Eine sehr bequeme Möglichkeit dem Stopfishing zu entgehen, ist die Arbeit mit Hedging-Orders. Da man hierbei ohne Stop arbeitet, kann man auch nicht unangenehm gefischt werden. Ein weiterer Ratschlag, der häufig gegeben wird ist, dem Markt „mehr Raum“ zu geben und „mehr Luft zum atmen.“ Natürlich muss man dann auch seine Positionsgröße reduzieren, doch oft stellt sich heraus, dass auch die größere Spanne irgendwann gefischt wird, zudem reduzieren die wenigsten Trader gerne ihre Positionsgröße. Am Ende setzt der Trader seinen Stop immer weiter von seinem Einstieg weg nur um dann festzustellen, dass er früher oder später doch irgendwann gefischt wird.

Risiko-Management mit Stop-Grid

Eine weitere Möglichkeit dem Stop-Fishing zu begegnen, dem Markt mehr Spielraum zu lassen und dabei sein Risiko beizubehalten oder gar zu halbieren, ist die Arbeit mit einem Stop-Grid. Um die Wirkung eines Stop-Grids zu verdeutlichen, beginnen wir direkt mit einem Praxisbeispiel. Die Chartbilder lassen sich auf Klick vergrößern, um die Details zu erkennen.

Trading-Szenarien

Angenommen, wir traden ein Konto, das uns ein Risiko von $500 pro Trade gestattet. Nachdem wir unser Handelsinstrument, in diesem Fall den Dow Jones analysiert haben, kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir einen StopLoss von 100 Punkten brauchen, um dem Markt für unsere Strategie ausreichend Spielraum zu lassen und unser Risiko nicht zu überdehnen. Wir können damit 10 Micro-Futures handeln:

Szenario 1: Einzelorder mit fixem Stop

Szenario 2: Einskalierung in den Trade mit Grid-Orders

Scale in – Scale out

Nun wird es spannend, denn wir kombinieren den Scale in mit einem Scale Out. Nach 234 Punkten haben wir mit 597 USD nur unwesentlich mehr verloren als mit dem fixen Stop nach 100 Punkten, also fast 150 Punkte mehr Spielraum für unseren Trade gewonnen!

Optimierung durch Progression und Regression

Durch eine Optimierung von Progression und Regression in den Kontraktgrößen erreichen wir am Ende nach etwas Tüfteln das bestmögliche Resultat. Durch eine leichte Progression im Kauf-Grid traden wir beständig näher an unserem Break Even-Preis. Durch eine Regression in den Stop-Orders können wir unser Risiko unter die ursprünglich veranschlagten 500 USD drücken und 100 Punkte mehr Spielraum für unseren Trade gewinnen.

Videotutorial (1): Nie wieder Stop-Fishing!

Videotutorial (2): Risiko im Trading halbieren: So geht’s!

Fazit

Mithilfe von strategischen Grid-Orders im StereoTrader und den entsprechenden Skalierungen im Gewinn und Verlust können wir unser Risiko viel flexibler an die jeweilige Marktphase anpassen und Stopfishing in den meisten Fällen vermeiden. Natürlich braucht man dazu auch einen passenden Handelsansatz, der einem die jeweiligen Cluster für Long und Short vorgibt. Am Ende liegt es nicht zuletzt am Können und den individuellen Vorlieben des Traders, ob er ein klassisches CRV-System mit engem Stop bevorzugt oder die vollautomatischen Scales mithilfe von Gost und das dynamische CRV einmal ausprobiert.

Das Konzept der Trading-Community von profitables-trading.de ist nicht nur völlig neu, sondern auch völlig einzigartig. Denn hier entwickeln wir nicht nur gemeinsam neue Trading-Strategien und Handelssysteme, sondern jedes Mitglied kann auch vom Verkauf seiner einzigartigen Trading-Strategie an die Community ein eigenes Zusatzeinkommen generieren.

Entdecke die Möglichkeiten!

Dank der vielfältigen und umfangreichen Funktionalitäten des StereoTraders, unserer bevorzugten Handelsplattform, ist es möglich, eine schier unendlich große Zahl an profitablen Trading-Strategien zu produzieren. Doch als Einzelkämpfer ist man hier alleine schnell limitiert, denn in der Regel steht einem nur eine geringe Anzahl von Computern zur Verfügung, alle Ideen zeitgleich umzusetzen. Auch ist es hilfreich, wenn sich neue kreative Köpfe an der Strategie-Entwicklung beteiligen, denn 2 Köpfe sind schlauer als einer und so entstehen in kurzer Zeit sehr profitable Handelsansätze, von denen sich jedes Mitglied den passenden aussuchen kann.

Profitables-Trading.de: der Ablauf

Herzstück der neuen profitablen Trading-Community ist die geschlossene Facebook-Gruppe, in der sich alle Absolventen des Basis-Coachings treffen, austauschen und gemeinsam weiterentwickeln. Das Absolvieren des Basis-Coachings ist unabdingbar notwendig, denn unsere Strategien und Handelsansätze sind anders, und zwar komplett anders als alles, was bisher am Trading-Markt so gelehrt wird. Und sie haben nichts mit Volumen- und Orderflowtrading zu tun. Zwar ist es möglich, sein bisheriges Wissen über den Handel in diese neue Art des Tradens mit einzuflechten, für eine gewisse Zeit des Übergangs ist es jedoch sinnvoll, erstmal alles zu vergessen, was man jemals so im Trading gelernt hat. Der Ablauf ist wie folgt:

• Nach einer Bewerbungsphase werden die geeigneten Kandidaten für das Projekt ausgesucht, um das das Basis-Coaching zu absolvieren. Gegenstand des Coachings sind nicht nur die grundlegenden Ideen des strategischen, induktiven Handelsansatzes, sondern auch 3 profitable Trading-Strategien mit Track Record.
• Alle Absolventen des Basis-Coachings können Teil der geschlossenen Facebook-Community werden, wo wir gemeinsam an den Strategien arbeiten und neue profitable Handelsansätze entwickeln.
• Entwickelt ein Teilnehmer aus den Bausteinen des Basiscoachings und/oder den geschulten Strategien ein völlig neues Trading-Konzept, kann er der neuen Strategie einen Namen geben, und diese mit Track Record zur Überprüfung einreichen um dann selbst zum Coach zu werden. Besteht die neue Strategie die Anforderungen an ein profitables Trading-System, kann sie den anderen Community-Membern zum Kauf angeboten werden, wodurch der Strategie-Entwickler einen zusätzlichen Einkommensstrom abseits des Tradings generiert. Zweifelsohne haben hier die „Gründungsmitglieder“ der ersten Stunde größten Chancen, diesen Status zu erreichen.

Das Community-Konzept

Solche Trader suchen wir

Wer wird sich wohlfühlen in der neuen Trading-Community? Am besten aufgehoben ist hier der noch unprofitable Trader, der bereits alles ausprobiert hat, was der Coaching- und Literaturmarkt zu bieten hat und dennoch auf keinen Grünen Zweig kam. Vor allem werden sich Trader wohlfühlen, die bislang zu oft nervig ausgestoppt wurden oder schlaflose Nächte mit ihren Swing-Trades verbringen mussten. Hier kann vor allem unser Reaper Abhilfe schaffen, der auch ohne StereoTrader funktioniert und extrem simpel in seiner Anwendung ist. Auch geeignet für die Community sind begeisterte Strategie-Entwickler und clevere Denker, die es lieben sich für neue absolut unkonventionelle Handelsansätze jenseits des CRV von 2:1 zu begeistern und diese selbstständig weiterentwickeln, zu testen und zu prüfen. Und für wen ist die Community weniger geeignet? Für langjährig erfahrene Trader, die bereits ihren eigenen Trading-Stil gefunden haben und damit profitabel sind kann es kontraproduktiv sein, sich komplett von den etablierten Abläufen zu trennen und etwas völlig anderes zu starten. Never change a running system! Solche Trader sollten im eigenen Interesse lieber bei ihren Ansätzen bleiben, bevor sie wieder ganz von vorne auf der Traderschulbank beginnen müssen.

Komplette Video-Präsentation des Projektes

Die Bewerbungsfrist läuft!

Nur die ersten 25 Teilnehmer erhalten das Coaching und damit die Teilnahme an der Community zum halben Preis! Noch vor Weihnachten wird der Aufnahmeprozess geschlossen und die bisherigen Bewerber über ihre Aufnahme benachrichtigt, um das gesamte Projekt zu sichten, zu sortieren und den notwendigen Support zu geben. Ob und wenn ja wann das Projekt dann erneut geöffnet wird, ist noch nicht klar.

Daher heißt es: Jetzt noch schnell bewerben!

Hedging heißt das Zauberwort, wenn man in einem Wert gleichzeitig Long als auch Short investiert ist, wie in diesem Fall DAX Kassa gegen DAX Future. Beide Werte bewegen sich analog zueinander, auch wenn sie unterschiedliche Punktestände haben. Der Laie in diesem System mag nun sagen: „Was soll schon dabei herauskommen? Wenn sich beide Positionen gegeneinander aufheben, kann man mit dieser Technik doch keine Gewinne machen!?“ Doch das Ergebnis unseres kleinen Livetrading-Projektes auf YouTube zeigt etwas anderes.

Auch Hedgefonds nutzen solche Techniken

Bei vielen Hedge-Fonds, wie der Name schon sagt, ist der Vorgang gang und gäbe, während Hedging in der Retail-Szene bislang nicht oder kaum geschult wird. Zumeist wird Hedging bei großen Aktien-Depots jedoch in einer anderen Absicht angewendet, nämlich indem man sein Dividendenportfolio einfach durch Hedges vor Kursverlusten absichert, um trotzdem weiterhin möglichst risikolos Dividende zu kassieren. Was im großen Stil geht, geht auch im Kleinen, allerdings mit etwas veränderten Parametern. Denn anstatt mit einer riesigen Position eine andere riesige Position absichern zu müssen, können Retail-Trader im Kleinen aufgebaute Positionen geschickt miteinander verrechnen. Dabei sind die Möglichkeiten, mit einer solchen Systematik profitabel (oder unprofitabel) zu agieren, mindestens genauso vielfältig, wie bei den anderen zumeist in Deutschland gelehrten Trading-Stilen, also in erster Linie der Technischen Analyse, der Markttechnik, der Volumenanalyse und der fundamentalen wie saisonalen Analyse.

Hedging: der einzige große Unterschied

Dabei gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen der Technik des Hedgens auf der einen Seite und den anderen zumeist gelehrten Trading-Stilen auf der anderen, die meist mit einem StopLoss zur Risikobegrenzung arbeiten: die Kursprognose. Während alle anderen Tradingsystematiken von der Technischen Analyse über den recht neuen Hype des Volumentradings bis hin zur fundamentalen und und saisonalen Analyse von Anfang an darauf fokussiert sind, die künftige Kursentwicklung möglichst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren, ist dieser Aspekt im Hedging schlichtweg völlig egal. Eine verblüffende Erkenntnis ist also, dass man augenscheinlich auch ohne die geringste Kursprognose systematisch und dauerhaft an den Märkten Geld verdienen kann.

Nicht wohin, sondern wie!

Anstatt sich also vor Aufgabe eines Trades also den Kopf zu zerbrechen wohin der Kurs wohl gehen mag, geht man einfach in beide Richtungen in den Markt und schaut im Nachhinein, wie sich der Preis entwickelt, um sich dann an die aktuellen Gegebenheiten und an die Marktstruktur anzupassen. Mit geschicktem Ein- und Ausscaling können wir so unsere Verlustpositionen mit den Gewinnerpositionen kompensieren (verrechnen) und an Ende die besten Kandidaten das Rennen machen lassen. Hört sich erstmal traumhaft einfach an, doch auch bei dieser Technik gibt es natürlich Risiken, derer man sich bewusst sein sollte.

Profitables Trading ist nicht leicht …

… es sei denn, man kann es. Und dabei ist es egal, für welchen Trading-Stil man sich letztendlich entscheidet, man muss sich nur wohl damit fühlen und vor allem auf jede Reaktion des Marktes eine passende und gut durchdachte Antwort haben. Wie jede andere Art des Tradings muss man auch diese Techniken lange üben und kann nicht erwarten, von heute auf morgen damit profitabel zu sein. Bevor wir einen Hedge starten, muss die Frage lauten: Was mache ich, wenn …? Nicht wenige Tradinganfänger beginnen mit dem vermeintlich leichten Hedging und hängen plötzlich in riesigen Positionen fest, aus denen sie nicht mehr herrauskommen. Schnell ist die gesamte Technik verteufelt, dabei sitzt das Problem mal wieder vor dem Rechner. Der Trader hatte sich schlichtweg vor dem Einstieg keinerlei Gedanken gemacht, was er in welcher Situation mit seinen Positionen macht und folglich keine passende Antwort auf den Markt. Die einzige Motivation für den angehenden Hedger war es, Verluste zu vermeiden, doch auch diese sind beim Hedging unvermeidlich. Das Schöne an der Technik ist aber, dass wir sie geschickt überkompensieren können – wenn wir es richtig anstellen. Auch beim Hedging gibt es so viele Systematiken wie das Universium Sterne hat. Daher sollten wir zunächst versuchen, uns eine Systematik mit der wir uns wohlfühlen anzueignen und diese perfektionieren.

The hedge is your edge

Eine Variante ist es hierbei, der Marktstruktur in einem bestimmten Wert (wie dem DAX) zu folgen und durch geschicktes Scaling an den Retracement-Marken seinen Break Even auf jeder Seite zu seinen Gunsten zu verschieben. Das kann man solange machen, bis man sowohl auf der Long- als auch der Short-Seite so geschickt positioniert ist, sodass der Markt sich nicht mehr bewegen kann und „Schachmatt“ gesetzt wurde. Dann sind wir in der komfortablen Situation, dass sich der Markt in beide Richtungen entwicklen kann und wir nur noch entspannt zusehen, wie er sich entscheidet. Dies ist nur eine Variante von vielen profitablen Hedging-Ansätzen.

Trendmarkt vs. Seitwärtsmarkt

Dabei gibt es auch im Hedging profitable Ansätze für Seitwärts- als auch für starke Trendmärkte. Das Wichtigste dabei ist: Man sollte nicht eine Seitwärts-Strategie auf einen Trendmarkt anwenden und umgekehrt. Hierfür gibt es wichtige Unterscheidungsmerkmale. Eine gewisse Marktkenntnis, die das Wissen voraussetzt, wie sich ein bestimmter Markt in etwa bewegt, ist daher unabdingbar für das profitable Trading mit dieser Sytematik. Klassische Range-Märkte finden wir zum Beispiel zu einem Großteil der Zeit unseren bekannten Aktien-Indizes, während Forex-Yen-Paare und gewisse Einzelaktien häufig starke Trends ausbilden.

Hedging mit Tendenz

Den Strategie-Ansatz Hedging mit Tendenz kann man verwenden, wenn man nur eine ungefähre Ahnung davon hat, wohin sich der Kurs bewegen könnte. Hat man mit seiner Vermutung recht, ist man sofort in einem risikolosen Trade. Liegt man falsch, kann man Maßnahmen ergreifen, um wenigstes Break Even wieder rauszukommen.

Hedging in den Trend

Beim Strategie-Ansatz Hedging in den Trend brauchen wir lediglich die Erwartung eines starken Trendes. Vorzugsweise also starke Aktien oder Währungspaare mit starker Gegenkorrelation, wie den GBPJPY. Geht der Markt tatsächlich in einen stärkeren Trend über, sind wir schnell im Gewinn und können diesen weiter ausbauen. Entwickelt sich stattdessen gegen unsere Erwartung ein Seitwärtsmarkt, können wir Maßnahmen ergreifen, um den Trade wieder zu neutralisieren. Beide Ansätze sollte man auf den großen Zeiteinheiten anwenden, da die großen Trends erst auf Stunden- oder Tagesbasis ihren Schwung entfalten und dauerhafter sind.

Und warum nicht einfach den Stop?

Natürlich kann man auch einfach einen Stop verwenden. Doch ein Stop erzeugt im negativen Szenario immer zwangsläufig einen Verlust, ohne gleichzeitig in einem Gewinn zu sein. Die Ungewissheit durch einem Neueinstieg und damit die 50%ige Chance erneut verkehrt zu liegen, geht mit der Verwendung des Stops einher. Extrem profitable und erfahrene Trader sind mit einem Stop besser bedient, unsichere Trader mit einem Hedge. Die Trefferquote entscheidet.

Vorteile von Hedging

Der entscheidende Vorteil von Hedging-Strategien liegt auf der Hand: Da es keinen StopLoss gibt, gibt es auch kein lästiges Stop-Fishing von Seiten des Brokers oder anderer Marktteilnehmer. Damit eingeschlossen sind die Zeiten vorbei, in denen man wie das Kaninchen vor der Schlange vor dem Twitter-Account von Donald Trump sitzen und den Rosenkranz beten muss, dass der nächste Tweet uns nicht den Stop oder gleich das gesamte Konto um die Ohren fliegen lässt. Übernacht-Positionen oder Trades über das Wochenende zu halten wird mit dieser Technik problemlos möglich. Mit einem Hedge ist es schlichtweg egal, wohin sich der Markt bewegt – zumindest solange wir keinen nennenswerten Überhang auf einer der beiden Seiten haben.

Nachteile von Hedging

Das alles hört sich ja fast zu schön an um wahr zu sein, doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Vor allem Anfänger tun sich oftmals schwer und vergaloppieren sich in viel zu große Hedges, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Aus falscher Gier werden einfach die Gewinne der einen Seite realisiert, während die Verluste der anderen Seite ignoriert werden. Zumindest solange, bis der Schmerz zu groß wird. Doch dann ist es bereits zu spät! So funktioniert es nicht, die Gewinne und Verluste müssen strategisch klug miteinander kompensiert werden. Des Weiteren ist für solche Strategien ein größeres Konto empfehlenswert, da wir bisweilen auch mal etwas Margin brauchen für den Aufbau von Kontrakten und größeren Positionen, damit das Ganze überhaupt Sinn macht. Im direkten Vergleich mit einem unidirektionalen Ansatz, wenn dieser eine sehr hohe Trefferquote hat, schneidet der Hedging-Ansatz natürlich etwas schlechter ab, da jeder Trade garantiert neben einem Gewinn auch einen Verlust verursacht. Die Frage, die sich also der Trader stellen muss ist die, ob er über die Prognosefähigkeit von Elitetradern verfügt und dauerhaft auf Trefferquoten von über 50% kommt, oder ob er mithilfe eines entspannten Systems etwas Performance abgibt aber dafür ein weniger volatiles, entspanntes und recht stabiles Kontowachstum erreicht.

Noch nicht genug davon?

Wer sich für innovative und unkonventionelle Trading-Systematiken, strategisches Trading mit dem StereoTrader und Strategien jenseits des Mainstreams interessiert, mit und ohne Hedging, der kann sich ab jetzt bereits für den Newsletter auf der Seite profitables-trading.de anmelden, um beim Launch des umfangreichen Strategiepakets sowie der Basis-Schulung und der dazugehörigen Trading-Community gleich informiert zu werden.

Die Charts, Produkte und Kursdaten innherhalb dieses Trading-Projektes wurden zur Verfügung gestellt von AdmiralMarkets.

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 1

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 2

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 3

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 4

„The trend is your friend“, diesen Börsenspruch saugt so ziemlich jeder Trading-Zögling als erstes mit der Milchflasche auf. Was uns der Spruch sagen will:

Stelle dich nie gegen den etablierten Trend, sonst wirst du gnadenlos niergemäht, sondern positioniniere Dich mit dem Big Money, um von den Trendbewegungen zu profitieren und auf der Bewegung zu reiten, wie ein Profi-Surfer auf einer Welle.

Was sich in der Theorie schön anhört und logisch klingt, wird bei der Umsetzung in die Praxis schon deutlich komplizierter. Was die schlauen Sprücheklopfer nämlich nicht dazu sagen ist, dass der Einstieg in einen Trend durchaus zu einer frustrierenden Angelegenheit werden kann. Denn die wenigsten Trends verlaufen wie im Bilderbuch. Stattdessen springt der Markt wie ein wildes Pony auf und nieder und stoppt den Trader schneller aus, als er gucken kann.

Trendmarkt vs. Seitwärtsmarkt

Um an der Börse überhaupt erfolgreich zu sein, muss man zwingend 2 Marktphasen unterscheiden können: Trendmarkt und Seitwärtsmarkt. Denn wer für eine der beiden Phasen die falsche Strategie ansetzt, der wird vom Markt schnell zurechtgestutzt. Während ein Trendfolger in einem Rangemarkt meist nur sehr häufig und nervig Break Even ausgestoppt wird, kann der Range-Händler von einem Trend heftig überrannt werden und muss rechtzeitig die Reißlinie ziehen. Bevor wir uns also überhaupt mit der Entwicklung eines Trendfolgesystems beschäftigen, müssen wir uns einen Markt suchen, der genug Potenzial hat, entweder in Kürze in einen Trend auszubrechen oder vor kurzem in einen Trend gestartet ist. Folgende Hilfsmittel stehen uns hierfür zur Verfügung:

• ATR: Je niedriger die ATR, desto „rangiger“ der Markt, desto häufiger wird man ausgestoppt.
• VIX: Je niedriger die Vola, desto kleiner die Bewegung.
• Saisonalitäten: Wann läuft unser Wert in der Regel eher rangig und wann mehr trendig?
• Charttechnik: Rudimentäre Analyse nach höheren Hochs und höheren Tiefs: Range vs Trend.
• Volume Profile: Eröffnung innerhalb der Vortages-VA oder außerhalb? (Nichtsdestotrotz kann der Markt jederzeit durchstarten und ausbrechen).
• Wochentags-Statistik: Einige Wochentage sind prädestiniert als Trendtage, andere als Seitwärtstage. Auf einen Trend-Tag folgt meist eine Konsolidierung.

Welcher Wert passt auf Trendfolge?

Wer sich derzeit den Chart des EURUSD ansieht bemerkt schnell: Das ist kein Trendmarkt. Und aktuell zeichnet sich auch keine große Veränderung ab. Folglich macht es Sinn, sich für sein profitables Trendfolgesystem nach Märkten umzusehen, die größere Trends ausbilden. Auf dem Forex-Markt sind das meist Devisenpaare, die volkswirtschaftlich betrachtet weit auseinanderstehen oder unterschiedliche Funktionen haben, wie z. B. der USDJPY, der durchaus mal lange Strecken zurücklegen kann. Währungspaare wie der EURCHF oder AUDNZD, die sich geographisch und wirtschaftlich sehr nahe stehen, eignen sich daher besser für den Range-Handel und Mean-Reversion-Ansätze. Für welchen Wert man sich auch immer entscheidet, bevor man sich in das Abenteuer Trendfolge stürzt, sollte man ihn eingehend analysieren, um seine ATR kennenzulernen, sich mit seinen Korrelationen befassen und um das Risiko- und Money Management richtigzu berechnen.

Was können wir erwarten?

Da wir mit unserem Ansatz keine Gefangenen machen und den Stop möglichst schnell auf B/E setzen, werden wir wahrscheinlich sehr oft B/E ausgestoppt, bis der Trend ins Laufen kommt. Dank einer automatisierten Umsetzung mit dem StereoTrader ist dieser Vorgang jedoch nicht so emotional belastend, wie er es bei diskretionärer Durchführung wäre. Früher oder später haben wir uns in den Trend reinskaliert und müssen uns nur noch um die Verwaltung unserer Gewinne kümmern, Positionen aufstocken und/oder ggf. ausskalieren.

Trendfolge kann zermürben

Während man bei der Arbeit mit fixem Take Profit täglich schnelle Gewinne einfahren kann und dafür öfter handeln muss, dauert der Einstieg in einen Trend of quälend lange. Dafür wirft er am Ende oft hohe Profite ab.

Trendfolge am einfachsten mit Grid umsetzbar

Da wir im Trendfolgeansatz den Einstieg selten punktgenau treffen, bietet sich ein Grid-System für den Einstieg an. Hierbei definieren wir eine breitere Clusterzone für unseren Einstieg und verteilen darin unsere Orders gestaffelt, mit oder ohne Progression, je nach unserem persönlichen Risikoprofil. Ob wir am Ende 10 Kontrakte gestaffelt in den Markt legen und mit einem kompletten Martingale-System arbeiten, mit leichter Progression oder einfach nur ganz ohne Progression, spielt dabei keine Rolle. Mehr als unser vorab definiertes Risiko werden wir in keinem Fall verlieren.

Plane Deinen Trade und trade Deinen Plan

Nicht zu empfehlen ist es, sich gleich ins Abenteuer zu stürzen ohne eine grobe Vorstellung zu haben, was man überhaupt vorhat. Das gilt nun nicht nur fürs Trading, hier aber ganz besonders. Bevor wir also unseren profitablen Trendfolgeansatz umsetzen, definieren wir schriftlich einige Parameter, an die wir uns halten möchten und die uns das Management des Trades erleichtern:

• Wie viel Geld unseres Risikokapitals wollen wir pro Versuch riskieren, um uns in den Trend zu skalieren?
• Wie hoch ist die aktuelle ATR unseres gehandelten Wertes und wie wird sie sich wahrscheinlich in Kürze entwickeln?
• Auf wie viele Orders wollen wir unser definiertes Risiko aufsplitten?
• Wie sollen die Abstände zwischen den einzelnen Orders gestaltet sein und welche Distanz wollen wir damit abdecken?
• Welches Limit-Pullback-Level wählen wir für unseren Wert?
• Wie filtern wir Trend- und Seitwärtsphasen?
• Wie agieren wir im Verlustfall und/oder wenn der Markt gegen uns läuft?
• Wie agieren wir im Gewinnfall? Wie möchten wir unsere (Teil-)gewinne realisieren?
• Wie soll das Stop-Management gestaltet werden, um den Trade gegen Verluste abzusichern?
• Was ist unser Ziel in Punkten, Euro oder Prozent?

Soft Stop, Hard Stop, Trailing Stop

Für die Umsetzung unseres konkreten Trendfolgeansatzes im DAX (siehe Video) wählen wir in Bezug auf das Risiko-Management zunächst ein fixes Verlustmaximum von 2% unseren Kontostandes. Dies hat den Vorteil, dass nie mehr als 2% riskiert werden, egal wie viele Orders unseres Grids tatsächlich ausgelöst werden. Dies entspricht im konkreten Fall ca. 30 Punkten bei einer Auslösung aller Orders des gesamten Grids von 10 Kontrakten. Der Initialstop liegt bei 800, 1000 oder 1500 Punkten und kommt erst dann zum Einsatz, wenn der Trade auf Break Even abgesichert werden kann, im konkreten Fall also dann, wenn der DAX 30 Punkte im Gewinn liegt.

Warum nicht gleich den Stop nah ransetzen?

In der traditionellen Denkweise gefangen fragt sich der ein oder andere nun: Wieso nicht gleich einen fixen Stop mit 30 Punkten einsetzen? Die Antwort liegt in einer speziellen Funktionsweise des StereoTraders, der Limit-Pullback-Order. So kann es passieren, dass bei unvorhergesehen Bewegungen, z. B. ausgelöst durch Nachrichten, das gesamte Ordergrid weit über den Stop hinausgedrückt wird – die Folge wäre ein unnötiges Ausstoppen unserer bereits geöffneten Trades, ohne dass das angepeilte Risiko überhaupt nur annähernd ausgeschöpft wurde. Mit der Definition des absoluten Risikos in Prozent vermeiden wir also viele kleine unnötige Verluste.

Trendfilter mit dem XMA Filter

Um den Trend zu filtern und nur dann ein Grid in den Markt zu legen, wenn die Voraussetzungen stimmen, nutzen wir den Zusatzfilter XMA-Filter, welcher im Standard-Repertoire des StereoTraders vorhanden ist. Damit blockieren wir einfach die Auslösung neuer Grid-Orders, wenn die Vorzeichen für unseren Ansatz nicht passen.

Trendfolge: die Umsetzung

Video-Tutorial: Wir bauen ein profitables Trendfolgesystem Teil 1

Trendfolge: Was tun, wenn der Markt dreht? | Teil 2