{"id":994,"date":"2019-10-22T11:25:15","date_gmt":"2019-10-22T10:25:15","guid":{"rendered":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/?p=994"},"modified":"2019-10-22T11:25:17","modified_gmt":"2019-10-22T10:25:17","slug":"darum-sind-deine-backtests-fuer-die-tonne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/trading-tutorial\/darum-sind-deine-backtests-fuer-die-tonne","title":{"rendered":"Darum sind Deine Backtests f\u00fcr die Tonne!"},"content":{"rendered":"\n

Viele Tradinganf\u00e4nger versuchen mitunter Jahre ihres Lebens, \u00fcber Backtests mit Daten aus der Vergangenheit das perfekte Handelssystem zu kreieren, am besten mithilfe von Indikatoren und Oszillatoren. Nicht selten wird sogar Geld ausgegeben, um sich teure Tick-Daten der vergangenen Jahre zu kaufen. Geht man dann irgendwann tats\u00e4chlich live in den Markt, weil das „System“ ja in der Vergangenheit funktioniert h\u00e4tte, werden die Gesichter lang. Es dauert nicht lange und das perfekte Handelssystem<\/strong> versagt, w\u00e4hrend es das eigene Handelskonto langsam aber sicher immer weiter dezimiert. Wie konnte das passieren? Darum geht es im heutigen Video-Tutorial.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

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Viele Tradinganf\u00e4nger verlieren sich in endlosen Backtests, die letzten Endes zu keinem positiven Resultat f\u00fchren. Im heutigen Video-Tutorial besprechen wird die Gr\u00fcnde f\u00fcr das h\u00e4ufige Scheitern.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Backtests<\/strong> sind im Trading ein beliebtes Mittel, um sich dem Markt zu n\u00e4hern und um \u00fcberhaupt Handelssysteme und Strategien aufzusetzen. Was bleibt einem sonst anderes \u00fcbrig, als eine Idee in die Realit\u00e4t umzusetzen? Dabei sind Backtests<\/strong> durchaus eine legitime Wahl, sich einen \u00dcberblick \u00fcber einen bestimmten Markt zu verschaffen. Doch viele Trader haben falsche Vorstellungen davon, wie die Ergebnisse eines Handelssystems optimiert mit Daten aus der Vergangenheit im k\u00fcnftigen Kursverlauf aussehen. Nicht wenige Trader gehen davon aus, dass ein auf die Vergangenheit optimiertes System in der Zukunft zwangsl\u00e4ufig genauso performen muss und sind angesichts der Egebnisse schwer entt\u00e4uscht, wenn dem nicht so ist. Daher m\u00fcssen wir unterscheiden zwischen sinnvollen und sinnlosen Backtests<\/strong>. Anstatt die Kursverl\u00e4ufe aus der Vergangenheit als das anzunehmen, was sie sind, n\u00e4mlich schlichtweg einfach Daten aus der Vergangenheit, wird uns durch den Chartverlauf im Nachhinein suggeriert, dass es sich im B\u00f6rsenhandel um ein statisches System handelt, das in feste Regeln zu pressen ist, w\u00e4hrend es in Wahrheit ein dynamisches Konstrukt ist, das seine Zusammensetzung best\u00e4ndig \u00e4ndert. Anders als viele andere gewohnte Ph\u00e4nome um uns herum, die sich mithilfe von physikalischen Gesetzm\u00e4\u00dfigkeiten<\/strong> erkl\u00e4ren und einwandfrei vorhersagen lassen, wie zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft<\/strong>, handelt es sich im B\u00f6rsenhandel um ein chaotisches System, welches aufgrund vergangener Daten nur wenige Anhaltspunkte f\u00fcr eine k\u00fcnftige Kursentwicklung bietet. Das macht das profitable Trading so schwierig. Um sich von der Vorstellung zu l\u00f6sen, dass man nur mithilfe eines Backtests<\/strong> ein perfektes Tradingsystem erschaffen kann, sollte man sich einmal bewusst folgende Fragen stellen und sie selbst beantworten:<\/p>\n\n\n\n