufgrund der zahlreichen plötzlichen Flash-Crashs im Forex-Segment, im Euro, im Yen und im GBP in jüngster Zeit könnte dies zu größeren Problemen innerhalb der Strategie in diversen Devisenpaaren führen. Generell gilt es jetzt, die Strategie täglich mit verschiedenen Parametern weiter durchzutesten, zu verbessern und noch sicherer zu machen, bevor sie an die interessierten Follower weitergegeben werden kann. Da wir zusätzlich aktuell eine brandneue Version (2.5) des StereoTraders im Betatest haben, der mit einem deutlich veränderten und erweiterten Funktionsarsenal daherkommen wird, könnten sich auch noch einmal leichte Änderungen/Verbesserungen an der Strategie ergeben, bis zum fertigen Release.

Fazit

Jeder, der meine neue Strategie gerne kennenlernen, adaptieren und nutzen möchte, wird zu gegebener Zeit die Möglichkeit dazu haben! Der finale Zeitpunkt wird natürlich auf unserem YouTube Kanal bekanntgegeben. Abseits davon kann natürlich auch jeder mit anderen, herkömmlichen Methoden versuchen, sein Geld an den Märkten zu verdienen. Das Wichtigste ist, dass sich jeder mit seinem System wohl und sicher fühlt und natürlich auch, dass am Ende des Tages eine positive Performance auf dem Blatt steht und zwar ohne wochen- oder monatelange DrawDowns.

Performancenachweis

100 Prozent in 3 Wochen: Einblick in mein Konto und den neuen Handelsansatz