Das Konzept der Trading-Community von profitables-trading.de ist nicht nur völlig neu, sondern auch völlig einzigartig. Denn hier entwickeln wir nicht nur gemeinsam neue Trading-Strategien und Handelssysteme, sondern jedes Mitglied kann auch vom Verkauf seiner einzigartigen Trading-Strategie an die Community ein eigenes Zusatzeinkommen generieren.

Entdecke die Möglichkeiten!

Dank der vielfältigen und umfangreichen Funktionalitäten des StereoTraders, unserer bevorzugten Handelsplattform, ist es möglich, eine schier unendlich große Zahl an profitablen Trading-Strategien zu produzieren. Doch als Einzelkämpfer ist man hier alleine schnell limitiert, denn in der Regel steht einem nur eine geringe Anzahl von Computern zur Verfügung, alle Ideen zeitgleich umzusetzen. Auch ist es hilfreich, wenn sich neue kreative Köpfe an der Strategie-Entwicklung beteiligen, denn 2 Köpfe sind schlauer als einer und so entstehen in kurzer Zeit sehr profitable Handelsansätze, von denen sich jedes Mitglied den passenden aussuchen kann.

Profitables-Trading.de: der Ablauf

Herzstück der neuen profitablen Trading-Community ist die geschlossene Facebook-Gruppe, in der sich alle Absolventen des Basis-Coachings treffen, austauschen und gemeinsam weiterentwickeln. Das Absolvieren des Basis-Coachings ist unabdingbar notwendig, denn unsere Strategien und Handelsansätze sind anders, und zwar komplett anders als alles, was bisher am Trading-Markt so gelehrt wird. Und sie haben nichts mit Volumen- und Orderflowtrading zu tun. Zwar ist es möglich, sein bisheriges Wissen über den Handel in diese neue Art des Tradens mit einzuflechten, für eine gewisse Zeit des Übergangs ist es jedoch sinnvoll, erstmal alles zu vergessen, was man jemals so im Trading gelernt hat. Der Ablauf ist wie folgt:

• Nach einer Bewerbungsphase werden die geeigneten Kandidaten für das Projekt ausgesucht, um das das Basis-Coaching zu absolvieren. Gegenstand des Coachings sind nicht nur die grundlegenden Ideen des strategischen, induktiven Handelsansatzes, sondern auch 3 profitable Trading-Strategien mit Track Record.
• Alle Absolventen des Basis-Coachings können Teil der geschlossenen Facebook-Community werden, wo wir gemeinsam an den Strategien arbeiten und neue profitable Handelsansätze entwickeln.
• Entwickelt ein Teilnehmer aus den Bausteinen des Basiscoachings und/oder den geschulten Strategien ein völlig neues Trading-Konzept, kann er der neuen Strategie einen Namen geben, und diese mit Track Record zur Überprüfung einreichen um dann selbst zum Coach zu werden. Besteht die neue Strategie die Anforderungen an ein profitables Trading-System, kann sie den anderen Community-Membern zum Kauf angeboten werden, wodurch der Strategie-Entwickler einen zusätzlichen Einkommensstrom abseits des Tradings generiert. Zweifelsohne haben hier die „Gründungsmitglieder“ der ersten Stunde größten Chancen, diesen Status zu erreichen.

Das Community-Konzept

Solche Trader suchen wir

Wer wird sich wohlfühlen in der neuen Trading-Community? Am besten aufgehoben ist hier der noch unprofitable Trader, der bereits alles ausprobiert hat, was der Coaching- und Literaturmarkt zu bieten hat und dennoch auf keinen Grünen Zweig kam. Vor allem werden sich Trader wohlfühlen, die bislang zu oft nervig ausgestoppt wurden oder schlaflose Nächte mit ihren Swing-Trades verbringen mussten. Hier kann vor allem unser Reaper Abhilfe schaffen, der auch ohne StereoTrader funktioniert und extrem simpel in seiner Anwendung ist. Auch geeignet für die Community sind begeisterte Strategie-Entwickler und clevere Denker, die es lieben sich für neue absolut unkonventionelle Handelsansätze jenseits des CRV von 2:1 zu begeistern und diese selbstständig weiterentwickeln, zu testen und zu prüfen. Und für wen ist die Community weniger geeignet? Für langjährig erfahrene Trader, die bereits ihren eigenen Trading-Stil gefunden haben und damit profitabel sind kann es kontraproduktiv sein, sich komplett von den etablierten Abläufen zu trennen und etwas völlig anderes zu starten. Never change a running system! Solche Trader sollten im eigenen Interesse lieber bei ihren Ansätzen bleiben, bevor sie wieder ganz von vorne auf der Traderschulbank beginnen müssen.

Komplette Video-Präsentation des Projektes

Die Bewerbungsfrist läuft!

Nur die ersten 25 Teilnehmer erhalten das Coaching und damit die Teilnahme an der Community zum halben Preis! Noch vor Weihnachten wird der Aufnahmeprozess geschlossen und die bisherigen Bewerber über ihre Aufnahme benachrichtigt, um das gesamte Projekt zu sichten, zu sortieren und den notwendigen Support zu geben. Ob und wenn ja wann das Projekt dann erneut geöffnet wird, ist noch nicht klar.

Daher heißt es: Jetzt noch schnell bewerben!

Backtests sind im Trading ein beliebtes Mittel, um sich dem Markt zu nähern und um überhaupt Handelssysteme und Strategien aufzusetzen. Was bleibt einem sonst anderes übrig, als eine Idee in die Realität umzusetzen? Dabei sind Backtests durchaus eine legitime Wahl, sich einen Überblick über einen bestimmten Markt zu verschaffen. Doch viele Trader haben falsche Vorstellungen davon, wie die Ergebnisse eines Handelssystems optimiert mit Daten aus der Vergangenheit im künftigen Kursverlauf aussehen. Nicht wenige Trader gehen davon aus, dass ein auf die Vergangenheit optimiertes System in der Zukunft zwangsläufig genauso performen muss und sind angesichts der Egebnisse schwer enttäuscht, wenn dem nicht so ist. Daher müssen wir unterscheiden zwischen sinnvollen und sinnlosen Backtests. Anstatt die Kursverläufe aus der Vergangenheit als das anzunehmen, was sie sind, nämlich schlichtweg einfach Daten aus der Vergangenheit, wird uns durch den Chartverlauf im Nachhinein suggeriert, dass es sich im Börsenhandel um ein statisches System handelt, das in feste Regeln zu pressen ist, während es in Wahrheit ein dynamisches Konstrukt ist, das seine Zusammensetzung beständig ändert. Anders als viele andere gewohnte Phänome um uns herum, die sich mithilfe von physikalischen Gesetzmäßigkeiten erklären und einwandfrei vorhersagen lassen, wie zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft, handelt es sich im Börsenhandel um ein chaotisches System, welches aufgrund vergangener Daten nur wenige Anhaltspunkte für eine künftige Kursentwicklung bietet. Das macht das profitable Trading so schwierig. Um sich von der Vorstellung zu lösen, dass man nur mithilfe eines Backtests ein perfektes Tradingsystem erschaffen kann, sollte man sich einmal bewusst folgende Fragen stellen und sie selbst beantworten:

• Wie können Wirtschafts-News, die in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Preise hatten und in der Gegenwart vielleicht längst verarbeitet sind, den künftigen Kursverlauf beeinflussen?
• Der Markt wird täglich von völlig verschiedenen Marktteilnehmern bewegt. Neue Trader und Tradinganfänger klicken sich rein und gehen wieder, weil sie verlieren, große Adressen kommen, möchten sich nur kurz abhedgen und verabschieden sich wieder oder wechseln in einen anderen Markt, sie alle hinterlassen ihre Spuren im Chart. Da wir nicht alle Marktteilnehmer und ihre Absichten kennen, können wir keine sinnvolle Prognose über ihre Absichten und damit den künftigen Kursverlauf abgeben.
• Handeln wir die großen Indizes, wie den DAX oder den Dow Jones, dann setzt dieser sich heute aus völlig anderen Aktien zusammen als noch vor ein paar Jahren. Da auch die Einzelaktien Einfluss nehmen auf den Kursverlauf ihres Index, verändern sie seine Struktur im Laufe der Zeit und es macht keinen Sinn, historische Daten von mehreren Jahrzehnten zu kaufen in freudiger Erwartung auf das perfekte Trading-System.

Wann sind Backtests sinnvoll?

Sind Backtests also daher völlig sinnbefreit? Nein, kürzere Backtests machen durchaus Sinn, um sich einen Überblick über einen bestimmten Markt zu verschaffen, solange man seine Erwartungshaltung an das Tradingsystem und was dabei herauskommen soll, herunterschraubt. Denn tatsächlich gibt es einige Parameter im Markt, die über den Lauf der Zeit in etwa gleich bleiben und an denen wir uns in unserer Strategie-Konzeption orientieren können, weil sie auf fundamentalen Begebenheiten beruhen, die zu jeder Zeit oder sehr lange ihre Gültigkeit bewahren und zum Beispiel mit volkswirtschaftlichen Zusammenhängen oder Regeln der jeweiligen Börse zu tun haben. Diese sind im weitesten Sinne:

• Trendstrukturen
• Saisonalitäten und
• ATR eines Wertes.

Unterschiedliche Märkte bilden unterschiedliche Trendstrukturen aus. So lässt sich zum Beispiel eindeutig messen, dass bestimmte Währungspaare, die mit dem japanischen Yen gekoppelt sind, eher dazu neigen, starke Trends auszubilden, während andere Devisenpaare, die zumeist mit dem CHF gekoppelt sind oder volkswirtschaftlich sehr nah beieinander liegen, eher zu Range-Phasen neigen und nicht so stark fluktuieren. Solche Phänomene kann man mithilfe der ATR objektiv messen sich für sein Handelssystem zu Nutze machen. Ein erfahrener Trader kann folglich in etwa abschätzen, in welcher Handelsspanne sich ein bestimmter Wert im Tag bewegt und wo er an seine Grenzen kommt. Im Weiteren funktionieren sämtliche Märkte nachdenselben Prinzipien, was den Aufbau von Trends betrifft. Als Strategie-Entwickler kann es daher nicht schaden, sich mit den Grundlagen der Markttechnik zu befassen, um Trendaufbau, Trendstrukturen und Trendbrüche sicher identifizeren zu können, denn sie gelten universell für alle Märkte und basieren auf der Psychologie der Marktteilnehmer, die diese Muster auslösen. Dabei darf man allerdings nicht zwangsläufig erwarten, dass jeder Trendbruch zu einem neuen Trend führt, sondern muss mehrere aktuelle Faktoren berücksichtigen und eine Antwort parat haben, falls es sich die Marktteilnehmer nochmal anders überlegen. Als weiteren stabilen Faktor, den wir im Backtesting finden können, sind Saisonalitäten zu erwähnen. Nähert man sich einer profitablen Trading-Strategie mithilfe von Saisonalitäten, hat man waschechte fundamentale und volkswirtschaftliche Auslöser für gewisse Kursmuster in der Hinterhand, wie zum Beispiel Ernte-Zyklen in Soft-Commodities oder das Auffüllen von Lagerbeständen in gewissen Märkten. Diese müssen zwar nicht jedes Jahr unbedingt funktionieren und können sich im Laufe der Zeit verändern, dennoch können sie gemessen über einen längeren Zeitraum einen guten statistischen Vorteil geben. Als letzten Aspekt können wir den Faktor der ATR betrachten, denn auch dieser bleibt über lange Zeiträume gleich, wobei er sich natürlich jederzeit schlagartig ändern kann. Der Vorteil ist hierbei jedoch, dass wir anhand der Saisonalität des Volatilitätsindex VIX die künftige Volatilität und damit die künftige Volatilität eines Wertes einigermaßen prognostizieren können, da die Märkte zu bestimmten Jahreszeiten zu höherer Volatilität und zu anderen Zeiten zu niedriger Volatilität neigen. Auch die Sparte des Volumen- und Orderflowtradings bietet in dieser Hinsicht einen legitimen Handelsansatz, indem vergangene Daten bei der Entwicklung des Handelskonzeptes völlig außen vor gelassen werden und man sich rein auf das aktuelle Marktgeschehen konzentriert.

Fazit

Ein Backtest wird nicht zwangsläufig in der Zukunft umso besser funktionieren, je mehr Daten aus der Vergangenheit wir dafür verwenden. Die Wahrscheinlichkeit steigt sogar noch, dass genau das Gegenteil passiert, weil sich volkswirtschaftliche Zusammenhänge im Laufe der Zeit ändern und wir uns auf die aktuellen Gegebenheiten konzentieren sollten. Wer sich mit dem Thema Backtesting beschäftigt, um ein profitables Tradingsystem zu erstellen, sollte seine Anforderungen und Erwartungen daran in die richtige Richtung lenken. Vergangene Kursbewegungen und Preismuster haben keinerlei Auswirkungen auf den Kursvlerauf in der Zukunft. Statische Systeme nur mithilfe von EMAs und Oszillatoren sind daher nicht dauerhaft profitabel sondern müssen immer wieder an die aktuelle Marktphase angepasst werden. Vielversprechender ist es daher, sich beim Backtest auf die Faktoren zu beschränken, die im Laufe der Zeit einigermaßen konstant bleiben, das sind die ATR eines Wertes, die Saisonalität und die Trendstruktur.

Video-Tutorial: Darum sind Deine Backtests für die Tonne!

Doch erst wenn ich die Grenzen meines Systems kenne, kann ich es voll ausreizen und bin im Ernstfall auf größere Gefahren und Turbulenzen vorbereitet. Wenn ich weiß, dass ich am Tag, wenn es sein muss, 50 Kilometer marschieren kann, schaffe ich locker auch 30. Wenn ich weiß, dass mein System unter Volllast, sprich, mit einem 10K-Konto performen kann, dann wird es unter gleichen Bedingungen mit 20K nur einfacher sein.

If you always put limit on everything you do, physical or anything else. It will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.

Bruce Lee

Hör auf zu grübeln und teste Dein System endlich am laufendem Markt!

Viele Trader verbringen Monate oder gar Jahre mit nutzlosen Backtests nur um dann festzustellen, dass ihr „System“ in der Realität keine 2 Meter weit kommt. Es werden sehr zeitaufwendige Studien, Statistiken, Analysen und Optimierungen mit Gigabyte an meist noch sehr teuren Daten aus der Vergangenheit angestellt, die für die künftige Kursentwicklung des Wertes oder gar die eigene Performance der Strategie keinerlei Relevanz haben. Das Phänomen ist psychologischer Natur, denn für viele Menschen ist es weitaus bequemer in Phantasien zu schwelgen und sich ein System schönzurechnen, weiterzuträumen und daran zu tüfteln, als letzten Endes ins Risiko zu gehen und der nackten Wahrheit ins Auge zu blicken. Je länger das Tüfteln dauert, desto größer wird die Hemmnis die Strategie auszuprobieren. Am Ende ist die Enttäuschung groß und man hat viel Zeit seines Lebens völlig verschwendet. Zum Glück habe ich schon früh in meiner turbulenten Trader-Karriere durch logisches Denken festgestellt, dass die meisten Backtests nichts weiter als Schall und Rauch sind. Daher habe ich schon immer all meine Trading-Ideen recht schnell live und am laufenden Markt getestet. Nach sehr kurzen Backtests von wenigen Tagen oder gar Stunden.

There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

John F. Kennedy

Natürlich landen auch mit dieser Methode 90% der Ideen auf der Strategie-Müllhalde, aber ab und zu bleibt ein interessanter Ansatz hängen, den es sich lohnt, weiterzuverfolgen. Dabei werden ganz nach den Gesetzen Darwins Underperformer gnadenlos ausgesiebt und der Fokus voll auf das profitabelste UND entspannteste System gesetzt, welches im Anschluss weiter gehegt und gepflegt wird. Der Vorteil diese Methode: Man weiß sofort, woran man ist, verschwendet weder Geld noch Zeit und kann ab dann mit der Optimierung des funktionierenden Systems fortfahren. Hier fängt die Sache an richtig Spaß zu machen. Wenn ich also Tradinganfängern auf dem Weg zur profitablen Strategie einen Tipp mitgeben wollte, dann wäre es folgender:

Hör auf mit den endlosen Backtests und teste Deine Trading-Idee so schnell wie möglich am laufenden Markt! Nur so erhältst du eine realistische Aussage über die potenzielle Profitabilität des Systems. Natürlich zunächst auf einem Demokonto, aber unter realen Bedingungen und unter strikter Anwendung des Risiko- und Moneymanagements, welches Du auch in Echtgeld verwenden wirst. So kommst Du schnell zu den Ansätzen einer profitablen Strategie, die Du im Laufe der Zeit weiter ausbauen und optimieren kannst.

Rückblick und Ausblick

In den 14 Tagen der Strategieumsetzung mit der verminderten Ausgangsmargin von 10K gab es nur eine gefährliche Situation, die das kleine Konto an seine Grenzen brachte. Am Ende konnten nach 14 Tagen die 100% realisiert werden. Doch ich bin sehr froh über solche Ereignisse, denn nur wenn ich weiß, dass der Kutter auch einem Orkan standhält, kann ich damit bei Flaute schön über das Meer schippern – oder das Schiff an den erforderlichen Stellen ausbessern. In den nächsten Wochen und Monaten stehen neben anderen wichtigen Aufgaben im Bereich der Strategie-Weiterentwicklung folgende Punkte auf dem Programm:

• Reduktion der Initialmargin auf $5000
• Test der neuen Strategie in den kommenden Micro-Futures
• Start im CFD-mit Echtgeld
• Auffächerung der Strategie in verschiedene Risikogruppen, sodass potenzielle Interessenten die Strategie später sowohl mit sehr hohem Risiko und sehr hoher Rendite oder sehr moderat mit geringerer Performance handeln können
• Entwicklung eines Trendfolgeansatzes der Strategie. Aktuell performt die Strategie nur in Seitwärtsphasen, die allerdings den Großteil der Marktbewegungen (in den Indizes) darstellen und somit die profitablere Variante sind. Mithilfe einer Stratgie-Variante möchte ich auch den Trendhandel ermöglichen, der in Seitwärtphasen underperformen wird aber dafür große und längere Trends mitnehmen kann. Im Endresultat sollte man beide Strategien gleichzeitig auf verschiedenen Konten oder in verschiedenen Produkten handeln können.

Dabei besteht kein zeitlicher Druck oder ein zeitliches Limit. Es dauert eben, solange es dauern soll. Die Märkte laufen uns nicht weg. Fröhliche Osterfeiertage!

10K in 2 Wochen OHNE Volumentrading