„Traden und Geld verdienen von überall in der Welt“ – die Theorie hört sich romantisch und traumhaft an, der Gedanke an das Trading vom Strand aus wird gerne glorifiziert und in Szene gesetzt. Doch als disktretionärer Daytrader sieht die Realität oft anders aus. Anstatt mit dem Caipi in der Hand lässig den nächsten Trade auf dem Smartphone abzusetzen, muss man eigentlich manchmal Stunden auf einen guten Einstieg warten und den Trade dann auch entsprechend managen, da kann so ein Vor- oder Nachmittag schon mal ins Land gehen. Wird man dann auch noch dumm ausgestoppt, ist es mit der guten Urlaubslaune schnell vorbei. Das wollen wir doch nicht. Daher gilt es für solche Fälle einen vollautomatischen Ansatz parat zu haben, der uns mit überschaubarem Risiko in eine profitable Position reinskaliert und wir uns dann mehr oder weniger nur noch um die Gewinnverwaltung kümmern müssen. Mit dem StereoTrader kein Problem.

Unidirektionaler Trendfolgeansatz

Während man mit dem StereoTrader auch richtig heiße Eisen aufsetzen kann, mit Performance-Zuwächsen jenseits des Vorstellbaren, galt es hier einen Ansatz zu wählen, der möglichst risikoarm und moderat ist und der nicht permanent überwacht werden braucht. Selbstverständlich ist es gerade für so ein Urlaubs-Setup äußerst zu empfehlen, die Handelsplattform auf einem VPS-Server zu hosten, um eine konstante Verbindung mit dem Internet und somit eine regelkonforme Ausführung der Strategie zu gewährleisten. Gerade das WLAN in Hotels überzeugt häufig nicht mit seiner Zuverlässigkeit, auch kann man vorher schlecht abschätzen, wie es vor Ort mit dem Mobilfunknetz aussieht und/oder hat so schnell seine Datenflat leergesaugt. Ein VPS-Server lohnt sich also doppelt und dreifach in diesem Fall und erspart einem im Zweifel viel Ärger und Geld, wenn der lokale Computer mal wieder hängt oder die Internetverbindung verrückt spielt.

Simpler Trendfolgeansatz

Für diesen simplen Trendfolgeansatz brauchen wir nur einen Wert, der sich einigermaßen in Trends bewegt. Klassische Seitwärtsmärkte, wie z. B. EURCHF oder andere „gedeckelte“ Assets sind für diesen Ansatz eher ungeeignet. Für ein überschaubares Risikomanagement ist es zu empfehlen auf Märkte auszuweichen, deren ATR überschaubar ist. Der Dow Jones kann hier aufgrund seiner exorbitanten Spikes für diesen Strategieansatz gefährlich werden. Die ATR des DAX (CFD), wenn dieser auch manchmal so seine Zicken macht, und des S&P500, lässt sich hier doch viel besser eingrenzen.

Lange Seitwärtsphasen

Wie man anhand der realisierten Performance-Statistik weiter unten sieht, kommt der Handelsansatz mit sehr langen Seitwärtsphasen daher, welche daraus resultieren, dass man vom Markt häufig Break Even ausgestoppt wird, bis der endgültige Einstieg in den Trend erfolgt. Beim Risikomanagement sind wir sehr flexibel – einerseits natürlich über die Höhe der Positionsgröße, andererseits gibt uns der StereoTrader auch die Möglichkeit, eine gewisse Summe unseres Kontos für die Ausführung pro Trade zu allokieren. Die Gewinnmitnahmen/Teilverkäufe realisierte ich im aktuellen Fall diskretionär, man kann aber natürlich auch einen fixen T/P verwenden, wenn man die Märkte noch nicht so gut einschätzen kann.

Performance-Statistik

Im gesamten Handelszeitraum von Anfang Juli bis Anfang August wurde ein Nettogewinn von 648 Euro auf ein 5K-Konto erzielt. Der Zeitaufwand für die Überwachung der Strategie war minimal und beschränkte sich auf 1-2 Mal täglich schauen, ob noch alles in Ordnung ist und auf das Schließen von Teilgewinnen. Insgesamt wurden 174 Trades abgewickelt von denen naturgemäß sehr viele in den BE-Stop liefen.

„The trend is your friend“, diesen Börsenspruch saugt so ziemlich jeder Trading-Zögling als erstes mit der Milchflasche auf. Was uns der Spruch sagen will:

Stelle dich nie gegen den etablierten Trend, sonst wirst du gnadenlos niergemäht, sondern positioniniere Dich mit dem Big Money, um von den Trendbewegungen zu profitieren und auf der Bewegung zu reiten, wie ein Profi-Surfer auf einer Welle.

Was sich in der Theorie schön anhört und logisch klingt, wird bei der Umsetzung in die Praxis schon deutlich komplizierter. Was die schlauen Sprücheklopfer nämlich nicht dazu sagen ist, dass der Einstieg in einen Trend durchaus zu einer frustrierenden Angelegenheit werden kann. Denn die wenigsten Trends verlaufen wie im Bilderbuch. Stattdessen springt der Markt wie ein wildes Pony auf und nieder und stoppt den Trader schneller aus, als er gucken kann.

Trendmarkt vs. Seitwärtsmarkt

Um an der Börse überhaupt erfolgreich zu sein, muss man zwingend 2 Marktphasen unterscheiden können: Trendmarkt und Seitwärtsmarkt. Denn wer für eine der beiden Phasen die falsche Strategie ansetzt, der wird vom Markt schnell zurechtgestutzt. Während ein Trendfolger in einem Rangemarkt meist nur sehr häufig und nervig Break Even ausgestoppt wird, kann der Range-Händler von einem Trend heftig überrannt werden und muss rechtzeitig die Reißlinie ziehen. Bevor wir uns also überhaupt mit der Entwicklung eines Trendfolgesystems beschäftigen, müssen wir uns einen Markt suchen, der genug Potenzial hat, entweder in Kürze in einen Trend auszubrechen oder vor kurzem in einen Trend gestartet ist. Folgende Hilfsmittel stehen uns hierfür zur Verfügung:

• ATR: Je niedriger die ATR, desto „rangiger“ der Markt, desto häufiger wird man ausgestoppt.
• VIX: Je niedriger die Vola, desto kleiner die Bewegung.
• Saisonalitäten: Wann läuft unser Wert in der Regel eher rangig und wann mehr trendig?
• Charttechnik: Rudimentäre Analyse nach höheren Hochs und höheren Tiefs: Range vs Trend.
• Volume Profile: Eröffnung innerhalb der Vortages-VA oder außerhalb? (Nichtsdestotrotz kann der Markt jederzeit durchstarten und ausbrechen).
• Wochentags-Statistik: Einige Wochentage sind prädestiniert als Trendtage, andere als Seitwärtstage. Auf einen Trend-Tag folgt meist eine Konsolidierung.

Welcher Wert passt auf Trendfolge?

Wer sich derzeit den Chart des EURUSD ansieht bemerkt schnell: Das ist kein Trendmarkt. Und aktuell zeichnet sich auch keine große Veränderung ab. Folglich macht es Sinn, sich für sein profitables Trendfolgesystem nach Märkten umzusehen, die größere Trends ausbilden. Auf dem Forex-Markt sind das meist Devisenpaare, die volkswirtschaftlich betrachtet weit auseinanderstehen oder unterschiedliche Funktionen haben, wie z. B. der USDJPY, der durchaus mal lange Strecken zurücklegen kann. Währungspaare wie der EURCHF oder AUDNZD, die sich geographisch und wirtschaftlich sehr nahe stehen, eignen sich daher besser für den Range-Handel und Mean-Reversion-Ansätze. Für welchen Wert man sich auch immer entscheidet, bevor man sich in das Abenteuer Trendfolge stürzt, sollte man ihn eingehend analysieren, um seine ATR kennenzulernen, sich mit seinen Korrelationen befassen und um das Risiko- und Money Management richtigzu berechnen.

Was können wir erwarten?

Da wir mit unserem Ansatz keine Gefangenen machen und den Stop möglichst schnell auf B/E setzen, werden wir wahrscheinlich sehr oft B/E ausgestoppt, bis der Trend ins Laufen kommt. Dank einer automatisierten Umsetzung mit dem StereoTrader ist dieser Vorgang jedoch nicht so emotional belastend, wie er es bei diskretionärer Durchführung wäre. Früher oder später haben wir uns in den Trend reinskaliert und müssen uns nur noch um die Verwaltung unserer Gewinne kümmern, Positionen aufstocken und/oder ggf. ausskalieren.

Trendfolge kann zermürben

Während man bei der Arbeit mit fixem Take Profit täglich schnelle Gewinne einfahren kann und dafür öfter handeln muss, dauert der Einstieg in einen Trend of quälend lange. Dafür wirft er am Ende oft hohe Profite ab.

Trendfolge am einfachsten mit Grid umsetzbar

Da wir im Trendfolgeansatz den Einstieg selten punktgenau treffen, bietet sich ein Grid-System für den Einstieg an. Hierbei definieren wir eine breitere Clusterzone für unseren Einstieg und verteilen darin unsere Orders gestaffelt, mit oder ohne Progression, je nach unserem persönlichen Risikoprofil. Ob wir am Ende 10 Kontrakte gestaffelt in den Markt legen und mit einem kompletten Martingale-System arbeiten, mit leichter Progression oder einfach nur ganz ohne Progression, spielt dabei keine Rolle. Mehr als unser vorab definiertes Risiko werden wir in keinem Fall verlieren.

Plane Deinen Trade und trade Deinen Plan

Nicht zu empfehlen ist es, sich gleich ins Abenteuer zu stürzen ohne eine grobe Vorstellung zu haben, was man überhaupt vorhat. Das gilt nun nicht nur fürs Trading, hier aber ganz besonders. Bevor wir also unseren profitablen Trendfolgeansatz umsetzen, definieren wir schriftlich einige Parameter, an die wir uns halten möchten und die uns das Management des Trades erleichtern:

• Wie viel Geld unseres Risikokapitals wollen wir pro Versuch riskieren, um uns in den Trend zu skalieren?
• Wie hoch ist die aktuelle ATR unseres gehandelten Wertes und wie wird sie sich wahrscheinlich in Kürze entwickeln?
• Auf wie viele Orders wollen wir unser definiertes Risiko aufsplitten?
• Wie sollen die Abstände zwischen den einzelnen Orders gestaltet sein und welche Distanz wollen wir damit abdecken?
• Welches Limit-Pullback-Level wählen wir für unseren Wert?
• Wie filtern wir Trend- und Seitwärtsphasen?
• Wie agieren wir im Verlustfall und/oder wenn der Markt gegen uns läuft?
• Wie agieren wir im Gewinnfall? Wie möchten wir unsere (Teil-)gewinne realisieren?
• Wie soll das Stop-Management gestaltet werden, um den Trade gegen Verluste abzusichern?
• Was ist unser Ziel in Punkten, Euro oder Prozent?

Soft Stop, Hard Stop, Trailing Stop

Für die Umsetzung unseres konkreten Trendfolgeansatzes im DAX (siehe Video) wählen wir in Bezug auf das Risiko-Management zunächst ein fixes Verlustmaximum von 2% unseren Kontostandes. Dies hat den Vorteil, dass nie mehr als 2% riskiert werden, egal wie viele Orders unseres Grids tatsächlich ausgelöst werden. Dies entspricht im konkreten Fall ca. 30 Punkten bei einer Auslösung aller Orders des gesamten Grids von 10 Kontrakten. Der Initialstop liegt bei 800, 1000 oder 1500 Punkten und kommt erst dann zum Einsatz, wenn der Trade auf Break Even abgesichert werden kann, im konkreten Fall also dann, wenn der DAX 30 Punkte im Gewinn liegt.

Warum nicht gleich den Stop nah ransetzen?

In der traditionellen Denkweise gefangen fragt sich der ein oder andere nun: Wieso nicht gleich einen fixen Stop mit 30 Punkten einsetzen? Die Antwort liegt in einer speziellen Funktionsweise des StereoTraders, der Limit-Pullback-Order. So kann es passieren, dass bei unvorhergesehen Bewegungen, z. B. ausgelöst durch Nachrichten, das gesamte Ordergrid weit über den Stop hinausgedrückt wird – die Folge wäre ein unnötiges Ausstoppen unserer bereits geöffneten Trades, ohne dass das angepeilte Risiko überhaupt nur annähernd ausgeschöpft wurde. Mit der Definition des absoluten Risikos in Prozent vermeiden wir also viele kleine unnötige Verluste.

Trendfilter mit dem XMA Filter

Um den Trend zu filtern und nur dann ein Grid in den Markt zu legen, wenn die Voraussetzungen stimmen, nutzen wir den Zusatzfilter XMA-Filter, welcher im Standard-Repertoire des StereoTraders vorhanden ist. Damit blockieren wir einfach die Auslösung neuer Grid-Orders, wenn die Vorzeichen für unseren Ansatz nicht passen.

Trendfolge: die Umsetzung

Video-Tutorial: Wir bauen ein profitables Trendfolgesystem Teil 1

Trendfolge: Was tun, wenn der Markt dreht? | Teil 2