{"id":1255,"date":"2020-07-07T10:43:04","date_gmt":"2020-07-07T09:43:04","guid":{"rendered":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/?p=1255"},"modified":"2020-07-07T10:43:05","modified_gmt":"2020-07-07T09:43:05","slug":"strategisches-trading-und-risiko-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/devisen-handeln.org\/forex-news\/stereotrader\/strategisches-trading-und-risiko-management","title":{"rendered":"Strategisches Trading und Risiko-Management"},"content":{"rendered":"\n

Strategisches Trading mit dem StereoTrader<\/a> ist anders als herk\u00f6mmliches Trading „von der Stange“. W\u00e4hrend man traditionell im Grunde meist eine einzige Order in den Markt gibt mit fixem StopLoss<\/strong> und Take Profit<\/strong>, erm\u00f6glicht das strategische Setup im Stereo das automatisierte Setzen beliebig weiter oder enger Order-Grids, die zudem alle miteinander verkettet sind und \u00fcber die Limit-Pullback-Funktion verf\u00fcgen. Das Feature bietet gro\u00dfartige Vorteile im Trading, erfordert jedoch auch etwas mehr M\u00fche und Zeitaufwand bei der Ermittlung seines Gesamtrisikos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Um die Problematik zu verdeutlichen, nehmen wir als Beispiel den Markt des S&P500, einen der meistgehandelten und liquidesten CME-Futures. Bei einem Stop von 3 Punkten und einem T\/P von 3 Punkten arbeiten wir mit einer Risikospanne von 150 US-Dollar, woran sich im Laufe des Trades auch nichts \u00e4ndert, solange wir den Stop nicht verschieben. Der Trader wei\u00df also von vorneherein genau, was sowohl im Gewinn als auch im Verlustfall auf ihn und sein Konto zukommt.<\/p>\n\n\n\n

\"Der
Der Emini S&P verf\u00fcgt \u00fcber einen Punkwert von 50 Euro. Bei 3 Punkten Stop und 3 Punkten S\/L wei\u00df der Trader also bereits vor dem Trade genau, was ihn erwartet.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Arbeit mit strategischen Grid-Orders<\/h2>\n\n\n\n

Anders sieht der Sachverhalt aus, wenn wir uns ein strategisches Ordergrid <\/strong>im StereoTrader<\/a> zusammenstellen, das aus mehreren miteinander verketteten Limit- und Stoporders bestehen kann, die allesamt auch noch mit der Limit-Pullback-Funktion<\/strong> versehen sind. Hier ist es unm\u00f6glich, bereits im Voraus zu berechnen, was der m\u00f6gliche Maximalverlust sein wird, da zu viele Parameter im Spiel sind. Dank der LPO-Funktion kann es sein, dass manchmal nur ein Teil der Position in den Stop l\u00e4uft, im worst case k\u00f6nnen jedoch alle Orders ausgel\u00f6st werden und ausgestoppt werden, da vieles vom eingestellten LPO-Level abh\u00e4ngt. Diesen worst case<\/strong> m\u00fcssen und wollen wir kennen, um bei unserem Trading-Setup Sicherheit zu haben und in etwa absch\u00e4tzen zu k\u00f6nnen, was wir aus dem Markt ziehen m\u00fcssen, um unser realisiertes CRV nicht zu \u00fcberdehnen.<\/p>\n\n\n\n

Der Faktor ATR<\/h2>\n\n\n\n

Ein weiterer Faktor macht die Risikoberechnung nicht gerade einfacher: die automatische ATR-Funktion des StereoTraders<\/strong>. Diese geniale Funktion sorgt zwar daf\u00fcr, dass wir stets mit einem statistischen Vorteil traden, dabei kann es aber auch passieren, dass unser Grid in volatilen Zeiten extrem weit auseinandergezogen wird und so unser angepeiltes Risiko \u00fcberschreitet, sollte der Trade trotz allem in den Stop laufen.<\/p>\n\n\n\n

Mit eingeschalteter ATR-Funktion<\/strong> traden wir einerseits zwar stets mit dem statistischen Vorteil auf unserer Seite, m\u00fcssen jedoch auch bedenken, dass in volatilen M\u00e4rkten das Order-Grid unter Umst\u00e4nden extrem weit auseinander gezogen wird. Sollte der Trade nun ausgestoppt werden, kann der Verlust weitaus h\u00f6her sein, als unser Risikomanagement oder unser Konto es eigentlich vorsieht.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Die L\u00f6sung f\u00fcr das Problem<\/h2>\n\n\n\n

Wer einmal mit verketteten Grid-Orders<\/strong> im StereoTrader <\/a>gearbeitet hat, erkennt schnell die Vorteile dieses Systems. Dadurch, dass wir keinen punktgenauen Einstieg mehr brauchen, steigt die Trefferquote enorm, da wir mit dem Grid die nat\u00fcrliche Schwankungsbreite des Marktes gleich mit abdecken. Zudem lassen sich mit Grid-Orders Forex- und CFD-M\u00e4rkte viel besser traden, in denen ein punktgenauer Einstieg immer schwierig ist aufgrund der fehlenden Futures-Daten. Auf der anderen Seite m\u00fcssen wir uns die M\u00fche machen, unser absolutes worst case Risiko einmal zumindest ungef\u00e4hr festzustellen, um nicht unangenehm \u00fcberrascht zu werden. Dazu lassen einfach einen ganzen Tag unser neu erstelltes Order-Grid auf einem Demokonto<\/strong> „durchr\u00f6deln“ (einfach ein strategisches Setup ausw\u00e4hlen und die „Halten“-Funktion aktivieren), und k\u00f6nnen so am Ende des Tages einen Durchschnitts- und Maximalverlust feststellen, der uns dann die n\u00f6tige Sicherheit im Trading gibt. Achtung:<\/strong> Mit eingestellter ATR-Funktion wird der Test noch komplexer, da sich diese nat\u00fcrlich mit Beginn der US-Session stark ausweitet. Auch ist zu bedenken, dass wir uns permanent in unterschiedlichen Marktphasen bewegen und die implizite Volatilit\u00e4t<\/strong> sich schlagartig \u00e4ndern kann. Daher ist es nie verkehrt, zus\u00e4tzlich nebenbei den Vola-Index VIX auf dem Schirm zu haben, um bei einem Anziehen der Volatilit\u00e4t entsprechend reagieren zu k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

\"Ein
Ein relativ enges Scalping-Grid f\u00fcr den S&P erzeugt in obiger Einstellung im worst case einen Durchschnittsverlust von 100 Euro im Micro und 1000 Euro im Mini Future mit einem LPO-Level von 0.5 Punkten. Im zugeh\u00f6rigen Video-Tutorial wurde der Punktabstand auf 1.5 Punkte gesetzt, wodurch der m\u00f6gliche Maximalverlust gleich doppelt so hoch war. Nat\u00fcrlich muss man diesen Test f\u00fcr jeden einzelnen Wert durchf\u00fchren den man tradet, und diesen m\u00f6glichst als Strategie im XML-File abspeichern.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Auto-Exit in Prozent<\/h2>\n\n\n\n

Wer sich den etwas aufwendigen Test sparen m\u00f6chte, kann alternativ auch die Auto-Exit-Funktion des StereoTraders<\/a><\/strong> benutzen. Diese holt einen aus dem Markt, wenn w\u00e4hrend des Trades ein bestimmter prozentualer R\u00fcckgang des Kontos erfolgt. Unabh\u00e4ngig davon, ob der Stop erreicht wird oder nicht. Aber Vorsicht: Die Auto-Exit-Funktion<\/strong> ist h\u00f6chstens mit einem Soft-Stop vergleichbar und davon abh\u00e4ngig, dass der StereoTrader<\/a> den Trade verwaltet (mit dem Internet verbunden ist). Ein Einsatz auf einem VPS ist mit dieser Variante also durchaus zu empfehlen.<\/p>\n\n\n\n

\"Mithilfe
Mithilfe der Auto-Exit-Funktion im StereoTrader gehen wir auf Nummer sicher. Hiermit wird der Trade einfach glattgestellt, sobald das eingestellte Risiko erreicht wurde, vorausgesetzt, der StereoTrader ist eingeschaltet und kann den Trade verwalten.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Video-Tutorial: Risikomanagement mit strategischen verketteten Grid-Orders<\/h2>\n\n\n\n
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