Trading-Glossar | Forex News

Traden mit der ATR: Die Average True Range

Devisenhandel — Tue, 01 Aug 2017 07:32:30 +0000

Die True Range und ihre geglättete Variante, die ATR (siehe Bild unten), wurden im Jahr 1978 von Welles Wilder jr. entwickelt. Wilder suchte nach einer Möglichkeit, die Schwankungsbreite von Rohstoff- und Terminmärkten in einem Indikator abzubilden. Alle bis dahin geläufigen Methoden, wie zum Beispiel einfache arithmetische Durchschnitte der Tageshandelsspanne, brachten nur mangelhafte Ergebnisse und vernachlässigten Lücken zwischen Schlusskurs und darauffolgendem Eröffnungskurs. Tradinganfänger können die ATR nutzen, um sich ein Bild von der durchschnittlichen Schwankungsbreite eines Marktes zu machen und so ihre Stopabstände definieren. Auch bereits fortgeschrittene Trader nutzen die ATR, um im Daytrading einen statistischen Vorteil zu erlangen, der innerhalb der üblichen Schwankungsbreite eines Marktes liegt.

Die True Range entspricht dem höchsten der folgenden drei Werte:

Hoch (heute) – Tief (heute)
Hoch (heute) – Schlusskurs (gestern)
Schlusskurs (gestern) – Tief (heute)

Die ATR ist in der Standardeinstellung definiert als Gleitender Durchschnitt der True Range über 14 Perioden. Im Metatrader 4 fügt man sie unter Einfügen – Indikatoren – Average True Range in den Chart ein.

Der ATR-Indikator in seiner Standardeinstellung (14 Perioden) zeigt uns auf dem Dow Jones Tageschart, dass wir es mit einer täglichen Schwankungsbreite von 116 Punkten zu tun hatten. Natürlich lässt sich die ATR auch auf andere Zeiteinheiten anwenden, zum Beispiel auf dem H4- oder M15-Chart. Ein Stop sollte also möglichst außerhalb der ATR liegen, um einen statistischen Vorteil zu erlangen. Auch gibt es Eröffnungsstrategien, die sich die Informationen aus der ATR zu Nutze machen.

Video-Tutorial: Die ATR, Dein Freund und Helfer!

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Gleitende Durchschnitte: Moving Averages

Devisenhandel — Thu, 27 Jul 2017 11:15:13 +0000

Die einfachste Variante, einen Durchschnitt zu berechnen, ist als arithmetisches Mittel bekannt. Die Berechnung ist simpel: Man teilt die Summe der Kurse oder Indikatorwerte des Berechnungszeitraums durch die Anzahl der enthaltenen Handelstage. In der Technischen Analyse wird dieser fortlaufend berechnete Wert als Gleitender Durchschnitt (GD) bezeichnet.

Der einfache GD wird heute genauso oft verwendet wie andere, komplizierter zu berechnende Typen, wie wie zum Beispiel exponenziell gewichtete GDs (EMAs). Im Allgemeinen werden GDs als Bestandteil von Handelssystemen verwendet, als Signallinie in Indikatoren und zur Trendbestimmung in Aktien-, Futures, und Index-Charts. Beim EMA werden im Gegensatz zum GD nicht alle Kursdaten gleich gewichtet, sondern alle vorhandenen Kursdaten gleichzeitig berücksichtigt. Damit fallen Kurse, die sich außerhalb des gewählten Parameters befinden, nicht mehr aus der Berechnung heraus. Der EMA wird fortlaufend berechnet, indem zum Wert des gestrigen Durchschnittskurses ein gewichteter Anteil des heutigen Schlusskurses addiert wird. Durch die exponenzielle Gewichtung der hinzukommenden Daten verlieren die älteren Daten täglich an Gewichtung. Betrachtet man also einen EMA über 20 Perioden, bedeutet dies nicht wie beim SMA über 20 Perioden, dass nur die letzten 20 Schlusskurse in die Berechnung mit einfließen. Es bedeutet, dass sich der sogenannte Smoothing Factor, die Glättungskomponente, auf die letzten 20 Perioden bezieht. In der Technischen Analyse hat vor allem die berühmte 200-Tage-Linie eine besondere Bedeutung.

Mit gleitenden Durchschnitten kann man nicht nur schöne, sondern auch funktionale Trading-Templates basteln, wie bei diesem Rainbow-Template basierend auf Gleitenden Durchschnitten.

Video-Tutorial: Gleitende Durchschnitte, Grundlagenwissen für Tradinganfänger

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Die Stochastik

Devisenhandel — Thu, 27 Jul 2017 09:23:38 +0000

Der Stochastik-Oszillator vergleicht den letzten Schlusskurs eines Wertpapiers mit der Entwicklung seiner Kursspanne innerhalb einer festgelegten Zeitperiode. Er basiert auf zwei Linien.

Die %K-Linie vergleicht den letzten Schlusskurs mit Kursspanne der letzten n Tage. Im Aufwärtstrend liegt der Schlusskurs im oberen Bereich dieser Spanne (unterhalb im Abwärtstrend) und wird dort möglicherweise längere Zeit verweilen. Die %-Linie ist ein Gleitender Durchschnitt der %K-Linie. Die Skala des Indikators liegt zwischen Null und 100. Werte ab 80 gelten als überkauft, dort wird eine entsprechende Extremzone markiert. Werte unter 20 gelten als überverkauft. Zusätzlich können wir bei 50 die Mittellinie einzeichnen. Stochastik-Werte nahe 100 zeigen an, dass der Basiswert am Hoch der betrachteten Zeitspanne gehandelt wird. Stochastikwerte nahe Null zeigen an, dass der Basiswert am Tief der betrachteten Zeitspanne gehandelt wird. Neben den Extremzonen können Trader auch das Kreuzen der %K- und der %D-Linie handeln.

Oberhalb der 80er-Marke gelten die Kurse beim Stochastik-Oszillator als überkauft, unterhalb der 20er-Marke als überverkauft.

Video-Tutorial: Traden mit der Stochastik

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