Um die Problematik zu verdeutlichen, nehmen wir als Beispiel den Markt des S&P500, einen der meistgehandelten und liquidesten CME-Futures. Bei einem Stop von 3 Punkten und einem T/P von 3 Punkten arbeiten wir mit einer Risikospanne von 150 US-Dollar, woran sich im Laufe des Trades auch nichts ändert, solange wir den Stop nicht verschieben. Der Trader weiß also von vorneherein genau, was sowohl im Gewinn als auch im Verlustfall auf ihn und sein Konto zukommt.

Arbeit mit strategischen Grid-Orders

Anders sieht der Sachverhalt aus, wenn wir uns ein strategisches Ordergrid im StereoTrader zusammenstellen, das aus mehreren miteinander verketteten Limit- und Stoporders bestehen kann, die allesamt auch noch mit der Limit-Pullback-Funktion versehen sind. Hier ist es unmöglich, bereits im Voraus zu berechnen, was der mögliche Maximalverlust sein wird, da zu viele Parameter im Spiel sind. Dank der LPO-Funktion kann es sein, dass manchmal nur ein Teil der Position in den Stop läuft, im worst case können jedoch alle Orders ausgelöst werden und ausgestoppt werden, da vieles vom eingestellten LPO-Level abhängt. Diesen worst case müssen und wollen wir kennen, um bei unserem Trading-Setup Sicherheit zu haben und in etwa abschätzen zu können, was wir aus dem Markt ziehen müssen, um unser realisiertes CRV nicht zu überdehnen.

Der Faktor ATR

Ein weiterer Faktor macht die Risikoberechnung nicht gerade einfacher: die automatische ATR-Funktion des StereoTraders. Diese geniale Funktion sorgt zwar dafür, dass wir stets mit einem statistischen Vorteil traden, dabei kann es aber auch passieren, dass unser Grid in volatilen Zeiten extrem weit auseinandergezogen wird und so unser angepeiltes Risiko überschreitet, sollte der Trade trotz allem in den Stop laufen.

Mit eingeschalteter ATR-Funktion traden wir einerseits zwar stets mit dem statistischen Vorteil auf unserer Seite, müssen jedoch auch bedenken, dass in volatilen Märkten das Order-Grid unter Umständen extrem weit auseinander gezogen wird. Sollte der Trade nun ausgestoppt werden, kann der Verlust weitaus höher sein, als unser Risikomanagement oder unser Konto es eigentlich vorsieht.

Die Lösung für das Problem

Wer einmal mit verketteten Grid-Orders im StereoTrader gearbeitet hat, erkennt schnell die Vorteile dieses Systems. Dadurch, dass wir keinen punktgenauen Einstieg mehr brauchen, steigt die Trefferquote enorm, da wir mit dem Grid die natürliche Schwankungsbreite des Marktes gleich mit abdecken. Zudem lassen sich mit Grid-Orders Forex- und CFD-Märkte viel besser traden, in denen ein punktgenauer Einstieg immer schwierig ist aufgrund der fehlenden Futures-Daten. Auf der anderen Seite müssen wir uns die Mühe machen, unser absolutes worst case Risiko einmal zumindest ungefähr festzustellen, um nicht unangenehm überrascht zu werden. Dazu lassen einfach einen ganzen Tag unser neu erstelltes Order-Grid auf einem Demokonto „durchrödeln“ (einfach ein strategisches Setup auswählen und die „Halten“-Funktion aktivieren), und können so am Ende des Tages einen Durchschnitts- und Maximalverlust feststellen, der uns dann die nötige Sicherheit im Trading gibt. Achtung: Mit eingestellter ATR-Funktion wird der Test noch komplexer, da sich diese natürlich mit Beginn der US-Session stark ausweitet. Auch ist zu bedenken, dass wir uns permanent in unterschiedlichen Marktphasen bewegen und die implizite Volatilität sich schlagartig ändern kann. Daher ist es nie verkehrt, zusätzlich nebenbei den Vola-Index VIX auf dem Schirm zu haben, um bei einem Anziehen der Volatilität entsprechend reagieren zu können.

Auto-Exit in Prozent

Wer sich den etwas aufwendigen Test sparen möchte, kann alternativ auch die Auto-Exit-Funktion des StereoTraders benutzen. Diese holt einen aus dem Markt, wenn während des Trades ein bestimmter prozentualer Rückgang des Kontos erfolgt. Unabhängig davon, ob der Stop erreicht wird oder nicht. Aber Vorsicht: Die Auto-Exit-Funktion ist höchstens mit einem Soft-Stop vergleichbar und davon abhängig, dass der StereoTrader den Trade verwaltet (mit dem Internet verbunden ist). Ein Einsatz auf einem VPS ist mit dieser Variante also durchaus zu empfehlen.

Video-Tutorial: Risikomanagement mit strategischen verketteten Grid-Orders

Strategisches Trading – diese Wortkombination ist bislang in der Traderszene eher unbekannt, doch das könnte sich bald ändern. Mithilfe der strategischen Orders im StereoTrader lassen sich nicht nur halb- und vollautomatische unkonventionelle Strategien bauen, sondern man kann sogar den gesamten bisher meist bekannten diskretionären Tradingprozess völlig umkrempeln und/oder vereinfachen.

Der StereoTrader – eine ganz besondere Handelsplattform

Gänzlich unbekannt ist der StereoTrader innerhalb der deutschen (und internationalen) Traderszene mittlerweile nicht mehr. Auf der WOT2019 hatte der StereoTrader bereits einen festen Platz im Programm und sein Erfinder, Dirk Hilger, konnte sogar im Live-Trading auf der großen Hauptbühne die Performance damit in Echtzeit unter Beweis stellen. Der StereoTrader ist weitaus mehr als nur eine beliebige neue Handelsplattform. Mithilfe des strategischen Order-Sets kann man Setups entwickeln, die völlig jenseits des Mainstreams liegen und bei entsprechender Konfiguration und Fachkenntnis auch ebenso erstaunliche Ergebnisse produzieren.

Teil 1: die Bedeutung der ATR

Dennoch fristet die Anwendung des sehr umfangreichen und komplexen strategischen Order-Sets noch ein Schattendasein, was wir mit unserer kleinen Webinarreihe ab Mittwoch, den 15.01.2020 ändern möchten. Denn wer sich einmal etwas eingehender mit der Funkionsvielfalt und der Innovationskraft dieser völlig neuen Handelsweise beschäftigt hat, den wird die Faszination jenseits des Mainstream-Tradings so schnell nicht wieder loslassen. Um alle Trading-Anfänger von Beginn an mitzunehmen, in das zugegebener Maßen recht komplexe Thema des strategischen Ansatzes, haben wir die Webinarreihe in drei Folgen aufgeteilt:

• Folge 1: Einführung in das strategische Trading: Die Bedeutung der ATR
• Folge 2: Grid-Trading und Order-Grids vs. Einzelorders
• Folge 3: Ansätze zur Strategie-Entwicklung & Live Trading

Webinar-Aufzeichnung Teil 1: Die Bedeutung der ATR

Webinar-Aufzeichung Teil 2: Grid- und Clustertrading

Webinar-Aufzeichnung Teil 3: Arbeit mit Filtern und (Teil-)Automatismen

StereoTrader: Entdecke die Möglichkeiten!

Wer sich für die völlig neuen Möglichkeiten interessiert, die uns der StereoTrader mithilfe der strategischen Orders bietet, wer auf der Suche ist nach einer Trading-Innovation, die es so bislang noch nicht gegeben hat und die das Trading gravierend vereinfachen und optimieren kann, der sollte sich jetzt bereits für die kostenlose Webinarreihe bei Tickmill registrieren. Bei diesem offiziellen StereoTrader Partnerbroker ist die Handelsplattform unter bestimmten Konditionen kostenlos auf dem MT4 verfügbar, Interessierte können sich jetzt ein Konto eröffnen und sich bereits mit den strategischen Orders vertraut machen, um beim Folgewebinar thematisch direkt auf der Höhe zu sein.