Der Einsatz von vollautomatischen Handelssystemen oder Expert Advisorn kann dem menschlichen Trader einiges an Arbeit abnehmen. Doch ein einfaches System zu finden, was Tag und Nacht Gewinne aufs Konto schaufelt ohne jemals justiert oder angepasst zu werden, ist mehr als unrealistisch. Um die Vorteile beider Systeme kombinieren zu können, betrachten wir erstmal beide getrennt voneinander und listen die jeweiligen Eigenschaften auf.

Vor- und Nachteile des menschlichen Traders

Ein Handelsroboter hat gegenüber dem menschlichen Trader einiges an Vorteilen zu bieten. Schaut man sich mal die Tradingperformance von menschlichen Tradern an, so liegt das Scheitern meist an der menschlichsten aller Eigenschaften: EMOTIONEN, wie

• Gier
• Angst
• Wut
• Ungeduld
• Rechthaberei
• Nervosität

und den damit verbundenen Nachteilen auf das Trading. Die Folgen sind, dass Trading-Positionen zu früh oder zu spät geschlossen werden, Positionsgrößen zu stark erhöht oder zu stark verringert werden, bis der Handel mit dem ursprünglich geplanten System eigentlich nichts mehr zu tun hat. Auf der anderen Seite kann ein menschlicher Trader sehr schnell komplexe Zusammenhänge, wie Korrelationen oder News erfassen und auswerten sowie seine Handelserfahrung ins Spiel bringen: Welche Uhrzeiten sind am besten für den Handel? Wie reagiert mein Wert auf News? Wie hoch ist die durchschnittliche ATR zur Zeit? Wo steht die implizite Volatilität? All diese Faktoren sind für einen Handelsroboter nur extrem schwer einzuordnen.

Vor- und Nachteile der Maschine

Auf der anderen Seite haben wir mit dem Handelsroboter oder Expert Advisor ein unbestechliches System, das die geplanten Trades nach Vorgabe einfach knallhart durchzieht und dabei auch stets die vorgegebene Positionsgröße verwendet. Ein großer Vorteil gegenüber dem emotional beeinflussbaren Menschen. Ein Expert Advisor wird den Trading-Plan konsequent umsetzen, allerdings unter Umständen mit dieser Konsequenz auch mal vor die Wand fahren, wenn diese Position zu unmöglichen Zeiten eröffnet wird oder andere wichtige Parameter gegen den Trade sprechen. Anders als ein menschlicher Trader ist der Expert Advisor auch stark von durchgängig funktionierender Technik abhängig, während der menschliche Trader im „Notfall“ auch schnell mal auf die Trading-App switchen oder den Broker telefonisch erreichen kann, um eine Position zu schließen bevor sie das Konto in den Abgrund reißt.

Fazit: Mensch vs. Maschine, wer tradet besser?

Wie sieht nun das Fazit aus und wie können wir die positiven Aspekte der beiden Welten möglichst geschickt miteinander kombinieren? Das alles gibt es im neuen Video-Tutorial:

Doch erst wenn ich die Grenzen meines Systems kenne, kann ich es voll ausreizen und bin im Ernstfall auf größere Gefahren und Turbulenzen vorbereitet. Wenn ich weiß, dass ich am Tag, wenn es sein muss, 50 Kilometer marschieren kann, schaffe ich locker auch 30. Wenn ich weiß, dass mein System unter Volllast, sprich, mit einem 10K-Konto performen kann, dann wird es unter gleichen Bedingungen mit 20K nur einfacher sein.

If you always put limit on everything you do, physical or anything else. It will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.

Bruce Lee

Hör auf zu grübeln und teste Dein System endlich am laufendem Markt!

Viele Trader verbringen Monate oder gar Jahre mit nutzlosen Backtests nur um dann festzustellen, dass ihr „System“ in der Realität keine 2 Meter weit kommt. Es werden sehr zeitaufwendige Studien, Statistiken, Analysen und Optimierungen mit Gigabyte an meist noch sehr teuren Daten aus der Vergangenheit angestellt, die für die künftige Kursentwicklung des Wertes oder gar die eigene Performance der Strategie keinerlei Relevanz haben. Das Phänomen ist psychologischer Natur, denn für viele Menschen ist es weitaus bequemer in Phantasien zu schwelgen und sich ein System schönzurechnen, weiterzuträumen und daran zu tüfteln, als letzten Endes ins Risiko zu gehen und der nackten Wahrheit ins Auge zu blicken. Je länger das Tüfteln dauert, desto größer wird die Hemmnis die Strategie auszuprobieren. Am Ende ist die Enttäuschung groß und man hat viel Zeit seines Lebens völlig verschwendet. Zum Glück habe ich schon früh in meiner turbulenten Trader-Karriere durch logisches Denken festgestellt, dass die meisten Backtests nichts weiter als Schall und Rauch sind. Daher habe ich schon immer all meine Trading-Ideen recht schnell live und am laufenden Markt getestet. Nach sehr kurzen Backtests von wenigen Tagen oder gar Stunden.

There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

John F. Kennedy

Natürlich landen auch mit dieser Methode 90% der Ideen auf der Strategie-Müllhalde, aber ab und zu bleibt ein interessanter Ansatz hängen, den es sich lohnt, weiterzuverfolgen. Dabei werden ganz nach den Gesetzen Darwins Underperformer gnadenlos ausgesiebt und der Fokus voll auf das profitabelste UND entspannteste System gesetzt, welches im Anschluss weiter gehegt und gepflegt wird. Der Vorteil diese Methode: Man weiß sofort, woran man ist, verschwendet weder Geld noch Zeit und kann ab dann mit der Optimierung des funktionierenden Systems fortfahren. Hier fängt die Sache an richtig Spaß zu machen. Wenn ich also Tradinganfängern auf dem Weg zur profitablen Strategie einen Tipp mitgeben wollte, dann wäre es folgender:

Hör auf mit den endlosen Backtests und teste Deine Trading-Idee so schnell wie möglich am laufenden Markt! Nur so erhältst du eine realistische Aussage über die potenzielle Profitabilität des Systems. Natürlich zunächst auf einem Demokonto, aber unter realen Bedingungen und unter strikter Anwendung des Risiko- und Moneymanagements, welches Du auch in Echtgeld verwenden wirst. So kommst Du schnell zu den Ansätzen einer profitablen Strategie, die Du im Laufe der Zeit weiter ausbauen und optimieren kannst.

Rückblick und Ausblick

In den 14 Tagen der Strategieumsetzung mit der verminderten Ausgangsmargin von 10K gab es nur eine gefährliche Situation, die das kleine Konto an seine Grenzen brachte. Am Ende konnten nach 14 Tagen die 100% realisiert werden. Doch ich bin sehr froh über solche Ereignisse, denn nur wenn ich weiß, dass der Kutter auch einem Orkan standhält, kann ich damit bei Flaute schön über das Meer schippern – oder das Schiff an den erforderlichen Stellen ausbessern. In den nächsten Wochen und Monaten stehen neben anderen wichtigen Aufgaben im Bereich der Strategie-Weiterentwicklung folgende Punkte auf dem Programm:

• Reduktion der Initialmargin auf $5000
• Test der neuen Strategie in den kommenden Micro-Futures
• Start im CFD-mit Echtgeld
• Auffächerung der Strategie in verschiedene Risikogruppen, sodass potenzielle Interessenten die Strategie später sowohl mit sehr hohem Risiko und sehr hoher Rendite oder sehr moderat mit geringerer Performance handeln können
• Entwicklung eines Trendfolgeansatzes der Strategie. Aktuell performt die Strategie nur in Seitwärtsphasen, die allerdings den Großteil der Marktbewegungen (in den Indizes) darstellen und somit die profitablere Variante sind. Mithilfe einer Stratgie-Variante möchte ich auch den Trendhandel ermöglichen, der in Seitwärtphasen underperformen wird aber dafür große und längere Trends mitnehmen kann. Im Endresultat sollte man beide Strategien gleichzeitig auf verschiedenen Konten oder in verschiedenen Produkten handeln können.

Dabei besteht kein zeitlicher Druck oder ein zeitliches Limit. Es dauert eben, solange es dauern soll. Die Märkte laufen uns nicht weg. Fröhliche Osterfeiertage!

10K in 2 Wochen OHNE Volumentrading