Seasonal Trading - Handel mit Saisonalitäten

Mithilfe von saisonalen Chartmustern den DAX, Aktien oder Devisenpaare profitabel traden

devisenhandel

Wer sich erfolgreich an den Finanzmärkten behaupten will und gegenüber seinen Konkurrenten einen Informationsvorsprung haben möchte, der sollte auf solide Statistiken zurückgreifen können. Handelsstrategien gibt es viele, darunter die Technische Analyse, die Fundamentalanalyse oder Handel nach dem Orderflow. Für den Devisen- oder Forex-Markt eignet sich jedoch ein Handelsansatz besonders gut, wenn man etwas länger investiert sein möchte, zum Beispiel über Tage oder gar Wochen. Die Rede ist von saisonalen Charts oder dem Traden mit Saisonalitäten.

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Traden mit Saisonalitäten - was ist das?

Die rudimentärste und am leichtesten verständliche Form eines saisonalen Charts ist der Temperaturverlauf eines Jahres in Mitteleuropa, beispielsweise in Deutschland. So weiß bereits jedes Kind, dass es in den Wintermonaten hierzulande eher kalt ist und zum Sommer hin immer wärmer wird. Eine statistische Regelmäßigkeit, die sich Jahr für Jahr wiederholt. Doch was hat das Ganze mit dem Trading zu tun? Auch an den Finanzmärkten gibt es immer wiederkehrende Trendmuster, die sich Jahr für Jahr wiederholen und auswerten lassen. Die Existenz dieser saisonalen Muster ist nicht zwingend auf die Außentemperatur zurückzuführen, obwohl diese bei Soft Commodities wie Weizen, Orangensaft oder Mais natürlich durchaus Auswirkungen auf die Saisonalität hat. So müssen sich beispielsweise Unternehmen rechtzeitig mit Heizöl oder Benzin eindecken, bevor der Winter beginnt, die Härte des Winters hat neben den aktuellen Fördermengen dann auch Auswirkungen auf die Saisonalität im Ölpreis des Folgejahres. Aber Saisonalitäten treten nicht nur jahreszeitlich bedingt auf, auch steuerrechtliche Aspekte wirken sich auf den Verlauf von Währungen aus. Hinzu kommt, dass Saisonalitäten aus einigen Anlageklassen wiederum den Kursverlauf von anderen Anlageklassen regelmäßig messbar beeinflussen, wodurch eine Korrelation zwischen diesen Werten auftritt, die man beobachten, auswerten und traden kann. In vielen Fällen ist der Grund für die Saisonalität auch gar nicht bekannt. Muss er uns überhaupt interessieren? Nicht zwingend. Wenn man ein jährlich wiederkehrendes Chartmuster entdeckt, kann man es für sich nutzbar machen, solange es funktioniert. Auch Einzelaktien weisen oftmals erstaunlich starke Saisonalitäten auf, was mit stärkeren und schwächeren Absatzmonaten zusammenhängt.

Als Screener-Software nutzen wir hierzu den Trademiner. Folgende Anlageklassen lassen sich nach Saisonalitäten scannen:

  • ** Devisenpaare
  • ** Futures
  • ** Einzelaktien

Auch Zinsen (Bonds) weisen leichte Saisonalitäten auf, die Ausprägungen sind hier aber weniger stark und zuverlässig. Häufig tendieren Staatsanleihen zur Stärke, wenn die Aktienmärkte zur Schwäche tendieren und umgekehrt, da hier das große Geld kurzfristig umgeschichtet wird, um eine einigermaßen gleichbleibend hohe Rendite zu erwirtschaften.

Temperaturdiagramm Deutschland

klima deutschland

Eine Klimatabelle ist die beste Möglichkeit, saisonale Charts zu verstehen. In Deutschland haben wir immer wiederkehrende Muster von wärmeren und kälteren Monaten. Könnte man das deutsche Klima traden, wäre das eine todsichere Sache. Quelle: Wikipedia

Trademiner auf deutsch - Saisonale Trades finden

Als nächstes steht die Frage im Raum: Wie finden wir profitable saisonale Trades, die sich über einen längeren Zeitraum bewährt haben? Hierzu nutzen wir die Software Trademiner, mithilfe derer man die Aktienmärkte, Futures und Forex scannen kann. Die Software bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, daher haben wir als exklusiver Trademiner-Partner auf unserem YouTube-Kanal eine eigene Playlist erstellt, die eine Einführung in die Software (auf deutsch) gibt und kostenlos eingesehen werden kann:

Einführung in Trademiner (deutsch)

Die Vorteile von trademiner liegen auf der Hand: Wir können uns zu jeder Zeit profitable saisonale Trades ausgeben und das Ergebnis im Anschluss in unsere Chartanalyse einfließen lassen. Alternativ können wir unseren "Lieblingswert", egal ob es sich hierbei um eine Aktie, einen Future-Konktrakt oder ein Währungspaar handelt, saisonal auf Herz und Nieren prüfen und seine stärksten wie schwächsten Monate ausfiltern. Da die Software ein amerikanisches Produkt ist und "nur" die US-Märkte scannt, nutzen wir zusätzlich den saisonalen MT4-Indikator, um alle Werte zu scannen, die im Metatrader handelbar sind. Auf diese Weise erhält man eine solide Datenbasis und kann auch deutsche Werte analysieren. Eine parallele Verwendung von Trademiner in Kombination mit dem MT4-Indikator, der eher für die kurzfristigen Saisonalitäten zuständig ist, empfehlen wir daher besonders.

Trademiner Scan: Juni 2017

Innerhalb der Trademiner-Software hat man 2 Möglichkeiten für einen Scan: Entweder wir suchen uns einen Einzelwert und scannen diesen durch, oder wir suchen (aktuellen) Monat nach profitablen Setups. Die Ergebnisse können im Anschluss noch druch ein "neuronales Netzwerk" bewertet und mit dem eigenen Risikoprofil abgestimmt werden, welches man zuvor einstellen kann. Das in der Software implementierte "neuronale Netzwerk" bewertet die ausgegebenen saisonalen Trades aus Schritt eins vor dem Hintergrund der aktuellen Kurssituation.

Beispiel Trademiner gibt uns für einen bestimmten Wert (z. B. die Apple-Aktie) eine 80% Trefferquote aus, wenn wir die Aktie am 30.06. kaufen und bis zum 04.12. des Jahres halten. Der Trademiner-Score beträgt 5,0, der am höchsten erreichbare Wert für eine Saisonalität. In der anschließenden Kalkulation der Saisonalität durch das neuronale Netzwerk (Tab: Portfolio) kann trotzdem herauskommen, dass die Saisonalität in diesem Jahr bei Apple eine niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit hat, weil der Markt beispielsweise stark überkauft ist oder die Aktie sich an einem wichtigen Widerstand befindet. Die Berechnungen durch das neuronale Netzwerk sollten erst wenige Tage vor dem ausgegebenen Einstiegstag durchgeführt werden, umso genauer ist die Analyse im Nachhinein. Zudem sollte man natürlich seine eigenen Überlegungen einfließen lassen, wie Chartanalyse oder fundamentale Gegebenheiten wie den jeweils aktuellen COT-Bericht.

Beispiel: Apple

Eine Analyse der Apple-Aktie durch Trademiner im Beispiel. Wir scannen den Monat Juni und lassen uns sämtliche profitablen Aktien ausgeben. Wir geben der Software keine maximale Begrenzung der Trenddauer.

Apple saisonal

Die Apple-Aktie war in den vergangenen 15 Jahren ein Highperformer, wenn man sie am 30.06. gekauft und bis zum 04.12. gehalten hat. Der durchschnittliche Profit innerhalb dieses Zeitraums lag bei 28 Prozent. Der durchschnittliche DrawDown betrug 10 Prozent. Ausreißerjahre waren 2002, 2008 und 2015, hier kommt es auf ein gutes Risiko- und Money-Management an.

Saisonale Musterknaben

Im Folgenden möchten wir einige sehr starke saisonale Muster vorstellen, die in der Vergangenheit mit einer hohen Trefferquote einhergegangen sind. Dabei gilt jedoch eines zu bedenken: Saisonale Verläufe aus der Vergangenheit müssen nicht zwangsläufig etwas mit der Gegenwart oder Zukunft zu tun haben. Auch wenn wir in einem Wert Trefferquoten von 80% oder gar mehr erreichen - ein Garant für das Funktionieren im jeweils aktuellen Jahr ist es nicht. Unvorhergesehene Ereignisse oder politische Entscheidungen können saisonale Muster völlig aus der Bahn werfen oder gar umkehren. Außerdem gibt es keine Garantie, dass ein saisonales Muster oder saisonale Korrelationen für immer funtionieren. Wie bei allen anderen Strategien kommt es auch beim Trading mit Saisonalitäten auf die Wahrscheinlichkeiten an und somit auf ein adäquates Risiko- und Money Management.

WTI - Crude Oil

WTI saisonal

Der WTI-Chart (Crude Oil) bildet traditionell Ende Januar Anfang Februar eine stark ausgeprägte Saisonalität in Form einer Bodenbildung aus. Wer sich schon immer gefragt hat, weshalb die Hausmeister im Februar Öl bestellen, der weiß es jetzt. Dieser saisonale Chart ist auch der beste Beweis, dass Saisonalitäten nicht immer funtionieren - im Jahr 2017 war der Seasonal Trade im Öl ein Rohrkrepierer. Der Grund: Der Markt hatte seinen Boden durch den gewaltigen Kursverlust bereits im November gefunden und bildete im Februar eher ein Top. Daher ist es immer wichtig, den saisonalen Chart mit der Charttechnik abzugleichen und nur dann aktiv zu werden, wenn Saisonalität und Realität übereinstimmen.

Devisenpaar EURUSD

EURUSD saisonal

Der Kurs des EURUSD zeigt jedes Jahr zum Jahreswechsel eine saisonale Auffälligkeit. Aufgrund von Kapitalverschiebungen aus den USA nach Europa und Anfang Januar wieder zurück entsteht ein Kursmurster, welches sich profitabel umsetzen lässt, indem man den EURUSD rund um den Jahreswechsel eher shortet.

Einzelaktie Amazon

Amazon saisonal

Wie das WTI, so bildet auch die Aktie von Amazon Anfang Februar ein Low aus. Auch im Jahr 2017 hat es perfekt gepasst: Von Anfang Februar bis Mitte Mai hat die Aamazon-Aktie 150 US-Dollar zugelegt. Gratulation.

Einzelaktie BMW

BMW saisonal

Sell in May and go away - dieser Börsenspruch scheint der BMW-Aktie richtig gut zu gefallen. In den vergangenen 7 Jahren war der Monatswechsel April/Mai jedenfalls häuiger der Auftakt zu einem saisonalen Schwächeanfall. 2017 ist davon noch nichts zu spüren.

Achtung! Weder Saisonalitäten noch die von der Trademiner-Software ausgerechneten Draw-Down-Sequenzen sind als der "Heilige Gral" zu betrachten! Um saisonale Muster profitabel zu traden, sollte man sie auf jeden Fall mit der Charttechnik oder anderen Trading-Strategien kombinieren und sich bereits einige Zeit mit den Finanzmärkten und Intermarket-Korrelationen beschäftigt haben. Auch eine Studie des freitäglich erscheinenden COT-Berichts kann helfen, eine Trade-Entscheidung zu treffen. Letzten Endes hängt der Erfolg eines Trades auch beim Handel mit Saisonalitäten nur von einem einzigen entscheidenden Faktor ab: Risiko- und Money Management.

Video-Tutorial zur Einführung: Erfolgreich traden mit Saisonalitäten | Teil 1

Video-Tutorial zur Einführung: Erfolgreich traden mit Saisonalitäten | Teil 2

Playlist: Saisonale Muster im Live-Trading

In dieser Playlist auf YouTube befinden sich derzeit 19 Seasonal Trading-Videos, die Reihe wird ständig erweitert. Viel Spaß beim Ansehen und Lernen!

So gibt es den saisonalen MT4-Indikator!

Die Trademiner-Software gehört in den Haushalt jedes Traders, der sich ernsthaft mit dem Swing-Trading beschäftigen und profitabel handeln möchte. Die Software-Entwickler haben sich rein auf das Scannen und Filtern profitabler saisonaler Trades spezialisiert. Der Preis: 194 USD/Jahr für alle drei Märkte Aktien, Futures und Devisen. Klingt teuer? Ist es aber nicht. Auf den Monat umgerechnet sind es lächerliche 16 Euro ganz abgesehen von der Tatsache, welche Performance-Verbesserung der eigenen Handelsstrategie mit dieser Software bei sachgerechter Anwendung ins Haus steht. Die Software hat sich also schnell selbst amortisiert.

Falls Sie am Überlegen sind, sich die Trademiner-Software zum Preis von 194 USD/Jahr für alle drei Märkte Aktien, Futures und Forex zu kaufen, dann sollten Sie dies über diesen Link tun. Denn als kleines Dankeschön gibt es dann nämlich nur hier das devisen-handeln.org MT4-Template seasonal plus kostenlos dazu - um den Start ins saisonale Trading perfekt zu machen. Senden Sie im Anschluss mit derselben E-Mail, mit der Sie die Software gekauft haben, eine E-Mail an info@devisen-handeln.org und das MT4-Template wird Ihnen zugeschickt. Hier noch mal der genaue Ablauf, wie man an das saisonale MT4-Template kommt:

Selbstverständlich ist auch der Kauf der Software auch ohne unseren Partnerlink möglich - der Preis ist allerdings derselbe und es gibt dann kein Seasonal-Template für den Metatrader 4 dazu.

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RISIKOWARNUNG: Devisen- und CFD Handel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Investitionsziele, finanziellen Umstände, Bedürfnisse sowie Ihren Erfahrungsstand und Ihre Sachkenntnis in Betracht ziehen. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden. Durch den Handel und die Spekulation mit Devisen, könnten Sie einen Teil oder den kompletten Verlust Ihrer hinterlegten Geldeinlage erleiden und sollten deshalb nicht mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Seien Sie sich aller Risiken bewusst die mit dem Devisenhandel verbunden sind.