Als Trader muss man stets flexibel sein – und das gilt auch für Veranstalter von Trading-Messen wie der WOT. Um also die diesjährige Veranstaltung coronagerecht über die Bühne zu bringen und das Beste aus der aktuellen Situation zu machen, lässt man die WOT dieses Jahr einfach virtuell ablaufen. Vom 23. April bis zum 25. April kann man sich daher kostenlos in die beliebten Veranstaltungen einloggen, um diese vom heimischen PC aus zu verfolgen. Dazu muss man sich nur kostenlos bei Zoom registrieren. Großes Highlight der Veranstaltung ist auch in diesem Jahr sicherlich das große Livetrading-Event mit den bekannten Tradern:

• Martin Goersch
• Dirk Hilger
• Thorsten Helbig
• Orkan Kuyas
• Wim Lievens
• Christoph Radecker und
• René Wolfram

Zum Live-Trading-Event kann man sich am Donnerstag und Freitag ab 08:45h einloggen, um Profi-Tradern bei der Arbeit zuzusehen oder seine Kenntnisse und Fertigkeiten zu erweitern.

Das gesamte Programm der WOT@home als Übersicht:

Viel Spaß mit den zahlreichen Veranstaltungen auf der diesjährigen WOT@home!

Die WOT2019 – nach mehreren Jahren der Abstinenz war es mal wieder an der Zeit, dieser wohl wichtigsten Veranstaltung innerhalb der Traderszene einen kleinen Besuch abzustatten und ein bisschen darüber zu berichten, um die Community auf dem Laufenden zu halten. Schließlich hat in den letzten Monaten mit dem Volumen- und Orderflow-Trading ein Trading-Stil Einzug in die deutsche Trader-Szene gehalten, der sich von den bislang gelehrten Methoden deutlich unterscheidet. Erstaunlich ist auch, dass es zu dieser Materie bislang kaum verwertbare Literatur in deutscher Sprache gibt – eine kleine Marktlücke? Schauen wir uns also mal so einen Orderflow-Trader mal live aus der Nähe an und gucken, was wir von ihm lernen können. Wer die Wahl hat hat die Qual – und so entscheiden wir uns gleich am Freitag für das erste Seminar um 10:00h von Markus Keil, um einen spannenden und interessanten Auftakt der Messe zu gewährleisten.

„Mit 5 Punkten täglich im Future aus dem Hamsterrad“

Natürlich kann man als rasender WOT-Reporter nicht alle Seminare gleichzeitig besuchen, sondern muss eine Entscheidung treffen. So entschied ich mich meiner eigenen Empfehlung im Vorfeld folgend für das Seminar bei Markus Keil, den ich selbst schon live auf YouTube hatte traden sehen können. Der Orderflow-Scalper ist seit 2003 an der Börse aktiv und unternahm seine ersten Gehversuche im Trading heimlich neben der Arbeit in einer Festanstellung. Einige Jahre später, als er sein Trading-System gefunden hatte und profitabel war, wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit als hauptberuflicher Daytrader und gibt seit einiger Zeit auch Coachings. Zunächst fand dies eher im kleinen Rahmen statt, zuletzt auch in größeren Gruppen. Sein Trading-Ansatz ist so einfach wie komplex zugleich: Mit den Methoden des Orderflow-Tradings, entsprechender Software und Add-Ons versucht Markus auf Tick-Basis extrem kleine Range-Ausbrüche und Trendwenden zu handeln und setzt dabei auf wenige Punkte mit hoher Size als Ziel. Dabei spielen das (Cum)Delta, Imbalancen, das Orderbuch und der Orderflow die entscheidende Rolle bei seinen Handelsentscheidungen. Als hautpsächliche Handelsplattform kommt bei ihm der NinjaTrader zum Einsatz. Auch über diverse Broker und Datenfeeds wurde im Seminar gesprochen, die Neugier der Zuschauer fand fast keine Grenzen und der Raum war vollständig ausgebucht.

Obgleich man ihn in seinen Videos primär im FDAX aktiv handeln sieht, fühlt er sich auf den Märkten der CME genauso zu Hause und sagt, dass man mit seinem System jeden liquiden Future handeln kann. Eine detailliertere Zusammenfassung seines Handelsansatzes gibt es in unserem Road-Report-Video am Ende dieses Artikels. Kontakt zu Markus Keil und Informationen zu seinem Coaching-Programm bekommt man über seine Seite blackboxtrading.

Und pünktlich zur WOT: Mein Artikel im Traders‘ ist auch schon da!

Besuch der großen Hauptbühne

Kaum war das Orderflow-Seminar beendet, ging es nach einigen netten Gesprächen mit ein paar von euch auch schon weiter zur großen Hauptbühne, wo René Wolfram bereits etwas über Intraday-Seasonals im S&P 500 erzählte, in dem die höchste Performance der letzten Jahre erstaunlicherweise nicht etwa in der Haupthandelszeit erwirtschaftet wurde, sondern über Nacht. Gleich im Anschluss ging es weiter mit dem großen Live-Trading-Event Teil 2 mit Sven Kleinhans, Lennard Kraft, Orkan Kuyas, Oliver Najjar und Carsten Umland als Moderator. Orkan Kuyas konnte hier mit einem Volumen-Setup 1200 Euro Gewinn erwirtschaften.

Kampf der Titanen: Retail-Trader vs. Institutioneller Handel!

In der darauf folgenden Diskussionsrunde auf der großen Hauptbühne standen sich Jay Medrow, als Vertreter des institutionellen Handels und Jochen Schmidt, als Vertreter der Markttechnik gegenüber und tauschten vor den aufmerksamen Zuschauern gewaltfrei ihre jeweiligen Argumente aus. Die primäre Fragestellung lautete: Kann man auch als kleiner privater Retail-Trader quasi ohne fundamentale Ausbildung und Kenntnisse der Intermarkets am Markt bestehen? Die Unterschiede zwischen den beiden könnten nicht größer sein: Während Jay Medrow fast bei jeder großen Investment-Bank dieser Welt gearbeitet hat, kam Jochen Schmidt als Immobilienkaufmann mit abgebrochenem Studium zum Börsenhandel und brauchte fünfeinhalb Jahre, um profitabel im Trading zu werden. Während Jay Medrow als ehemaliger „Insti“ viel von fundamentalen Events wie den Öllagerdaten hält, fokussiert sich Jochen Schmidt im Trading rein auf die markttechnische Lage des Charts.

Traden ohne Stopp?

Ein weiterer Vortrag erregte meine Aufmerksamkeit: Am Stand von WH Selfinvest ging es inzwischen um das Thema „Trading ohne Stopp“. Also nichts wie hin. Auch wenn ich von diesem Vortrag etwas anderes erwartet hatte, waren die statistischen Auswertungen von Referent Thomas Vittner doch erstaunlich. Die Quintessenz des Vortrags: Der Einsatz eines wie auch immer gearteten Stopps hätte die Performance seines Aktienportfolios deutlich verschlechtert. Gleichzeitig wies Vittner aber natürlich auch darauf hin, dass ein Stop für den Handel in anderen Märkten wie Hebelprodukten durchaus wichtig sein kann.

Unkonventionelles Trading mit strategischen Orders

Nach einer kurzen Nacht und einer kleinen Vorsprechung für unseren Vortrag im Mariott-Hotel startete dann mein eigener kleiner Auftritt zusammen mit Dirk Hilger am Stand von Tickmill zum Thema „unkonventionelles Trading mit strategischen Orders“ – meine Spezialität und Leidenschaft. Während Dirk sogar brandaktuelle Ergebnisse vom WOT-Livetrading vorweisen konnte, er hatte alleine mit dem StereoTrader Standard-Preset 5x ATR/3 voll automatisiert um die 160 (!!) DAX-Punkte generieren können, sprach ich über die Vorteile des strategischen Handels und präsentierte meine Resultate aus der strategischen Entwicklerwerkstatt von profitables-trading.de.

Quintessenz des Vortrags sollte sein, dass man das Trading auch weitaus entspannter angehen kann, als viele Trader es tun und dass es mithilfe der strategischen Order-Grids im Grunde egal ist, an welchem Punkt wir in den Markt einsteigen. Der entscheidende Punkt, den dieser Handelsstil von allen anderen gelehrten Trading-Methoden fundamental unterscheidet. Viel wichtiger ist es stattdessen, wie die offene(n) Order(s) im Markt verwaltet werden und wie viele weitere Orders noch hinzukommen oder aufgelöst werden. Mithilfe des StereoTraders und seiner zahlreichen und umfangreichen Funktionen können wir so nicht nur von Trends, sondern auch von den oftmals ungeliebten Seitwärtsphasen profitieren, die so manchen Tradinganfänger in die Verzweiflung treiben, wenn sie vergeblich im DAX nach dem neuen 1000-Punkte-Mega-Trend suchen und Runde um Runde durch den Stopp aus dem Markt geworfen werden. Doch auch der Einstieg in größere Trendbewegungen kann mit dem StereoTrader ganz entspannt und vollautomatisch bewältigt werden. Denn während die Geduld eines menschlichen Traders auf eine harte Probe gestellt wird, wenn er versucht, permanent einen Trade auf Break Even abzusichern, um von einer größeren Trendbewegung zu profitieren, können wir den StereoTrader dazu veranlassen, uns über einen längeren Zeitraum vollautomatisch in einen Trend „reinrödeln“ zu lassen und den Stopp auf Einstand abzusichern bis der Trendschub letzten Endes einsetzt und wir, wie am Beispiel des XMA-Filter Setups präsentiert, nur noch die offene Position verwalten müssen, sei es durch Gewinnmitnahmen oder Pyramidisierung. Im Gegensatz zur menschlichen Geduld ist die des StereoTraders unendlich, wodurch wir schön und einfnach die emotionale Komponente aus dem Trading elimieren können.

Unser Vortrag in voller Länge

André Stagge: Mensch vs. Maschine

Auch der ehemalige Portfolio-Manager André Stagge war auf der WOT 2019 natürlich am Start. Thematisch fast an unseren Vortrag anschließend geht es bei ihm ebenfalls um die Frage: „Mensch vs. Maschine, wer ist der bessere Trader?“ In seiner Präsentation erörterte er die Frage, ob die menschliche Psyche tatsächlich ein gravierendes Hindernis für einen erfolgreichen Handel ist und kommt zur Erkenntnis, dass Mensch und Maschine im Handel auch eine Einheit bilden können, um bestmöglich voneinander zu profitieren. Während die Maschine die Emotionen aus dem Trading rausnehmen kann, kann der Mensch auf der anderen Seite seine Erfahrungen ins Trading einbringen. So hat letzten Endes jede der beiden Instanzen die Aufgabe, die ihr am besten liegt. Hört sich ja ganz nach Stereo-Trading an.

WOT 2019: Die ganze Reportage!

Fazit

Auf der WOT 2019 war richtig was geboten und für jeden Trader etwas dabei. Während die Volumen- und Orderflow-Trader in zahlreichen Seminaren voll auf ihre Kosten kamen, gab es auch ein Live-Trading auf der großen Hauptbühne zu sehen und nicht minder interessante Vorträge an den Ständen der zahlreichen Broker. Die Erfahrung zeigt, dass es Sinn macht, sich vorher etwas über das Programm zu informieren und festzulegen, was man alles ansehen möchte, um im Getümmel nicht komplett den Überblick zu verlieren. An dieser Stelle noch mal vielen Dank an alle, die sogar meinetwegen auf die Messe gekommen sind, um das persönliche Gespräch zu suchen! Bis zur WOT2020

Frank Eschmann

Hedging heißt das Zauberwort, wenn man in einem Wert gleichzeitig Long als auch Short investiert ist, wie in diesem Fall DAX Kassa gegen DAX Future. Beide Werte bewegen sich analog zueinander, auch wenn sie unterschiedliche Punktestände haben. Der Laie in diesem System mag nun sagen: „Was soll schon dabei herauskommen? Wenn sich beide Positionen gegeneinander aufheben, kann man mit dieser Technik doch keine Gewinne machen!?“ Doch das Ergebnis unseres kleinen Livetrading-Projektes auf YouTube zeigt etwas anderes.

Auch Hedgefonds nutzen solche Techniken

Bei vielen Hedge-Fonds, wie der Name schon sagt, ist der Vorgang gang und gäbe, während Hedging in der Retail-Szene bislang nicht oder kaum geschult wird. Zumeist wird Hedging bei großen Aktien-Depots jedoch in einer anderen Absicht angewendet, nämlich indem man sein Dividendenportfolio einfach durch Hedges vor Kursverlusten absichert, um trotzdem weiterhin möglichst risikolos Dividende zu kassieren. Was im großen Stil geht, geht auch im Kleinen, allerdings mit etwas veränderten Parametern. Denn anstatt mit einer riesigen Position eine andere riesige Position absichern zu müssen, können Retail-Trader im Kleinen aufgebaute Positionen geschickt miteinander verrechnen. Dabei sind die Möglichkeiten, mit einer solchen Systematik profitabel (oder unprofitabel) zu agieren, mindestens genauso vielfältig, wie bei den anderen zumeist in Deutschland gelehrten Trading-Stilen, also in erster Linie der Technischen Analyse, der Markttechnik, der Volumenanalyse und der fundamentalen wie saisonalen Analyse.

Hedging: der einzige große Unterschied

Dabei gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen der Technik des Hedgens auf der einen Seite und den anderen zumeist gelehrten Trading-Stilen auf der anderen, die meist mit einem StopLoss zur Risikobegrenzung arbeiten: die Kursprognose. Während alle anderen Tradingsystematiken von der Technischen Analyse über den recht neuen Hype des Volumentradings bis hin zur fundamentalen und und saisonalen Analyse von Anfang an darauf fokussiert sind, die künftige Kursentwicklung möglichst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren, ist dieser Aspekt im Hedging schlichtweg völlig egal. Eine verblüffende Erkenntnis ist also, dass man augenscheinlich auch ohne die geringste Kursprognose systematisch und dauerhaft an den Märkten Geld verdienen kann.

Nicht wohin, sondern wie!

Anstatt sich also vor Aufgabe eines Trades also den Kopf zu zerbrechen wohin der Kurs wohl gehen mag, geht man einfach in beide Richtungen in den Markt und schaut im Nachhinein, wie sich der Preis entwickelt, um sich dann an die aktuellen Gegebenheiten und an die Marktstruktur anzupassen. Mit geschicktem Ein- und Ausscaling können wir so unsere Verlustpositionen mit den Gewinnerpositionen kompensieren (verrechnen) und an Ende die besten Kandidaten das Rennen machen lassen. Hört sich erstmal traumhaft einfach an, doch auch bei dieser Technik gibt es natürlich Risiken, derer man sich bewusst sein sollte.

Profitables Trading ist nicht leicht …

… es sei denn, man kann es. Und dabei ist es egal, für welchen Trading-Stil man sich letztendlich entscheidet, man muss sich nur wohl damit fühlen und vor allem auf jede Reaktion des Marktes eine passende und gut durchdachte Antwort haben. Wie jede andere Art des Tradings muss man auch diese Techniken lange üben und kann nicht erwarten, von heute auf morgen damit profitabel zu sein. Bevor wir einen Hedge starten, muss die Frage lauten: Was mache ich, wenn …? Nicht wenige Tradinganfänger beginnen mit dem vermeintlich leichten Hedging und hängen plötzlich in riesigen Positionen fest, aus denen sie nicht mehr herrauskommen. Schnell ist die gesamte Technik verteufelt, dabei sitzt das Problem mal wieder vor dem Rechner. Der Trader hatte sich schlichtweg vor dem Einstieg keinerlei Gedanken gemacht, was er in welcher Situation mit seinen Positionen macht und folglich keine passende Antwort auf den Markt. Die einzige Motivation für den angehenden Hedger war es, Verluste zu vermeiden, doch auch diese sind beim Hedging unvermeidlich. Das Schöne an der Technik ist aber, dass wir sie geschickt überkompensieren können – wenn wir es richtig anstellen. Auch beim Hedging gibt es so viele Systematiken wie das Universium Sterne hat. Daher sollten wir zunächst versuchen, uns eine Systematik mit der wir uns wohlfühlen anzueignen und diese perfektionieren.

The hedge is your edge

Eine Variante ist es hierbei, der Marktstruktur in einem bestimmten Wert (wie dem DAX) zu folgen und durch geschicktes Scaling an den Retracement-Marken seinen Break Even auf jeder Seite zu seinen Gunsten zu verschieben. Das kann man solange machen, bis man sowohl auf der Long- als auch der Short-Seite so geschickt positioniert ist, sodass der Markt sich nicht mehr bewegen kann und „Schachmatt“ gesetzt wurde. Dann sind wir in der komfortablen Situation, dass sich der Markt in beide Richtungen entwicklen kann und wir nur noch entspannt zusehen, wie er sich entscheidet. Dies ist nur eine Variante von vielen profitablen Hedging-Ansätzen.

Trendmarkt vs. Seitwärtsmarkt

Dabei gibt es auch im Hedging profitable Ansätze für Seitwärts- als auch für starke Trendmärkte. Das Wichtigste dabei ist: Man sollte nicht eine Seitwärts-Strategie auf einen Trendmarkt anwenden und umgekehrt. Hierfür gibt es wichtige Unterscheidungsmerkmale. Eine gewisse Marktkenntnis, die das Wissen voraussetzt, wie sich ein bestimmter Markt in etwa bewegt, ist daher unabdingbar für das profitable Trading mit dieser Sytematik. Klassische Range-Märkte finden wir zum Beispiel zu einem Großteil der Zeit unseren bekannten Aktien-Indizes, während Forex-Yen-Paare und gewisse Einzelaktien häufig starke Trends ausbilden.

Hedging mit Tendenz

Den Strategie-Ansatz Hedging mit Tendenz kann man verwenden, wenn man nur eine ungefähre Ahnung davon hat, wohin sich der Kurs bewegen könnte. Hat man mit seiner Vermutung recht, ist man sofort in einem risikolosen Trade. Liegt man falsch, kann man Maßnahmen ergreifen, um wenigstes Break Even wieder rauszukommen.

Hedging in den Trend

Beim Strategie-Ansatz Hedging in den Trend brauchen wir lediglich die Erwartung eines starken Trendes. Vorzugsweise also starke Aktien oder Währungspaare mit starker Gegenkorrelation, wie den GBPJPY. Geht der Markt tatsächlich in einen stärkeren Trend über, sind wir schnell im Gewinn und können diesen weiter ausbauen. Entwickelt sich stattdessen gegen unsere Erwartung ein Seitwärtsmarkt, können wir Maßnahmen ergreifen, um den Trade wieder zu neutralisieren. Beide Ansätze sollte man auf den großen Zeiteinheiten anwenden, da die großen Trends erst auf Stunden- oder Tagesbasis ihren Schwung entfalten und dauerhafter sind.

Und warum nicht einfach den Stop?

Natürlich kann man auch einfach einen Stop verwenden. Doch ein Stop erzeugt im negativen Szenario immer zwangsläufig einen Verlust, ohne gleichzeitig in einem Gewinn zu sein. Die Ungewissheit durch einem Neueinstieg und damit die 50%ige Chance erneut verkehrt zu liegen, geht mit der Verwendung des Stops einher. Extrem profitable und erfahrene Trader sind mit einem Stop besser bedient, unsichere Trader mit einem Hedge. Die Trefferquote entscheidet.

Vorteile von Hedging

Der entscheidende Vorteil von Hedging-Strategien liegt auf der Hand: Da es keinen StopLoss gibt, gibt es auch kein lästiges Stop-Fishing von Seiten des Brokers oder anderer Marktteilnehmer. Damit eingeschlossen sind die Zeiten vorbei, in denen man wie das Kaninchen vor der Schlange vor dem Twitter-Account von Donald Trump sitzen und den Rosenkranz beten muss, dass der nächste Tweet uns nicht den Stop oder gleich das gesamte Konto um die Ohren fliegen lässt. Übernacht-Positionen oder Trades über das Wochenende zu halten wird mit dieser Technik problemlos möglich. Mit einem Hedge ist es schlichtweg egal, wohin sich der Markt bewegt – zumindest solange wir keinen nennenswerten Überhang auf einer der beiden Seiten haben.

Nachteile von Hedging

Das alles hört sich ja fast zu schön an um wahr zu sein, doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Vor allem Anfänger tun sich oftmals schwer und vergaloppieren sich in viel zu große Hedges, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Aus falscher Gier werden einfach die Gewinne der einen Seite realisiert, während die Verluste der anderen Seite ignoriert werden. Zumindest solange, bis der Schmerz zu groß wird. Doch dann ist es bereits zu spät! So funktioniert es nicht, die Gewinne und Verluste müssen strategisch klug miteinander kompensiert werden. Des Weiteren ist für solche Strategien ein größeres Konto empfehlenswert, da wir bisweilen auch mal etwas Margin brauchen für den Aufbau von Kontrakten und größeren Positionen, damit das Ganze überhaupt Sinn macht. Im direkten Vergleich mit einem unidirektionalen Ansatz, wenn dieser eine sehr hohe Trefferquote hat, schneidet der Hedging-Ansatz natürlich etwas schlechter ab, da jeder Trade garantiert neben einem Gewinn auch einen Verlust verursacht. Die Frage, die sich also der Trader stellen muss ist die, ob er über die Prognosefähigkeit von Elitetradern verfügt und dauerhaft auf Trefferquoten von über 50% kommt, oder ob er mithilfe eines entspannten Systems etwas Performance abgibt aber dafür ein weniger volatiles, entspanntes und recht stabiles Kontowachstum erreicht.

Noch nicht genug davon?

Wer sich für innovative und unkonventionelle Trading-Systematiken, strategisches Trading mit dem StereoTrader und Strategien jenseits des Mainstreams interessiert, mit und ohne Hedging, der kann sich ab jetzt bereits für den Newsletter auf der Seite profitables-trading.de anmelden, um beim Launch des umfangreichen Strategiepakets sowie der Basis-Schulung und der dazugehörigen Trading-Community gleich informiert zu werden.

Die Charts, Produkte und Kursdaten innherhalb dieses Trading-Projektes wurden zur Verfügung gestellt von AdmiralMarkets.

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 1

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 2

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 3

Video-Tutorial: DAX Kassa vs. DAX Future CFD | Teil 4

Will man am deutschen Markt als Futures-Trader Fuß fassen, dann hat man hier nur wenig Auswahlmöglichkeiten. Entweder man entscheidet sich für einen klobigen F-DAX mit gigantischen 25€/Punkt und seiner hohen Volatilität, mit all seinen bekannten Zicken und Mätzchen, oder man quält sich zu Tode gelangweilt mit dem Bund Future herum, der sich ein paar Ticks am Tag bewegt und den Geduldsfaden des Traders auf die Probe stellt. So’n Mittelding? Gibt’s irgendwie nicht. Der relativ neue FDXM, als kleiner Bruder des großen F-DAX gefeiert, glänzt durch Illiquidität, relativ hohe Orderkosten und merkwürdige Handelszeiten. Dann doch lieber den DAX als CFD. Klar kann man den FDAX irgendwie handeln, aber man braucht schon eine robuste Strategie dafür, ein richtig dickes Handelskonto und es stellt sich weiterhin die Frage: Wozu kompliziert, wenn auch einfach geht?

CME hat für alle Trader den passenden Markt

An der CME findet stattdessen so ziemlich jeder das passende Instrument für sich. Wer es gerne gemächlich mag, geht auf den S&P 500, wer es gerne hat, wenn es rasanter zur Sache geht, nimmt einfach den Dow oder Nasdaq, bei denen stets genügend Liqudität vorhanden ist und die fast 24 Stunden durchlaufen.

Micro-Futures: Nicht nur für Anfänger und kleine Konten

Logisch, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre hier eine neue Spielwiese für Zocker und kleine Konten entstanden. Schließlich reichen ab jetzt schon $25 für ein Futures-Konto und die ganz großen Hedgefonds werden sich bestimmt auch nicht mit Micro-Futures rumplagen. Denen geht es primär darum, ihr Aktienportfolio abzughedgen und die Orderkosten gering zu halten, fertig. Doch schaut man sich mal das gestern umgesetzte Volumen in den Micros an, dann bekommt man den Eindruck, als hätten Gott und die Welt nur darauf gewartet, endlich vernünftig und mit kleiner Skalierung traden zu können. Da der CFD-Markt in den USA verboten ist, blieben Privatanlegern mit wenig Eigenkapital nur wenig Möglichkeiten, an einer regulierten Futures-Börse zu partizipieren.

Umgesetztes Volumen im Vergleich

Schauen wir uns einmal das gestern umgesetzte Volumen in ein paar der neuen Micros an, dann ist das für einen brandneuen Kontrakt am ersten Tag schon sehr beachtlich. Zum Vergleich ziehen wir mal den FDAX, den FDXM und den „großen“ E-mini S&P 500 hinzu und erstellen ein kleines „Volumen-Ranking“.

E-mini S&P

E-mini Dow

Micro E-mini S&P

F-DAX

FDXM (mini)

Micro E-mini Dow

Live Trading der neuen Micro E-mini Futures

Kontraktkürzel der neuen Micros

Wie zu erwarten, macht der MT5 am wenigsten Zicken, wenn es um das Abrufen der neuen Kontraktkürzel geht. Andere Handelsplattformen wie Multicharts müssen erst neu installiert werden. Wer die Kürzel der neuen Kontrakte direkt auf einen Blick haben möchte, kann sich die folgende Tabelle (AMP/CQG) kostenfrei herunterladen und ausdrucken.

1.3 Mio Micro Futures in den ersten 3 Tagen

Der Start der neuen Micro E-minis entpuppte sich als voller Erfolg. Das gehandelte Volumen erreichte 1.3 Mio verteilt auf die 4 Indizes. An Tag 3 wurden alleine mehr als 500K Kontrakte in den Micros gehandelt. Damit sind die neuen Micros der größte Erfolg einer Produkteinführung an der CME. Alleine 95.000 Kontrakte wurden bereits vor der US-Cash-Session gehandelt, was uns zeigt, dass die neuen Micros auch von Händlern in Europa und Asien angenommen werden, um vom Smart-Money-Flow zu profitieren. Anhand des gehandelten Volumens der Micros können wir nach Abschluss der ersten 3 Tage folgende Reihenfolge ausmachen:

• MES 660K
• MNQ 425K
• MYM 140K
• M2K 68K