Die True Range und ihre geglättete Variante, die ATR (siehe Bild unten), wurden im Jahr 1978 von Welles Wilder jr. entwickelt. Wilder suchte nach einer Möglichkeit, die Schwankungsbreite von Rohstoff- und Terminmärkten in einem Indikator abzubilden. Alle bis dahin geläufigen Methoden, wie zum Beispiel einfache arithmetische Durchschnitte der Tageshandelsspanne, brachten nur mangelhafte Ergebnisse und vernachlässigten Lücken zwischen Schlusskurs und darauffolgendem Eröffnungskurs. Tradinganfänger können die ATR nutzen, um sich ein Bild von der durchschnittlichen Schwankungsbreite eines Marktes zu machen und so ihre Stopabstände definieren. Auch bereits fortgeschrittene Trader nutzen die ATR, um im Daytrading einen statistischen Vorteil zu erlangen, der innerhalb der üblichen Schwankungsbreite eines Marktes liegt.
Die True Range entspricht dem höchsten der folgenden drei Werte:
- Hoch (heute) – Tief (heute)
- Hoch (heute) – Schlusskurs (gestern)
- Schlusskurs (gestern) – Tief (heute)
Die ATR ist in der Standardeinstellung definiert als Gleitender Durchschnitt der True Range über 14 Perioden. Im Metatrader 4 fügt man sie unter Einfügen – Indikatoren – Average True Range in den Chart ein.
Klint sehr interessant, danke dafür.